Chỉ báo kỹ thuật Chande Kroll Stop

22/11/2023

10,541 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Chande Kroll Stop 

1. Định Nghĩa: Chande Kroll Stop (CKSP) là một chỉ báo theo dõi xu hướng được mô tả trong cuốn sách "The New Technical Trader" của Tushar Chande và Stanley Kroll. Chỉ báo này được sử dụng để xác định điểm dừng trong giao dịch bằng cách tính toán giá trị trung bình của phạm vi biến động thị trường gần đây, được biết đến là Average True Range (ATR)



2. Công thức: 

TrueRange=HHLLTrue Range = HH-LL

ATR=ΣTrueRangelengthATR = \frac{Σ True Range}{length}

LS=HHXATRLS = HH - X * ATR

CKSPl=Max(LS,length=Q)CKSPl = Max(LS, length = Q)

SS=LL+XATRSS = LL + X * ATR

CKSPs=Min(SS,length=Q)CKSPs= Min(SS, length=Q)

Trong đó:

  • HH: là Giá cao (high) lớn nhất trong khoảng thời gian “p”.
  • LL: là Giá thấp (low) thấp nhất trong khoảng thời gian “p”.
  • LS: là giá trị tạm thời của Long Stop. Nó được tính bằng cách lấy giá trị cao nhất (high) trong một cửa sổ trượt (rolling window) có độ dài P (được đặt bằng tham số P). Cửa sổ trượt này lấy P ngày gần nhất của giá cao để tìm giá trị cao nhất trong đó.
  • SS: là giá trị tạm thời của Short Stop. Nó được tính bằng cách lấy giá trị thấp nhất (low) trong một cửa sổ trượt có độ dài P.
  • P (int): Tham số này xác định gia trị của chu kỳ (period) được sử dụng để tính toán Average True Range (ATR) và làm đầu vào cho tính toán các dấu dừng. Mặc định là 10.
  • X (float): Xác định hệ số (scalar) được nhân vào giá trị ATR để tính toán các giá dừng. Giá trị mặc định là 1.
  • Q (int): Tham số này mặc định là 9. Sau khi tính toán LS và SS, tiếp tục tính toán giá trị cuối cùng của Long Stop và Short Stop bằng cách lấy giá trị lớn nhất của một cửa sổ trượt khác có độ dài Q (được đặt bằng tham số Q). Cửa sổ trượt này lấy Q ngày gần nhất của LS và SS để xác định giá trị cuối cùng của CKSP Long Stop (CKSPl) và CKSP Short Stop (CKSPs).


3. Cách sử dụng: 

Chande Kroll Stop (CKSP) là một chỉ báo dừng tiềm năng được sử dụng trong giao dịch để xác định các điểm dừng tiềm năng cho các vị thế mua và bán. Đây là cách bạn có thể sử dụng CKSP trong giao dịch:


Long Stop (Dừng Mua):

  • Khi giá chứng khoán đang trong một xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng giá trị "Long Stop" để xác định điểm dừng tiềm năng cho vị thế mua của bạn.
  • Khi giá đóng cửa cao hơn giá "Long Stop," bạn có thể xem xét việc mua chứng khoán hoặc duy trì vị thế mua hiện tại.
  • Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá "Long Stop," đây có thể là một dấu hiệu để đóng vị thế mua hoặc không mua vào tại thời điểm đó.


Short Stop (Dừng Bán):

  • Khi giá chứng khoán đang trong một xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng giá trị "Short Stop" để xác định điểm dừng tiềm năng cho vị thế bán của bạn.
  • Khi giá đóng cửa thấp hơn giá "Short Stop," bạn có thể xem xét việc bán chứng khoán hoặc duy trì vị thế bán hiện tại.
  • Ngược lại, nếu giá đóng cửa cao hơn giá "Short Stop," đây có thể là một dấu hiệu để đóng vị thế bán hoặc không bán vào tại thời điểm đó.


Thời điểm Mở Và Đóng Vị Thế:

  • Khi bạn sử dụng CKSP, bạn có thể xem xét mở vị thế mua khi giá đóng cửa cao hơn giá "Long Stop" và mở vị thế bán khi giá đóng cửa thấp hơn giá "Short Stop."
  • Đồng thời, bạn có thể sử dụng giá trị CKSP để quyết định thời điểm đóng vị thế và chốt lời hoặc cắt lỗ.


Kết Hợp Với Chiến Lược Giao Dịch Khác:

  • CKSP có thể được kết hợp với các chỉ báo và chiến lược giao dịch khác để cải thiện quyết định giao dịch của bạn. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng CKSP cùng với Moving Averages, RSI, hoặc MACD để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường.




Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)
04/10/2024
24 lượt đọc

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng
03/10/2024
39 lượt đọc

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng

Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
66 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
51 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP
30/09/2024
72 lượt đọc

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP

Trong thế giới tài chính và đầu tư, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và ra quyết định giao dịch. Một trong những chỉ báo ít được nhắc đến nhưng vô cùng hữu ích là Weighted Closing Price (WCP). Vậy chỉ báo WCP là gì và nó hoạt động ra sao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về chỉ báo này để khám phá cách nó có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis
29/09/2024
96 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!