Xây dựng một chiến lược giao dịch thuật toán cho chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đòi hỏi sự hiểu biết không chỉ về kỹ thuật mà còn về tính chất và cơ cấu của thị trường. Để giúp bạn phát triển chiến lược phù hợp, dưới đây là bài viết hướng dẫn chi tiết mà QM Capital tổng hợp theo từng bước.

Bước 1: Định nghĩa mục tiêu giao dịch

Trước tiên, bạn cần xác định rõ mục tiêu giao dịch của mình. Trong thị trường chứng khoán, mục tiêu của bạn có thể là tối ưu hóa lợi nhuận ngắn hạn (ví dụ, thông qua việc lướt sóng cổ phiếu) hoặc đầu tư dài hạn vào các cổ phiếu blue-chip. Đối với chứng khoán phái sinh, bạn có thể lựa chọn giao dịch hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số VN30 để tận dụng sự biến động ngắn hạn.

Ở thị trường Việt Nam, việc giao dịch chứng khoán cơ sở có thể mang lại lợi nhuận dài hạn thông qua việc nắm giữ cổ phiếu của các công ty lớn như Vingroup, Masan, hoặc Vietcombank. Tuy nhiên, giao dịch chứng khoán phái sinh lại thích hợp hơn cho những ai tìm kiếm lợi nhuận từ sự biến động trong thời gian ngắn hạn, đặc biệt là khi thị trường có những biến động mạnh mẽ theo các thông tin kinh tế và chính sách.

Bước 2: Thu thập dữ liệu

Để xây dựng chiến lược, dữ liệu là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bạn cần thu thập dữ liệu lịch sử về giá cổ phiếu (chứng khoán cơ sở) và hợp đồng tương lai (chứng khoán phái sinh), bao gồm các chỉ số như VN30, giá mở cửa, đóng cửa, khối lượng giao dịch, và thông tin về biến động thị trường.

Ở Việt Nam, bạn có thể lấy dữ liệu từ các sàn giao dịch như HOSE và HNX. Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và các nhà cung cấp dịch vụ môi giới như SSI, VNDIRECT thường cung cấp dữ liệu lịch sử, báo cáo phân tích, và các API để bạn có thể thu thập thông tin cần thiết.

Bước 3: Lựa chọn nền tảng giao dịch và lập trình

Nếu bạn là người có kỹ năng lập trình: 

Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, bạn có thể sử dụng các nền tảng như MetaTrader, Amibroker, hoặc TradingView để thiết lập và chạy các chiến lược giao dịch thuật toán cho chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Các nền tảng này thường hỗ trợ tốt cho việc phân tích và thực hiện giao dịch tự động với cổ phiếu và hợp đồng tương lai dựa trên chỉ số.

Python cũng là một lựa chọn phổ biến để xây dựng các chiến lược giao dịch nhờ vào các thư viện mạnh mẽ như Pandas, NumPy và Backtrader hỗ trợ tốt cho việc phân tích dữ liệu. Python cho phép bạn xây dựng các thuật toán phức tạp để giao dịch tự động dựa trên các chỉ báo kỹ thuật như MA (Moving Average) hay RSI (Relative Strength Index).

Tuy nhiên, nhiều trường hợp các nhà đầu tư chưa có kỹ năng về lập trình nhưng vẫn muốn xây dựng những chiến lược giao dịch thuật toán hiệu quả. QMTrade chính là giải pháp cho bạn.

Cài đặt chiến lược giao dịch

Kết quả chiến lược giao dịch

Kết quả chiến lược giao dịch

Cài đặt nhận thông báo chiến lược

Bước 4: Phát triển chiến lược giao dịch

Chiến lược của bạn cần phải dựa trên quy tắc giao dịch rõ ràng. Ví dụ, bạn có thể phát triển một chiến lược đường trung bình động cho chứng khoán cơ sở hoặc sử dụng mô hình giao dịch theo xu hướng cho hợp đồng tương lai.

Ví dụ: Chiến lược "Crossover"

Một chiến lược cơ bản có thể là crossover giữa đường MA 50 ngày và MA 200 ngày. Khi đường MA 50 cắt lên trên MA 200, đó có thể là tín hiệu mua vào (vì thị trường đang trong xu hướng tăng). Ngược lại, khi MA 50 cắt xuống dưới MA 200, đó có thể là tín hiệu bán ra.

Bước 5: Backtesting (Kiểm tra chiến lược với dữ liệu lịch sử)

Trước khi áp dụng chiến lược vào thực tế, bạn cần backtest để kiểm tra xem nó hoạt động thế nào với dữ liệu lịch sử. Điều này giúp bạn xem chiến lược có thực sự hiệu quả không và loại bỏ các yếu tố rủi ro tiềm ẩn.

Trong quá trình backtesting, bạn cần đặc biệt lưu ý đến các yếu tố như slippage và phí giao dịch. Những chi phí này, nếu không tính toán cẩn thận, có thể làm giảm hiệu quả của chiến lược.

Bước 6: Giao dịch thử nghiệm (Paper Trading)

Sau khi backtest, bạn nên thử nghiệm chiến lược của mình trong môi trường giả lập, hay còn gọi là paper trading. Đây là bước cần thiết để kiểm tra xem chiến lược hoạt động thế nào trong thời gian thực, nhưng không có rủi ro tài chính. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai – loại tài sản dễ biến động mạnh.

Bước 7: Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là yếu tố cốt lõi trong mọi chiến lược giao dịch, đặc biệt là với chứng khoán phái sinh, nơi tỷ lệ đòn bẩy cao có thể khiến bạn gặp phải rủi ro lớn hơn. Bạn nên xác định mức stop-loss và take-profit cho mỗi giao dịch để giảm thiểu thiệt hại nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.

Ví dụ, với chứng khoán phái sinh, nếu bạn sử dụng đòn bẩy 1:10, một mức biến động nhỏ trong VN30 có thể dẫn đến lãi hoặc lỗ lớn. Do đó, bạn cần đặt mức stop-loss để bảo vệ tài khoản khỏi những biến động mạnh và bất ngờ.

Bước 8: Giám sát và tối ưu hóa

Sau khi chiến lược của bạn đi vào thực tế, bạn cần giám sát liên tục để đảm bảo nó vẫn hoạt động hiệu quả. Điều kiện thị trường Việt Nam có thể thay đổi nhanh chóng, vì vậy bạn cần tối ưu hóa chiến lược dựa trên sự thay đổi của thị trường.

Kết luận

Xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán cho chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ việc xác định mục tiêu giao dịch, thu thập dữ liệu, phát triển chiến lược cho đến việc kiểm tra và tối ưu hóa. Chứng khoán phái sinh mang lại cơ hội lớn cho những nhà đầu tư ngắn hạn, nhưng nó cũng chứa đựng nhiều rủi ro nếu không có chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.

Thị trường Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và công nghệ tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa các chiến lược đầu tư. Giao dịch thuật toán sẽ tiếp tục là xu hướng trong tương lai, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý rủi ro một cách hiệu quả hơn.