Chỉ báo kỹ thuật Stochastic Oscillator

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic Oscillator

1. Định nghĩa

Chỉ báo Stochastic Oscillator (STOCH) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950. Ông tin rằng chỉ số này là cách tốt để đo lường động lực vì sự thay đổi trong động lực thường điều tiên đoán sự thay đổi trong giá cả.

STOCH là một chỉ báo dao động có giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100 và bao gồm hai đường đồng thời. Đường đầu tiên (%K) hiển thị giá đóng cửa hiện tại so với khoảng biên độ giá cao/thấp của một khoảng thời gian. Đường thứ hai (%D) là Một Đường Trung Bình Đơn Giản của đường %K. Lựa chọn phổ biến nhất là sử dụng %K với chu kỳ 14 và %D với chu kỳ SMA 3.

2. Cách tính toán:

Stochastics có thể được chia thành hai đường; %K và %D.

%K là phần trăm của giá đóng cửa (K) trong phạm vi giá của số kỳ được sử dụng trong giai đoạn quan sát.

%K = MAmode(100 * (Closei - LL) / (HH - LL), smoothK)

Trong đó:

• MAmode là loại trung bình trượt dùng để làm mượt chỉ báo, mặc định là sử dụng SMA.
• LL (Lowest Low) = Giá thấp nhất trong số thanh trong giai đoạn quan sát (đầu vào tham số là periodK, mặc định là 14 kỳ giao dịch)
• HH (Highest High) = Giá cao nhất trong số thanh trong giai đoạn quan sát (đầu vào tham số là periodK, mặc định là 14 kỳ giao dịch)

%D là một đường trung bình được làm mượt của %K, để giảm thiểu những thay đổi nhỏ trong khi vẫn duy trì trong xu hướng.

%D = MAmode(%K, periodD)

Trong đó:

• periodD là độ dài khoảng thời gian dùng để tính trung bình trượt cho %D, mặc định tham số này là 3 kỳ giao dịch.
• %K hay còn gọi là STOCH_K, %D hay còn gọi là STOCH_D.

STOCH là một chỉ báo dao động giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100 và được sử dụng để đo lường động lực của một tài sản. Nó có thể cung cấp thông tin về việc liệu một tài sản có đang quá mua hoặc quá bán trong thời gian gần đây.

3. Cách sử dụng:

Chỉ báo Stochastics Oscillator là một chỉ báo dao động giới hạn trong khoảng từ 0 đến 100, bao gồm hai đường di chuyển. Đường đầu tiên (gọi là %K) hiển thị giá đóng cửa hiện tại liên quan đến phạm vi giá cao/thấp trong một giai đoạn được xác định bởi người dùng. Đường thứ hai (gọi là %D) là một đường trung bình động đơn giản của đường %K. Như với hầu hết các chỉ báo, tất cả các giai đoạn được sử dụng trong chỉ báo Stochastic đều có thể được xác định bởi người dùng. Tuy nhiên, lựa chọn phổ biến nhất là %K với giai đoạn 14 kỳ và %D với giai đoạn 3 kỳ làm đường trung bình động.

Cơ bản, Stochastic sử dụng giá đóng cửa để xác định đà động. Khi giá đóng cửa ở phần trên của phạm vi giá cao/thấp trong giai đoạn quan sát, chỉ báo Stochastic (%K) tăng, cũng cho biết sự gia tăng đà động hoặc áp lực mua/bán. Khi giá đóng cửa ở phần dưới của phạm vi giá cao/thấp trong giai đoạn quan sát, %K giảm, cho biết đà động đang yếu đi hoặc áp lực mua/bán đang giảm.

Những điểm cần quan tâm

• Quá mua/quá bán

Tương tự như với bất kỳ chỉ báo giới hạn trong khoảng nào, điều kiện mua quá nhiều và bán quá nhiều là tín hiệu chính được tạo ra bởi Stochastic Oscillator. Ngưỡng mặc định là 20 cho tình trạng quá bán và 80 cho tình trạng quá mua. Đây là các mức thông thường nhưng có thể không phù hợp cho tất cả các tình huống tùy thuộc vào công cụ tài chính được giao dịch. Tìm ra các mức đúng đắn đòi hỏi cần phải thử nghiệm cũng như Backtest.

Trường hợp quá mua là khi Chỉ báo Stochastic băng qua ngưỡng trên.

Trường hợp quá bán là khi Chỉ báo Stochastic băng qua ngưỡng dưới.

• Sự phân kỳ

Sự phân kỳ xảy ra khi sự di chuyển của giá không được xác nhận bởi Chỉ báo Stochastic.

Bullish Divergence xảy ra khi giá ghi nhận mức đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo Stochastic ghi nhận mức đáy cao hơn.

Bearish Divergence xảy ra khi mức giá ghi nhận mức đỉnh cao mới, nhưng chỉ báo Stochastic ghi nhận mức đỉnh thấp hơn.

• Các điểm Mua/Bán

Các điểm Mua/Bán khá giống với sự phân kỳ, tuy nhiên, chúng là sự đảo chiều.

Điểm Mua xảy ra khi mức giá ghi nhận mức uptrend thấp hơn nhưng Stochastic ghi nhận đỉnh mới cao hơn. Sau đó dẫn đến một sự giảm giá có thể được xem là điểm mua tích cực (entry point) trước khi giá tăng.

Điểm Bán xảy ra khi mức giá ghi nhận mức đáy mới cao hơn, nhưng Stochastic ghi nhận đáy mới thấp hơn. Sau đó dẫn đến một sự tăng giá có thể được xem là điểm bán tích cực (entry point) trước khi giá giảm.

Chỉ báo Stochastic Oscillator, là một chỉ báo đa dạng có thể được sử dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau (ngày, tuần, tháng, intraday). Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi sử dụng nó như một công cụ tạo tín hiệu (đặc biệt là đối với sự chênh lệch và các thiết lập Mua/Bán), nó thường hoạt động tốt nhất khi đi theo xu hướng. Người phân tích kỹ thuật cần nhận thức về xu hướng tổng thể của thị trường. Việc sử dụng Stochastic cùng với các loại phân tích kỹ thuật khác như đường trendline để xác nhận hướng thị trường sẽ tạo ra kết quả đáng tin cậy hơn.