Trong tài chính định lượng, việc nắm vững các phân phối xác suất là yếu tố giúp mô hình hóa, phân tích và dự đoán hành vi thị trường. Các phân phối này cung cấp nền tảng cho việc đánh giá rủi ro, lợi nhuận và xây dựng các mô hình tài chính phức tạp. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giới thiệu về 16 phân phối xác suất phổ biến nhất trong tài chính định lượng. Mỗi phân phối có đặc điểm riêng, góp phần quan trọng vào việc cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong các phân tích tài chính và chiến lược đầu tư.

1. Phân phối chuẩn (Phân phối Gaussian)

2. Phân phối lognormal

3. Phân phối Poisson

4. Phân phối Chi-square

5. Phân phối Gumbel

6. Phân phối Weibull

7. Phân phối Student's t

8. Phân phối Pareto

9. Phân phối đồng đều (Uniform distribuion)

10. Phân phối Gamma

11. Phân phối Logistic

12. Phân phối Laplace

13. Phân phối Cauchy

14. Phân phối Beta

15. Phân phối Exponential

16. Phân phối Levy

📌HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE

Đánh giá

Một chiến lược thua 6 tháng liên tục có còn đáng tin?

21/01/2026

78 lượt đọc

Một chiến lược thua 6 tháng liên tục có còn đáng tin? C

Trong giao dịch theo hệ thống, khoảnh khắc khó chịu nhất không phải là một phiên thua lỗ lớn, mà là một chuỗi thua đều đặn kéo dài. Ở thị trường Việt Nam, đặc biệt với phái sinh VN30F1M, sáu tháng liên tục không hiệu quả là đủ để khiến phần lớn trader bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mình đang làm.

Thị trường tài chính giống thời tiết hơn là cỗ máy

21/01/2026

81 lượt đọc

Thị trường tài chính giống thời tiết hơn là cỗ máy C

Một trong những giả định ngầm nhưng có ảnh hưởng lớn nhất đến cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường là việc coi thị trường tài chính như một cỗ máy. Theo cách nhìn này, nếu hiểu đủ rõ các biến số đầu vào, nếu xây dựng được mô hình đủ tinh vi, ta có thể dự đoán chính xác đầu ra – giá sẽ đi đâu, khi nào, và bao xa.

Đảo chiều xu hướng thị trường với mô hình Head and Shoulders

19/01/2026

105 lượt đọc

Đảo chiều xu hướng thị trường với mô hình Head and Shoulders C

Mô hình head and shoulders (vai đầu vai) là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật cơ bản nhưng rất mạnh mẽ trong việc dự đoán xu hướng thị trường. Mô hình này rất phổ biến trong các giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh, đặc biệt là tại các thị trường có độ biến động cao như Việt Nam. Được coi là mô hình đảo chiều, head and shoulders thường xuất hiện sau một xu hướng tăng, báo hiệu rằng giá có thể đảo chiều giảm, hoặc có thể xuất hiện ngược lại sau một xu hướng giảm, báo hiệu sự đảo chiều thành tăng.

Market Maker ở Việt Nam: Thứ bạn đang thấy không phải là “bị săn”, mà là cấu trúc thị trường đang vận hành

16/01/2026

225 lượt đọc

Market Maker ở Việt Nam: Thứ bạn đang thấy không phải là “bị săn”, mà là cấu trúc thị trường đang vận hành C

Khi trader mới bước vào thị trường, đặc biệt là phái sinh VN30, một trong những câu chuyện được kể nhiều nhất là: “Có market maker kéo giá quét stop”. Sau vài lần bị hit stop rất gọn, đúng đỉnh đúng đáy, cảm giác đó là hoàn toàn thật. Nhưng nếu dừng lại ở mức “có ai đó săn mình”, thì rất dễ đi lạc hướng.

Quỹ đầu tư định lượng năm 2026: Khi dòng tiền lớn chọn xác suất thay vì niềm tin

15/01/2026

120 lượt đọc

Quỹ đầu tư định lượng năm 2026: Khi dòng tiền lớn chọn xác suất thay vì niềm tin C

Nếu phải mô tả thị trường tài chính giai đoạn 2026 bằng một cụm từ, thì đó là: khó định hình nhưng không hề yên ắng. Sau nhiều năm thị trường bị dẫn dắt bởi những câu chuyện lớn – từ COVID, kích thích tiền tệ, lạm phát cho tới AI – nhà đầu tư dần nhận ra một vấn đề: những narrative này không còn vận hành theo đường thẳng. Lãi suất không tăng mạnh nữa nhưng cũng không quay về mức cực thấp. Lạm phát hạ nhiệt nhưng vẫn dai dẳng. AI tiếp tục thay đổi nền kinh tế, nhưng lợi nhuận không còn phân bổ đồng đều như giai đoạn đầu. Trong một môi trường như vậy, đầu tư dựa trên một kịch bản duy nhất trở nên cực kỳ mong manh.

Data Mining – con đường tưởng nhanh nhưng dễ làm “lệch nghề” trading

14/01/2026

126 lượt đọc

Data Mining – con đường tưởng nhanh nhưng dễ làm “lệch nghề” trading C

Với rất nhiều người bước vào trading định lượng, data mining gần như là phản xạ tự nhiên đầu tiên. Bạn có dữ liệu giá, có indicator, có máy tính đủ mạnh, vậy thì việc “quét” hàng trăm, hàng nghìn tổ hợp tham số để tìm ra chiến lược có lợi nhuận nghe rất hợp lý. Cảm giác này đặc biệt mạnh với những ai có nền tảng kỹ thuật: code chạy được, backtest ra equity curve đẹp, drawdown thấp, Sharpe cao – mọi thứ trông rất khoa học và thuyết phục.

16 Phân Phối Xác Suất Được Sử Dụng Phổ Biến Trong Tài Chính Định Lượng