Chỉ báo kỹ thuật Kaufman's Adaptive Moving Average

Chỉ báo kỹ thuật Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)

1. Định Nghĩa: Đường Trung bình trượt Thích ứng của Kaufman (Kaufman's Adaptive Moving Average) là một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi Perry Kaufman vào năm 1998. KAMA được thiết kế để giảm thiểu các tín hiệu giả mạo và đảm bảo tính chính xác của các tín hiệu giao dịch. Đặc biệt của KAMA là trọng số được điều chỉnh tự động dựa trên biến động của thị trường. KAMA thay đổi tốc độ của các chỉ báo trung bình động thông thường, giúp cho những tín hiệu phù hợp hơn với tình hình thị trường hiện tại. KAMA cũng được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường và để xác định điểm mua vào và bán ra của một tài sản.

2. Công thức: Dưới đây là công thức chi tiết để tính chỉ báo KAMA:

Hãy bắt đầu với các cài đặt được đề xuất bởi Perry Kaufman: KAMA(10,2,30).

• 10 là số kỳ tính toán cho Tỷ lệ Hiệu suất (Efficiency Ratio - ER).
• 2 là số kỳ tính toán cho hằng số Exponential Moving Average (EMA) nhanh nhất.
• 30 là số kỳ tính toán cho hằng số EMA chậm nhất.

Trước khi tính toán KAMA, chúng ta cần tính Tỷ lệ Hiệu suất (ER) và Hằng số Làm mịn (Smoothing Constant - SC). Hãy phân tích công thức thành từng phần để hiểu rõ hơn về phương pháp đằng sau chỉ báo này.

Efficiency Ratio (ER): Đây là hệ số hiệu suất, tính toán dựa trên sự biến đổi của giá cả trong khoảng thời gian cụ thể.

Trong đó, "Chênh lệch giá trong thời gian" là sự khác biệt giữa giá đóng cửa hiện tại và giá đóng cửa của một khoảng thời gian trước đó.

Fastest Period (FC): Đây là khoảng thời gian nhanh nhất, đại diện cho sự nhanh chóng thay đổi của giá.

Slowest Period (SC): Đây là khoảng thời gian chậm nhất, đại diện cho sự chậm thay đổi của giá.

Smoothing Constant (SC): Đây là hệ số làm mịn, được tính dựa trên Efficiency Ratio.

KAMA: Cuối cùng, KAMA được tính toán dựa trên KAMA trước đó và giá đóng cửa hiện tại:

Trong đó:

• KAMA(t) là giá trị KAMA tại thời điểm t.
• Price(t) là giá đóng cửa của tài sản tại thời điểm t.
• KAMA(t-1) là giá trị KAMA tại thời điểm t - 1.
• SC là Smoothing Constant đã tính ở bước trước.

3. Cách sử dụng:  Ý nghĩa của KAMA:

• Phản ánh biến động thị trường: Một trong những điểm mạnh của KAMA là khả năng thích nghi với mức độ biến động của thị trường. Khi biến động tăng, KAMA tự động gia tăng độ dài của trung bình di động, tạo ra đường cong mịn hơn trong những giai đoạn biến động. Khi thị trường ít biến động, KAMA tự động rút ngắn độ dài của trung bình di động, giúp tạo ra tín hiệu cắt nhau nhanh hơn trong những thị trường bình thường.
• Loại bỏ sự trễ: KAMA giúp loại bỏ phần lớn sự trễ mà các moving average truyền thống thường gặp phải. Điều này giúp bạn nhận biết sự thay đổi trong xu hướng và tín hiệu giao dịch một cách nhanh chóng hơn.
• Tích hợp với các mục tiêu giao dịch: KAMA có thể được sử dụng trong nhiều mục tiêu giao dịch khác nhau, bao gồm xác định xu hướng, tín hiệu mua/bán, và điểm vào/ra khỏi thị trường.