Hồi quy trung bình: Phương pháp, Chiến lược giao dịch và Ứng dụng thực tiễn

1. Giới thiệu về hồi quy trung bình

Lý thuyết hồi quy trung bình ngụ ý rằng các thị trường thường phản ứng thái quá với tin tức và sự kiện, khiến giá cả di chuyển xa khỏi mức trung bình lịch sử. Tuy nhiên, theo thời gian, giá cả sẽ tự điều chỉnh và quay trở lại mức trung bình. Hiện tượng này thường được quan sát trong dữ liệu chuỗi thời gian, nơi mà con đường tương lai của chuỗi bị ảnh hưởng bởi sự lệch lạc khỏi mức trung bình lịch sử. Khái niệm này trong giao dịch thường được biết đến với tên gọi phân tích chuỗi thời gian tài chính, trong đó việc phân tích dữ liệu chuỗi thời gian có thể giúp với giao dịch theo mùa (dựa trên sự kiện) và giao dịch theo biến động.

Trong ứng dụng thực tiễn, hồi quy trung bình là một chiến lược phổ biến trong giao dịch thuật toán. Các nhà giao dịch có thể mua các tài sản bị đánh giá thấp, dự đoán rằng chúng sẽ quay trở lại mức trung bình, và bán các tài sản bị đánh giá cao, mong đợi sự quay trở lại mức trung bình. Hồi quy trung bình có thể hỗ trợ trong quản lý rủi ro bằng cách giúp xác định khi nào một tài sản có khả năng bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Điều này có thể thông báo cho việc ra quyết định tốt hơn trong các chiến lược giao dịch và đầu tư.