Phái sinh

Ý tưởng phát triển một bot giao dịch tự động và mang lại lợi nhuận ổn định là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để chuyển từ ý tưởng này đến việc thực sự đạt được lợi nhuận đòi hỏi một quá trình lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện chính xác. Trong bài viết này, QM Capital sẽ thảo luận về câu hỏi quan trọng: làm thế nào để tạo ra một bot giao dịch có lợi nhuận? Chúng ta sẽ phân tích các yếu tố then chốt, từ việc lựa chọn các chiến lược giao dịch hiệu quả đến việc kiểm thử quá khứ và tối ưu hóa hiệu suất của bot trong các điều kiện thị trường thực tế.

Trong giao dịch thuật toán, có hai nhóm dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán, dữ liệu giao dịch đầu vào (dữ liệu thị trường, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa, v.v.) và dữ liệu giao dịch đầu ra (dữ liệu giao dịch thuật toán)

Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?

Một trong những câu hỏi thường gặp từ các bạn là “làm thế nào để bắt đầu học kỹ năng lập trình hoặc học một ngôn ngữ lập trình?”. Dưới đây là một số định hướng và tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ bạn trong việc tiếp cận với ngôn ngữ lập trình.

Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.

Để xây dựng một thuật toán giao dịch hoàn chỉnh, nhà đầu tư cần chú trọng đến sáu yếu tố cốt lõi: điểm mở vị thế, điểm chốt lời, điểm cắt lỗ, thị trường mục tiêu, tỷ trọng vị thế và chiến lược thực thi giao dịch. Mỗi yếu tố này không chỉ giúp xác định thời điểm mua bán mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Một chiến lược chỉ thực sự hiệu quả khi có sự cân nhắc toàn diện các yếu tố này, từ việc lựa chọn thị trường phù hợp, điều chỉnh tỷ trọng vị thế đến việc áp dụng các chiến lược thực thi giao dịch chính xác.

Giao dịch thuật toán (algorithmic trading) đang ngày càng trở thành một xu hướng nổi bật trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Trong bài viết này QM Capital sẽ đi sâu vào khái niệm cơ bản về giao dịch thuật toán, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và các yếu tố cơ bản cần thiết để thiết lập một hệ thống giao dịch thuật toán.

Giao dịch thuật toán hay còn gọi là giao dịch tự động đề cập đến việc sử dụng thuật toán máy tính để tự động tạo và thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Giao dịch thuật toán ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây do những tiến bộ trong công nghệ và sự sẵn có của lượng lớn dữ liệu, cũng như những lợi ích mà nó mang lại như thực hiện nhanh hơn và khả năng giao dịch với khối lượng lớn mà không cần sự can thiệp của con người.

Đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch thuật toán là một bước thiết yếu, không chỉ giúp xác định khả năng sinh lời của chiến lược mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro và ổn định của nó.

Giao dịch thuật toán là tự động hóa tất cả các quy trình thu thập dữ liệu, truy vấn dữ liệu và sử dụng thuật toán máy tính để đưa ra quyết định và báo cáo giao dịch, để quản lý danh mục đầu tư tài chính theo thời gian thực mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.

Nếu bạn quan tâm đến đầu tư và hay xem các tin tức đầu tư nước ngoài thì có thể bạn đã nghe đến thuật ngữ “giao dịch định lượng” (quantitative trading) và “giao dịch thuật toán” (algorithmic trading). Nhưng chính xác thì chúng có ý nghĩa gì và có điểm gì giống/khác nhau? Hãy cùng khám phá trong bài viết này nhé!