Chỉ báo kỹ thuật Chande Kroll Stop

Chỉ báo kỹ thuật Chande Kroll Stop 

1. Định Nghĩa: Chande Kroll Stop (CKSP) là một chỉ báo theo dõi xu hướng được mô tả trong cuốn sách "The New Technical Trader" của Tushar Chande và Stanley Kroll. Chỉ báo này được sử dụng để xác định điểm dừng trong giao dịch bằng cách tính toán giá trị trung bình của phạm vi biến động thị trường gần đây, được biết đến là Average True Range (ATR)

2. Công thức: 

$True Range = HH-LL$

$ATR = \frac{Σ True Range}{length}$

$LS = HH - X * ATR$

$CKSPl = Max(LS, length = Q)$

$SS = LL + X * ATR$

$CKSPs= Min(SS, length=Q)$

Trong đó:

• HH: là Giá cao (high) lớn nhất trong khoảng thời gian “p”.
• LL: là Giá thấp (low) thấp nhất trong khoảng thời gian “p”.
• LS: là giá trị tạm thời của Long Stop. Nó được tính bằng cách lấy giá trị cao nhất (high) trong một cửa sổ trượt (rolling window) có độ dài P (được đặt bằng tham số P). Cửa sổ trượt này lấy P ngày gần nhất của giá cao để tìm giá trị cao nhất trong đó.
• SS: là giá trị tạm thời của Short Stop. Nó được tính bằng cách lấy giá trị thấp nhất (low) trong một cửa sổ trượt có độ dài P.
• P (int): Tham số này xác định gia trị của chu kỳ (period) được sử dụng để tính toán Average True Range (ATR) và làm đầu vào cho tính toán các dấu dừng. Mặc định là 10.
• X (float): Xác định hệ số (scalar) được nhân vào giá trị ATR để tính toán các giá dừng. Giá trị mặc định là 1.
• Q (int): Tham số này mặc định là 9. Sau khi tính toán LS và SS, tiếp tục tính toán giá trị cuối cùng của Long Stop và Short Stop bằng cách lấy giá trị lớn nhất của một cửa sổ trượt khác có độ dài Q (được đặt bằng tham số Q). Cửa sổ trượt này lấy Q ngày gần nhất của LS và SS để xác định giá trị cuối cùng của CKSP Long Stop (CKSPl) và CKSP Short Stop (CKSPs).

3. Cách sử dụng: 

Chande Kroll Stop (CKSP) là một chỉ báo dừng tiềm năng được sử dụng trong giao dịch để xác định các điểm dừng tiềm năng cho các vị thế mua và bán. Đây là cách bạn có thể sử dụng CKSP trong giao dịch:

Long Stop (Dừng Mua):

• Khi giá chứng khoán đang trong một xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng giá trị "Long Stop" để xác định điểm dừng tiềm năng cho vị thế mua của bạn.
• Khi giá đóng cửa cao hơn giá "Long Stop," bạn có thể xem xét việc mua chứng khoán hoặc duy trì vị thế mua hiện tại.
• Ngược lại, nếu giá đóng cửa thấp hơn giá "Long Stop," đây có thể là một dấu hiệu để đóng vị thế mua hoặc không mua vào tại thời điểm đó.

Short Stop (Dừng Bán):

• Khi giá chứng khoán đang trong một xu hướng giảm, bạn có thể sử dụng giá trị "Short Stop" để xác định điểm dừng tiềm năng cho vị thế bán của bạn.
• Khi giá đóng cửa thấp hơn giá "Short Stop," bạn có thể xem xét việc bán chứng khoán hoặc duy trì vị thế bán hiện tại.
• Ngược lại, nếu giá đóng cửa cao hơn giá "Short Stop," đây có thể là một dấu hiệu để đóng vị thế bán hoặc không bán vào tại thời điểm đó.

Thời điểm Mở Và Đóng Vị Thế:

• Khi bạn sử dụng CKSP, bạn có thể xem xét mở vị thế mua khi giá đóng cửa cao hơn giá "Long Stop" và mở vị thế bán khi giá đóng cửa thấp hơn giá "Short Stop."
• Đồng thời, bạn có thể sử dụng giá trị CKSP để quyết định thời điểm đóng vị thế và chốt lời hoặc cắt lỗ.

Kết Hợp Với Chiến Lược Giao Dịch Khác:

• CKSP có thể được kết hợp với các chỉ báo và chiến lược giao dịch khác để cải thiện quyết định giao dịch của bạn. Ví dụ: Bạn có thể sử dụng CKSP cùng với Moving Averages, RSI, hoặc MACD để xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường.