Chỉ báo kỹ thuật Hull Exponential Moving Average

Chỉ báo kỹ thuật Hull Exponential Moving Average (HMA)

1. Định Nghĩa: Hull Exponential Moving Average (HMA) hay "đường trung bình động Hull" là một trong nhiều công cụ phân tích có thể được sử dụng để dự liệu phương hướng của một xu hướng trên thị trường. Nó được tạo ra vào năm 2005 và được đặt theo tên gọi của người sáng lập là trader thị trường chứng khoán Úc - Alan Hull. Chỉ báo này được diễn đạt theo cách nói của chính người sáng tạo, như sau: "Hull Exponential Moving Average giải quyết vấn đề nan giải lâu đời của việc làm cho đường trung bình động phản ứng nhanh hơn với hoạt động giá hiện tại trong khi vẫn duy trì độ mượt mà của đường cong. Trong thực tế, HMA gần như loại bỏ độ trễ và quản lý để cải thiện độ mượt cùng một lúc". 

Hull Exponential Moving Average giúp các trader nhìn thấy được mức giá đang ở đâu mà không bị quá mơ hồ hoặc quá lỗi thời. Nếu nhìn vào chỉ báo Hull Exponential Moving Average, chúng ta có thể thấy rằng nó di chuyển nhanh hơn và xa hơn đường trung bình động tiêu chuẩn. Điều này là do Hull Exponential Moving Average được thiết kế để loại bỏ độ trễ và do đó có thể nhanh hơn và mượt mà hơn so với Standard Moving Average (đường trung bình động tiêu chuẩn). Khi đường giá đang đi xuống, điều này đồng nghĩa với việc đây có thể là thời điểm tốt để bán ra, và khi đường giá đi lên, nó gợi ý rằng đây sẽ là một thời điểm thuận lợi để mua vào.

2. Công thức: HMA (Hull Exponential Moving Average) là một loại đường trung bình động (MA) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch. HMA giảm độ trễ bằng cách sử dụng một độ trễ cực kỳ thấp so với MA truyền thống, và được tính toán bằng cách sử dụng phương pháp trung bình động trung bình. Công thức tính HMA như sau:

WMA=\frac{\sum_{i=1}^{length}Close_i*w_i}{\sum_{i=1}^{length}w_i}

HullMA = WMA(2 * WMA(close,\frac{length}{2}) - WMA(close, length), \sqrt{length})

Trong đó:

1. WMA là trung bình trọng số (Weighted Moving Average).
2. w là trọng số để tính WMA.
3. close là giá đóng cửa.
4. length là khoảng thời gian của HMA. Mặc định trên QMC Trading App là 10 kỳ.

HMA giúp tạo ra một đường trung bình di chuyển mượt mà hơn và cung cấp tín hiệu giao dịch nhanh hơn trong các thời kỳ biến động của thị trường.

3. Cách sử dụng: Một số đặc điểm và ý nghĩa của Hull Exponential Moving Average bao gồm:

Xác định điểm mua và bán:

1. Crossover của HMA: Khi đường HMA ngắn hơn (ví dụ: HMA 10) cắt lên qua đường HMA dài hơn (ví dụ: HMA 20), điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua. Ngược lại, khi đường HMA ngắn cắt xuống dưới đường HMA dài, điều này có thể tạo ra một tín hiệu bán.
2. Khi Giá Cắt Qua HMA: Nếu giá của tài sản cắt qua đường HMA từ dưới lên trên, điều này có thể tạo ra một tín hiệu mua. Nếu giá cắt qua đường HMA từ trên xuống dưới, điều này có thể tạo ra một tín hiệu bán.

Xác định độ bền của xu hướng: HMA có thể giúp xác định độ bền của xu hướng. Nếu đường HMA đang tăng mạnh, nó cho thấy xu hướng tăng đang được duy trì. Ngược lại, nếu đường HMA đang giảm mạnh, nó cho thấy xu hướng giảm đang được duy trì.

Sử dụng trong các chiến lược giao dịch: HMA có thể được sử dụng như một phần trong các chiến lược giao dịch. Ví dụ, một chiến lược đơn giản là sử dụng tín hiệu mua và bán được xác định bởi HMA và các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.

📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE