13/01/2025
1,869
Kiến thức chung

Stop-Loss Orders: Công cụ Quản lý Rủi ro Chiến lược trong Giao dịch định lượng

Stop-Loss Orders (SL) được biết đến như một công cụ cơ bản để bảo vệ vốn, nhưng trong quantitative trading, vai trò của chúng vượt xa khái niệm phòng thủ đơn thuần. Việc thiết kế và tích hợp Stop-Loss vào chiến lược định lượng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về toán học, mô hình hóa và cách thị trường vận hành. Bài viết này sẽ không dừng lại ở việc trình bày các khái niệm thông thường mà đi sâu phân tích Stop-Loss từ các góc độ thực tế, chiến lược và toán học.
29/12/2024
3,126
Kiến thức chung

"Mean Reversion” – Khi Tự Nhiên, Thể Thao, và Tài Chính Cùng Hội Tụ Quanh Mức Trung Bình

Mean reversion (xu hướng quay trở về mức trung bình) là một hiện tượng được quan sát trong nhiều lĩnh vực, từ tự nhiên (như mực nước sông) đến thị trường tài chính và hiệu suất của vận động viên. Bài viết dưới đây sẽ trình bày khái niệm này một cách tương đối toàn diện, kèm theo một số ví dụ kinh điển và phương pháp kiểm chứng.
26/12/2024
1,278
Kiến thức chung

Tài Chính Hành Vi và Sự Phát Triển Các Mô Hình Thuật Toán Đầu Tư

Việc hiểu rõ cách thức con người đưa ra quyết định đầu tư không chỉ giúp các nhà đầu tư cá nhân mà còn cả các chuyên gia tài chính có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường. Tài chính hành vi là lĩnh vực nghiên cứu cách mà các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định của con người, từ đó tạo ra các thiên kiến có thể làm lệch lạc các quyết định đầu tư.
25/12/2024
2,619
Kiến thức chung

Black-Litterman: Mô hình phân bổ tài sản tối ưu cho nhà đầu tư hiện đại

Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, việc xây dựng một danh mục đầu tư hiệu quả luôn là mục tiêu hàng đầu của nhà đầu tư. Tuy nhiên, việc xác định lợi tức kỳ vọng và phân bổ tài sản dựa trên các mô hình truyền thống như Markowitz thường gặp nhiều hạn chế.
24/12/2024
2,220
Kiến thức chung

Thuật toán giao dịch trong ngày: Cách mạng hóa thị trường tài chính

Giao dịch thuật toán đã cách mạng hóa thị trường tài chính thông qua việc tự động hóa quy trình giao dịch. Những chiến lược này phân tích dữ liệu thị trường như giá, khối lượng, các chỉ báo kỹ thuật và báo cáo tài chính để đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của con người.
23/12/2024
2,340
Kiến thức chung

Giao dịch bán tự động: Từ bộ lọc cố phiếu đến giao dịch nhiều lớp tài sản

Hiện nay, việc áp dụng công nghệ và thuật toán vào quá trình giao dịch trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà đầu tư cũng sẵn sàng "nhường" toàn bộ quyền quyết định cho máy móc. Từ đó, khái niệm giao dịch bán tự động ra đời, kết hợp sức mạnh của hệ thống máy tính với sự can thiệp hợp lý và kịp thời của con người.
22/12/2024
2,595
Kiến thức chung

Paul Tudor Jones: Huyền thoại của giới đầu tư tài chính

Khi nhắc đến những nhà đầu tư huyền thoại, chúng ta thường liên tưởng đến những con người sở hữu khả năng phân tích sắc bén, tầm nhìn dài hạn, và tư duy quản trị rủi ro điêu luyện. Paul Tudor Jones chính là một ví dụ tiêu biểu như vậy. Ông không chỉ nổi tiếng với chiến lược giao dịch xuất sắc mà còn được ngưỡng mộ bởi cách ông quản lý rủi ro và duy trì những nguyên tắc đầu tư bền vững qua nhiều thập kỷ.
19/12/2024
4,710
Kiến thức chung

API giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam: Cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư thuật toán

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, giao dịch chứng khoán không chỉ đơn thuần là việc mua bán cổ phiếu qua các nền tảng trực tuyến. Với sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch thuật toán (algorithmic trading), nhà đầu tư cần tối ưu hóa quy trình giao dịch thông qua việc sử dụng API (Application Programming Interface). Nhưng API là gì và tại sao chúng lại quan trọng đến vậy?
17/12/2024
2,529
Kiến thức chung

