Hướng dẫn xây dựng chiến lược giao dịch thuật toán cơ bản

Trong bài viết này, QM Capital sẽ mang đến một hướng dẫn thực tế về cách phát triển một thuật toán giao dịch đơn giản. Mục tiêu của bài này là giúp người đọc tiếp cận các bước cơ bản nhất của việc phát triển một chiến lược giao dịch. Đây là một bài tập thực hành để bạn có thể làm quen với việc mở biểu đồ, lập trình chiến lược, và phân tích kết quả.

Lưu ý quan trọng: Chiến lược mẫu này chỉ mang tính minh họa và không phải là một chiến lược thực tế có thể sử dụng ngay lập tức. Thay vào đó, nó được thiết kế để giúp bạn thành thạo những kỹ năng cơ bản trong việc phát triển một thuật toán giao dịch.

Bước 1: Mở biểu đồ dữ liệu

Trước tiên, hãy mở một biểu đồ dữ liệu hàng ngày cho một loại tài sản, chẳng hạn như chỉ số chứng khoán hoặc hàng hóa phổ biến. Trong trường hợp này, bạn có thể lấy dữ liệu của một loại tài sản quen thuộc để dễ dàng quan sát biến động theo thời gian, ví dụ từ 2010-2020. Mục tiêu của bước này là làm quen với cách phân tích biểu đồ theo từng ngày và chọn đúng loại tài sản phù hợp với mục tiêu chiến lược.

Bước 2: Xây dựng ý tưởng giao dịch

Chiến lược mà chương này đề xuất là một hệ thống "breakout" – tức là, mua khi giá vượt lên trên mức cao của một giai đoạn trước đó và bán khi giá phá vỡ ngưỡng thấp. Đây là một ý tưởng đơn giản nhưng phổ biến và hiệu quả với các tài sản có xu hướng mạnh. Ví dụ, bạn có thể thiết lập lệnh mua khi giá đóng cửa cao nhất trong khoảng thời gian "x" ngày trước đó và chỉ số ADX (chỉ báo xu hướng) cao hơn 20. Đối với lệnh bán, thực hiện điều ngược lại.

Điểm độc đáo của phương pháp này là chỉ đặt lệnh dừng lỗ mà không đặt mục tiêu lợi nhuận, cho phép lợi nhuận của các giao dịch thành công tự do tăng trưởng.

Bước 3: Lập trình chiến lược

Tiếp theo, hãy lập trình chiến lược trên nền tảng giao dịch mà bạn đang sử dụng. Việc lập trình bao gồm các lệnh đơn giản để xác định các điều kiện vào lệnh mua/bán, các mức dừng lỗ, và có thể bao gồm các tham số giao dịch như phí giao dịch và phí trượt giá. Lưu ý rằng các thông số như phí và trượt giá có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng của chiến lược. Đây là những chi phí mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần tính toán kỹ để đảm bảo chiến lược phản ánh sát với giao dịch thực tế.

Bước 4: Áp dụng chiến lược lên biểu đồ

Khi bạn đã lập trình xong chiến lược, hãy áp dụng nó lên biểu đồ mà bạn đã tạo ở bước đầu tiên. Điều này giúp bạn dễ dàng quan sát cách thức hoạt động của chiến lược trong thực tế và các điểm vào/thoát lệnh trên biểu đồ dữ liệu lịch sử. Bạn sẽ thấy rõ ràng khi nào chiến lược đưa ra quyết định giao dịch và các chỉ số kèm theo như lợi nhuận, số lượng giao dịch thành công hay thất bại.

Bước 5: Tối ưu hóa chiến lược

Tối ưu hóa là một phần quan trọng để tìm ra thông số phù hợp nhất cho chiến lược. Ví dụ, bạn có thể tối ưu hóa các biến số như thời gian x (số thanh trước đó cần kiểm tra) trong khoảng từ 5 đến 30 ngày và mức dừng lỗ từ 500 đến 1500 USD. Việc tối ưu hóa giúp bạn kiểm tra xem tham số nào mang lại lợi nhuận cao nhất hoặc tỷ lệ thắng tốt nhất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quá trình này cũng có nguy cơ dẫn đến tối ưu hóa thái quá, khiến chiến lược chỉ phù hợp với dữ liệu lịch sử nhưng không hoạt động tốt trong tương lai.

Bước 6: Phân tích kết quả tối ưu hóa

Khi đã có kết quả tối ưu hóa, bạn sẽ thấy nhiều lần chạy thử với các tham số khác nhau và có thể so sánh các chỉ số hiệu suất. Một trong những câu hỏi phổ biến là bạn sẽ chọn tham số nào cho chiến lược? Liệu bạn nên chọn các giá trị mang lại lợi nhuận ròng cao nhất, tỷ lệ thắng tốt nhất, hay mức rủi ro thấp nhất? Thực tế không có đáp án "đúng" cho câu hỏi này; việc chọn tiêu chí phụ thuộc nhiều vào mục tiêu đầu tư và kinh nghiệm của bạn.

Bước 7: Kiểm tra ngoài mẫu (Out-of-Sample)

Sau khi đã tối ưu hóa chiến lược, bạn cần kiểm tra nó với dữ liệu ngoài mẫu, tức là dữ liệu không được sử dụng trong quá trình tối ưu hóa. Điều này giúp xác định xem chiến lược có khả năng duy trì hiệu quả trên dữ liệu mới hay không. Hãy lấy ví dụ, bạn có thể sử dụng dữ liệu của năm 2018 và 2019 để kiểm tra. Kết quả kiểm tra ngoài mẫu sẽ cho bạn biết liệu chiến lược có hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường khác nhau, tránh được hiện tượng tối ưu hóa thái quá.

Bước 8: Tự động hóa chiến lược

Cuối cùng, nếu chiến lược của bạn cho kết quả tốt, bạn có thể tiến hành tự động hóa nó. Tự động hóa giúp bạn thực hiện giao dịch theo chiến lược đã lập trình một cách nhất quán, loại bỏ yếu tố cảm xúc khỏi các quyết định giao dịch. Điều này đặc biệt hữu ích khi thị trường biến động mạnh và bạn cần duy trì kỷ luật.

Lưu ý rằng tự động hóa cũng đi kèm rủi ro. Đảm bảo rằng bạn có kiểm soát tốt các rủi ro khi tự động hóa, bao gồm cài đặt mức dừng lỗ, giới hạn giao dịch, và thường xuyên kiểm tra hiệu suất của hệ thống tự động.

Kết luận

Bắt đầu với một chiến lược giao dịch mẫu là bước đầu tiên để làm quen với việc phát triển các hệ thống giao dịch tự động. Bằng cách áp dụng các bước từ mở biểu đồ, lập trình, tối ưu hóa, đến kiểm tra ngoài mẫu và tự động hóa, bạn sẽ có cái nhìn tổng thể về cách xây dựng một chiến lược giao dịch từ đơn giản đến phức tạp. Chương này không nhằm cung cấp một công thức duy nhất cho thành công, nhưng qua thực hành, bạn sẽ dần nắm vững các kỹ năng cần thiết và có thể tự tin giao dịch thuật toán hơn.

Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.