Trong tài chính định lượng, việc nắm vững các phân phối xác suất là yếu tố giúp mô hình hóa, phân tích và dự đoán hành vi thị trường. Các phân phối này cung cấp nền tảng cho việc đánh giá rủi ro, lợi nhuận và xây dựng các mô hình tài chính phức tạp. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giới thiệu về 16 phân phối xác suất phổ biến nhất trong tài chính định lượng. Mỗi phân phối có đặc điểm riêng, góp phần quan trọng vào việc cải thiện độ chính xác và hiệu quả trong các phân tích tài chính và chiến lược đầu tư.

1. Phân phối chuẩn (Phân phối Gaussian)

2. Phân phối lognormal

3. Phân phối Poisson

4. Phân phối Chi-square

5. Phân phối Gumbel

6. Phân phối Weibull

7. Phân phối Student's t

8. Phân phối Pareto

9. Phân phối đồng đều (Uniform distribuion)

10. Phân phối Gamma

11. Phân phối Logistic

12. Phân phối Laplace

13. Phân phối Cauchy

14. Phân phối Beta

15. Phân phối Exponential

16. Phân phối Levy

📌HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE

Đánh giá

Có nên xây dựng hệ thống Backtester của riêng bạn?

08/12/2025

6 lượt đọc

Có nên xây dựng hệ thống Backtester của riêng bạn? C

Việc phát triển một chiến lược giao dịch mạnh mẽ trong môi trường tài chính không chỉ đơn giản là chọn đúng tài sản hay đúng công cụ. Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc đánh giá và kiểm tra các chiến lược giao dịch chính là hệ thống backtesting (kiểm thử chiến lược). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu liệu có nên tự xây dựng một hệ thống backtester cho mình hay không, đặc biệt khi có rất nhiều công cụ sẵn có hiện nay, từ những phần mềm mở đến các giải pháp chuyên nghiệp. Việc tự xây dựng backtester không chỉ là một công cụ để kiểm tra chiến lược, mà còn là một cách để bạn hiểu sâu hơn về những yếu tố ẩn giấu trong các mô hình giao dịch của mình.

Top 5 cuốn sách cơ bản cần đọc về Giao dịch định lượng

08/12/2025

6 lượt đọc

Top 5 cuốn sách cơ bản cần đọc về Giao dịch định lượng C

Giao dịch định lượng (Algorithmic Trading) thường được xem là một lĩnh vực khá phức tạp đối với người mới bắt đầu. Với sự kết hợp giữa toán học, thống kê và công nghệ, nó có thể khiến không ít người cảm thấy e ngại khi mới tiếp cận. Tuy nhiên, như câu nói nổi tiếng: "Đừng bao giờ sợ bắt đầu lại. Những khởi đầu nhỏ có thể dẫn tới những thành công lớn". Và trong thế giới giao dịch định lượng, điều này hoàn toàn đúng. Với sự học hỏi và thực hành không ngừng, bạn sẽ dần làm chủ được lĩnh vực này.

Mean reversion và vai trò cung cấp thanh khoản: Cách thị trường tạo ra lợi nhuận thông qua biến động giá

06/12/2025

36 lượt đọc

Mean reversion và vai trò cung cấp thanh khoản: Cách thị trường tạo ra lợi nhuận thông qua biến động giá C

Trong tài chính, chiến lược mean reversion (quay lại giá trị trung bình) là một trong những chiến lược giao dịch lâu đời và phổ biến nhất, đặc biệt trong các thị trường có biến động mạnh. Cốt lõi của chiến lược này là giả thuyết rằng sau khi giá của một tài sản có những biến động mạnh (tăng hoặc giảm), giá sẽ có xu hướng quay lại mức giá trung bình trong dài hạn. Tuy nhiên, chiến lược này không chỉ dựa vào các phân tích kỹ thuật hay lý thuyết giá trị tài sản mà còn liên quan mật thiết đến việc cung cấp thanh khoản – một yếu tố quan trọng trong việc xác định sự biến động của giá cả và tạo ra cơ hội lợi nhuận.

Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào xác suất!

04/12/2025

309 lượt đọc

Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào xác suất! C

Khi người ta nói đến may mắn, đó thường là cách chúng ta giải thích những kết quả mà chúng ta không thể lý giải một cách đơn giản. Chúng ta chấp nhận nó như một sự ngẫu nhiên tuyệt vời mà cuộc sống mang lại – như trúng xổ số, thắng lớn trong một cuộc chơi, hay bỗng nhiên nhận được cơ hội lớn trong công việc. Nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng may mắn chỉ là một phần của xác suất.

Logistic Regression trong Quant Trading: Dự đoán xác suất thành công trong giao dịch

02/12/2025

105 lượt đọc

Logistic Regression trong Quant Trading: Dự đoán xác suất thành công trong giao dịch C

Trong quantitative trading, việc dự đoán xác suất của một lệnh giao dịch thành công (hay thua lỗ) là một yếu tố quan trọng. Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng để dự đoán xác suất này chính là logistic regression. Mặc dù có tên gọi là “regression” (hồi quy), logistic regression lại được thiết kế đặc biệt để giải quyết các vấn đề phân loại, tức là dự đoán xác suất của sự kiện nhị phân (như "win"/"loss", "success"/"failure").

Làm thế nào để code và backtest một chiến lược long–short thực sự dùng được?

30/11/2025

84 lượt đọc

Làm thế nào để code và backtest một chiến lược long–short thực sự dùng được? C

Nếu bỏ hết “mỹ từ” đi, long–short đơn giản là cách tách phần thị trường chung (beta) ra khỏi phần khác biệt do mô hình (alpha). Thay vì chỉ mua những gì mình thích, ta vừa long thứ mình cho là sẽ chạy “tương đối tốt hơn”, vừa short thứ mình cho là sẽ chạy “tương đối kém hơn”, rồi ghép lại thành một danh mục gần như trung hòa với thị trường.

16 Phân Phối Xác Suất Được Sử Dụng Phổ Biến Trong Tài Chính Định Lượng