Tối Ưu Hóa Danh Mục Đầu Tư với Tỷ Suất Sharpe Tối Đa

Tối ưu hóa danh mục đầu tư với tỷ suất Sharpe tối đa là một phương pháp thông minh để tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư của bạn. Phương pháp này tập trung vào việc lựa chọn các tài sản mang lại lợi nhuận cao trong khi kiểm soát rủi ro. Đây là cách tiếp cận nhằm cân bằng rủi ro và phần thưởng một cách khôn ngoan.
11/12/2024
1,794
Kiến thức chung

Hiểu về Drawdown trong Giao Dịch

Trong lĩnh vực tài chính, khái niệm drawdown đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đánh giá sự thành công của các khoản đầu tư và hiểu rõ độ bền vững mà các nhà giao dịch cần có khi đối mặt với sự biến động của thị trường
07/12/2024
3,012
Kiến thức chung

Hai chiến lược giao dịch pullback bạn cần biết

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chiến lược giao dịch pullback mà mỗi nhà giao dịch đều cần nắm vững. Nếu bạn chưa đọc bài viết trước về sự khác biệt giữa pullback và reversal, hãy quay lại để làm quen với khái niệm này. Đây là bước đầu tiên để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của pullback trong giao dịch.
26/11/2024
2,052
Kiến thức chung

Chỉ báo đảo chiều chính xác nhất dành cho nhà giao dịch

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng xác định chỉ báo đảo chiều chính xác nhất chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một giao dịch. Việc nhận diện các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy trong bối cảnh thị trường luôn biến động không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất tiềm tàng.
21/11/2024
3,288
Kiến thức chung

Mẫu nến Bullish Marubozu: Dấu hiệu mạnh mẽ của động lực mua trong thị trường

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng, sự biến động giá và các điểm vào/ra giao dịch tiềm năng. Trong số các loại mô hình nến, nến Bullish Marubozu được coi là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy động lực thị trường đang nghiêng về phía người mua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mẫu nến Bullish Marubozu, cách nó được hình thành, ý nghĩa, và cách các nhà giao dịch có thể tận dụng nó để đạt lợi thế trên thị trường.
20/11/2024
2,013
Kiến thức chung

Những mẫu nến đảo chiều mạnh mà nhà đầu tư chứng khoán nhất định phải biết

Trong thị trường chứng khoán, việc nhận biết các tín hiệu đảo chiều là một trong những kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Các mẫu nến đảo chiều mạnh không chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích mà còn là "kim chỉ nam" để dự đoán sự thay đổi xu hướng giá. Dựa vào các mô hình nến này, nhà đầu tư có thể nhận diện thời điểm thị trường sắp tăng hoặc giảm, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.
19/11/2024
2,886
Kiến thức chung

6 lỗi khi backtest danh mục đầu tư

Trong quá trình thực hiện backtest một chiến lược giao dịch đơn lẻ hoặc toàn bộ danh mục đầu tư, nhiều nhà giao dịch mắc phải những sai lầm phổ biến. Những lỗi này có thể dẫn đến kết quả backtest không chính xác và khiến chiến lược thất bại khi áp dụng vào thị trường thực tế. Dưới đây là 6 lỗi phổ biến nhất và các cách để tránh chúng, có bổ sung ví dụ và bảng minh họa.
15/11/2024
3,138
Kiến thức chung

Kiểm tra tính bền vững – Tìm kiếm chiến lược giao dịch đáng tin cậy

Trong giao dịch, việc backtest một chiến lược là bước đầu tiên để đánh giá tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào một kết quả backtest tốt để quyết định áp dụng vào thực tế là một sai lầm phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một chiến lược có thể đạt hiệu suất vượt trội trên dữ liệu lịch sử đơn thuần do sự may mắn ngẫu nhiên, nhưng lại thất bại hoàn toàn khi gặp các điều kiện thị trường khác biệt trong tương lai.
14/11/2024
2,835
Kiến thức chung

Tại sao nên sử dụng Mô phỏng Monte Carlo trong Giao dịch?

Mô phỏng Monte Carlo là một trong những công cụ thống kê quan trọng giúp phân tích và đo lường rủi ro của chiến lược giao dịch. Được ứng dụng rộng rãi trong tài chính, phương pháp này giúp các nhà giao dịch dự đoán các kịch bản có thể xảy ra trên thị trường, từ đó xây dựng các chiến lược có khả năng ứng dụng thực tế cao.
  • ...
    • 10
    11
    12
  • ...
    • 17
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!