Chỉ báo kỹ thuật Variance

Chỉ báo kỹ thuật Variance 

1. Định nghĩa

Chỉ báo "Rolling Variance" (Phương sai trượt) là một công cụ thống kê sử dụng trong phân tích kỹ thuật để đo lường mức độ biến động của giá trị của một tài sản tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể sử dụng phương sai trong thống kê.

2. Cách tính toán

Công thức chính để tính phương sai (variance) là sự trung bình hóa của bình phương của hiệu giữa mỗi giá trị và giá trung bình của chuỗi dữ liệu. Công thức toán học như sau:

$Variance=\frac{\sum_{i=1}^{length}(x_{i} - μ)² }{N}$

Trong đó:

• Σ biểu thị việc thực hiện tổng củ{i=1}^{length}(x từ i = 1 đến length - “độ dài”. Mặc định trên QMC Trading App, độ dài dùng để trượt là 30 kỳ giao dịch.
• xi là giá trị cụ thể trong chuỗi dữ liệu.
• μ (mean) là giá trị trung bình của chuỗi dữ liệu.
• N là số lượng mẫu (số lượng giá trị) trong chuỗi dữ liệu.

Công dụng của phương sai ( Variance)

• Khi phương sai tăng, nó cho thấy mức độ biến động trong giá trị của tài sản tài chính đang tăng lên.
• Ngược lại, khi phương sai giảm, nó cho thấy sự ổn định hơn trong giá trị của tài sản.
• Công cụ này có thể được sử dụng để xác định mức độ rủi ro và ổn định của thị trường.
• Nó cũng có thể được sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán tài sản tùy thuộc vào sự biến động của nó.
• Trong một chiến lược giao dịch, nhà giao dịch có thể thiết lập ngưỡng hoặc quy tắc dựa trên sự thay đổi của phương sai để quyết định khi nên tham gia hoặc rút lui khỏi thị trường.

Nói chung, "Rolling Variance" là một công cụ thống kê quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà giao dịch hiểu rõ mức độ biến động của thị trường và có thể ứng dụng nó trong việc ra quyết định giao dịch và quản lý rủi ro.