19/05/2024
4,956 lượt đọc
Mô hình lá cờ (Flag) là một trong những mô hình nổi tiếng đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán. Dù ít xuất hiện, mỗi khi mô hình này xuất hiện, nó có thể mang lại tín hiệu đầu tư rất tiềm năng. Do đó, việc phát hiện mô hình lá cờ nhanh chóng và chính xác là mong muốn của nhiều nhà đầu tư. Hãy cùng QM Capital đi sâu vào mô hình lá cờ và cách áp dụng mô hình này vào giao dịch để tìm kiếm lợi nhuận.
Mẫu hình lá cờ (Flag) thể hiện giá nằm giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự song song. Mẫu hình này thường xuất hiện sau một đợt tăng hoặc giảm giá mạnh và được coi là một mô hình tiếp tục của xu hướng hiện tại.
Mẫu hình lá cờ được hình thành khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp, tạo ra hai đường song song – một đường phân kỳ tăng giá (cánh cờ) và một đường phân kỳ giảm giá (cột cờ). Cánh cờ thường có độ dốc dương, trong khi cột cờ có độ dốc âm.
Mẫu hình lá cờ thường được xem như một giai đoạn tạm nghỉ hoặc tích lũy trước khi xu hướng chính tiếp tục. Cánh cờ đại diện cho sự gián đoạn tạm thời trong xu hướng chính, trong khi cột cờ đại diện cho sự điều chỉnh ngắn hạn. Khi mô hình lá cờ được xác nhận, tức là giá phá vỡ ra khỏi cánh cờ và thường theo hướng của xu hướng ban đầu, nó cho thấy sự tiếp tục của xu hướng chính.
2.1. Cờ tăng giá - Bullish Flag
2.2. Cờ giảm giá - Bearish Flag
0 / 5
Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
Trong giao dịch định lượng, backtest chỉ là bước khởi đầu. Một chuỗi kết quả ấn tượng trên dữ liệu lịch sử không đảm bảo chiến lược của bạn sẽ “sống sót” khi gặp dữ liệu thực. Để tự tin triển khai live trading, cần thiết lập một quy trình robust backtesting tức kiểm chứng chiến lược qua nhiều lớp ngăn ngừa sai lệch, đảm bảo tính ổn định, loại bỏ nguy cơ vỡ trận khi thị trường bất ngờ đổi chiều.
Trong đầu tư, không ít chiến lược hiện đại dựa vào thuật toán, trí tuệ nhân tạo hay dữ liệu vĩ mô phức tạp. Thế nhưng, 4 cách tiếp cận kinh điển sau đây vẫn được hàng loạt huyền thoại tài chính tin dùng bởi tính đơn giản, nguyên bản và đã minh chứng qua thời gian. Dù bạn là nhà đầu tư dài hạn hay trader lướt sóng, việc hiểu rõ ưu – nhược điểm của từng phong cách sẽ giúp xây dựng danh mục tối ưu, phù hợp với mục tiêu và khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân.
Strategy Decay thể hiện qua sự giảm dần tính hiệu quả của chiến lược giao dịch định lượng sau một thời gian vận hành. Ngay từ ngày đầu triển khai, một chiến lược có thể ghi nhận mức lợi suất ổn định 15 % mỗi năm và tỷ lệ thắng lệnh 52 %, nhưng sau năm đầu live trading, con số này nhanh chóng trượt về 8 % lợi nhuận và 45 % tỷ lệ thắng, trong khi mức sụt giảm tối đa trở nên sâu hơn, từ 18 % backtest lên 25 % thực tế.
Trung bình động (moving average) là giá trị trung bình của một chuỗi số liệu trong một khoảng thời gian cố định, gọi là lookback period.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!