Trong bài viết này, QM Capital sẽ trình bày những khía cạnh khác nhau của dữ liệu trong giao dịch thuật toán. Ðầu tiên sẽ đề cập đến hai nhóm dữ liệu và những nguyên tắc khi thu thập dữ liệu, sau đó, vấn đề trong quản lý dữ liệu sẽ được thảo luận.

1. Hai nhóm dữ liệu trong giao dịch thuận toán 

Trong giao dịch thuật toán, có hai nhóm dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán, dữ liệu giao dịch đầu vào (dữ liệu thị trường, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa, v.v.) và dữ liệu giao dịch đầu ra (dữ liệu giao dịch thuật toán). Trong một số trường hợp, dữ liệu giao dịch đầu ra của một thuật toán có thể làm đầu vào cho một thuật toán khác.

1. Dữ liệu đầu vào thường bao gồm tất cả các loại dữ liệu tiêu chuẩn trong giao dịch thuật toán, chẳng hạn như dữ liệu thị trường theo thời gian thực của một công cụ tài chính. Dữ liệu theo thời gian thực có thể di chuyển với tốc độ khác nhau, tùy thuộc vào quy mô và tính chất của thị trường.
2. Dữ liệu giao dịch đầu ra là dữ liệu được sinh ra khi hệ thống giao dịch thuật toán vận hành. Chúng có thể là tín hiệu mua bán tính toán dựa trên dữ liệu giao dịch đầu vào hoặc là thông tin đặt lệnh của thuật toán. Trong khi dữ liệu giao dịch đầu vào dùng để vận hành thuật toán, thì dữ liệu sinh ra trong quá trình giao dịch chủ yếu để giám sát thuật toán. Ngoài ra, dữ liệu giao dịch thuật toán cũng được dùng để nghiên cứu, phát triển thuật toán mới. Trong lúc vận hành, cần lưu ý chỉ lưu vết những thông tin quan trọng để không làm quá tải người vận hành hệ thống cũng như tối ưu không gian lưu trữ dữ liệu.

2. Quản lý độ trễ và độ hoàn chỉnh của dữ liệu

Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả và chính xác của các chiến lược giao dịch. Hai khía cạnh chính cần chú ý khi quản lý và lựa chọn nguồn dữ liệu là độ trễ (latency) và độ hoàn chỉnh (completeness) của dữ liệu. Việc hiểu rõ và làm chủ các yếu tố này không chỉ giúp tối ưu hóa hiệu suất của thuật toán mà còn đảm bảo tính khả thi trong việc triển khai các chiến lược giao dịch trên thực tế.

2.1. Độ trễ (Latency)

Độ trễ của dữ liệu là khoảng thời gian từ lúc dữ liệu được tạo ra cho đến khi nó được nhận và xử lý bởi hệ thống giao dịch thuật toán. Độ trễ là yếu tố then chốt trong các giao dịch theo thời gian thực, bởi vì sự chậm trễ trong việc nhận thông tin có thể khiến nhà đầu tư mất đi những cơ hội giao dịch có giá trị trên thị trường. Trong các thị trường lớn, nơi tốc độ giao dịch và khối lượng dữ liệu lớn, việc đảm bảo dữ liệu đến với hệ thống một cách nhanh chóng là vô cùng quan trọng.

1. Ảnh hưởng của Độ trễ

Nếu độ trễ quá cao, ngay cả trong một thị trường nhỏ, thuật toán giao dịch có thể không phản ứng kịp với những thay đổi trên thị trường, dẫn đến việc mất cơ hội giao dịch hoặc đưa ra những quyết định giao dịch không chính xác. Mặc dù trong một số trường hợp, độ trễ của các dữ liệu giao dịch không theo thời gian thực có thể được chấp nhận, nhưng đối với dữ liệu thời gian thực, việc giảm thiểu độ trễ phải luôn được ưu tiên hàng đầu.

1. Giải pháp giảm thiểu Độ trễ

Để giảm thiểu độ trễ, các nhà giao dịch cần lựa chọn những nhà cung cấp dữ liệu thời gian thực có độ trễ thấp nhất. Điều này có thể đòi hỏi việc đặt hệ thống giao dịch và máy chủ vật lý gần với nguồn cung cấp dữ liệu nhất có thể, nhằm giảm thiểu khoảng cách địa lý – một trong những nguyên nhân gây ra độ trễ. 

Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc phải cân nhắc các chi phí liên quan đến việc thiết lập và duy trì cơ sở hạ tầng này. Để tối ưu hóa chi phí, nhà đầu tư cần lường trước và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình triển khai hệ thống.

2.2. Ðộ hoàn chỉnh (completeness)

Độ hoàn chỉnh của dữ liệu đề cập đến mức độ mà dữ liệu được ghi nhận đầy đủ từ một nguồn so với tổng dữ liệu thực tế có sẵn. Ví dụ, nếu thị trường hoạt động trong 360 phút nhưng nguồn dữ liệu chỉ ghi nhận được 336 phút, thì độ hoàn chỉnh của nguồn dữ liệu là 93.33%. Độ hoàn chỉnh là yếu tố quan trọng để đảm bảo rằng thuật toán giao dịch dựa trên dữ liệu chính xác và đầy đủ.

1. Thách thức trong việc đo lường Độ hoàn chỉnh

Việc đo lường độ hoàn chỉnh của dữ liệu giao dịch theo thời gian thực không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những hạn chế về kỹ thuật, như sự cố hệ thống hoặc giới hạn băng thông, có thể dẫn đến việc mất mát dữ liệu hoặc dữ liệu không được ghi nhận đầy đủ. Vì vậy, trong thực tế, việc có nhiều nguồn dữ liệu và thực hiện kiểm tra chéo giữa các nguồn là cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn và độ chính xác của dữ liệu.

1. Giải pháp cho Độ hoàn chỉnh

Để đảm bảo độ hoàn chỉnh của dữ liệu, việc sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Các nhà giao dịch nên kiểm tra và đối chiếu dữ liệu từ các nguồn khác nhau để xác định xem có sự chênh lệch nào không và đảm bảo rằng dữ liệu được sử dụng là chính xác và đầy đủ nhất có thể. Điều này không chỉ tăng cường độ tin cậy của dữ liệu mà còn giúp phát hiện và khắc phục kịp thời những lỗi kỹ thuật có thể gây ra thiếu sót trong dữ liệu.

3. Lưu trữ và quản lý dữ liệu trong giao dịch thuật toán

Việc lưu trữ và quản lý dữ liệu trong giao dịch thuật toán đòi hỏi sự chú ý không chỉ đến các hệ thống lưu trữ mà còn đến việc xác định chính xác những gì cần lưu trữ. Bằng cách hiểu rõ và định nghĩa chính xác các khái niệm như giá, lệnh, tín hiệu, và khớp lệnh, chúng ta có thể tối ưu hóa quá trình lưu trữ và quản lý dữ liệu. Điều này sẽ góp phần vào việc phát triển một hệ thống linh hoạt, dễ mở rộng và dễ dàng nâng cấp trong tương lai.

3.1. Xác định và lưu trữ dữ liệu

Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên là xác định rõ ràng những khái niệm cơ bản như giá cả, lệnh giao dịch, tín hiệu giao dịch, và thông tin khớp lệnh. Việc xác định chính xác các khái niệm này từ đầu sẽ giúp định hướng cách thức lưu trữ và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả. Khi các khái niệm được định nghĩa chuẩn xác, việc thiết kế cơ sở dữ liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn, góp phần vào sự phát triển trơn tru của hệ thống và đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

3.2. Lựa chọn công nghệ

Công cụ và Kỹ năng

Sau khi các khái niệm đã được xác định rõ ràng, việc lựa chọn công nghệ lưu trữ trở nên ít quan trọng hơn so với việc sử dụng đúng công cụ và kỹ năng cần thiết. Công nghệ nào được chọn không quan trọng bằng việc sử dụng thành thạo và tối ưu hóa công cụ đó để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của hệ thống giao dịch thuật toán.

3.3. Quản lý kho lưu trữ dữ liệu

Có hai loại kho lưu trữ dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán: kho lưu trữ tạm thời và cơ sở dữ liệu lâu dài.

1. Kho lưu trữ tạm thời

Kho lưu trữ tạm thời được sử dụng để lưu trữ dữ liệu giao dịch theo thời gian thực, chẳng hạn như dữ liệu thị trường, chỉ số, và hàng hóa. Vì các thuật toán giao dịch yêu cầu truy cập dữ liệu nhanh nhất có thể, việc sử dụng các hệ thống lưu trữ tạm thời như cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ (in-memory database) hoặc hệ thống lưu trữ tạm thời như Redis là lựa chọn hợp lý.

Một yếu tố quan trọng khi sử dụng kho lưu trữ tạm thời là xác định thời hạn sử dụng của dữ liệu. Dữ liệu giao dịch trong ngày thường không còn hữu ích sau khi phiên giao dịch kết thúc, do đó, việc thiết lập hạn sử dụng cho dữ liệu là cần thiết để tránh sử dụng dữ liệu lỗi thời, điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt đối với các thuật toán giao dịch trong ngày.

Nếu dữ liệu của các ngày hoặc giai đoạn trước cần được truy cập, việc lưu trữ trong cơ sở dữ liệu lâu dài sẽ phù hợp hơn so với hệ thống lưu trữ tạm thời.

1. Cơ sở dữ liệu lâu dài

Sau khi kết thúc ngày giao dịch, dữ liệu giao dịch trong ngày sẽ được chuyển vào cơ sở dữ liệu để lưu trữ lâu dài. Điều này không chỉ phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển các thuật toán mới, mà còn cho phép kiểm nghiệm và cải tiến các thuật toán hiện có. Các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến như Postgres và MySQL thường được sử dụng cho mục đích này.

Cơ sở dữ liệu lâu dài cũng được khai thác bởi các công cụ quản lý và phân tích dữ liệu như ELK (Elastic Search, Logstash, Kibana), giúp hiển thị, minh họa, theo dõi, thống kê, tổng hợp và đánh giá dữ liệu lịch sử. Điều này hỗ trợ các nhà giao dịch và nhà nghiên cứu trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu lịch sử chi tiết và chính xác.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE