24/05/2024
4,214 lượt đọc
Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978. Chỉ báo ADX được tính toán dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) và có giá trị dao động từ 0-100. Dựa vào vùng dao động này, các nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó. ADX càng lớn thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh, ADX thấp cho thấy thị trường ít biến động hoặc đang trong trạng thái sideway.
Thành phần chính:
Từ con số ADX sẽ nhìn nhận được mức độ mạnh yếu của thị trường, thông thường sẽ được xem xét theo :
Mô tả tổng quan về chiến lược:
Chiến lược giao dịch này sử dụng chỉ báo ADX kết hợp với các đường DMI+ và DMI- để xác định thời điểm thích hợp cho việc mua hoặc bán cổ phiếu. Chỉ báo ADX giúp đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại, trong khi đường DMI+ và DMI- chỉ ra hướng của xu hướng.
Tín hiệu mua được báo khi chỉ số ADX lớn hơn 20, điều này cho thấy xu hướng đang diễn ra là mạnh và đáng tin cậy. Tín hiệu mua củng cố thêm khi đường DMI+ (đường chỉ báo định hướng dương) cắt lên trên đường DMI- (đường chỉ báo định hướng âm), chỉ ra rằng xu hướng tăng đang bắt đầu lấy ưu thế.
2.1. Quy tắc mua:
Khởi tạo vị thế mua: Khi ADX > 20 và DMI+ cắt lên DMI-
Cài đặt chỉ báo ADX, DMI+ và DMI-:
Khi ADX vượt qua một ngưỡng xác định, điều này báo hiệu cổ phiếu bắt đầu có xu hướng, có thể là tăng hoặc giảm. Để khẳng định xu hướng tăng trong chiến lược mua, điều kiện cần là DMI+ cắt lên DMI-.
2.2. Quy tắc bán:
Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.
3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược
Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu HPG, CTG, MWG, FPT và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024
Kết quả nổi bật:
Kết quả | HPG | CTG | MWG | FPT | VNINDEX |
Tỉ lệ thắng | 70.96% | 73.33% | 74.04% | 74.07% | 60.86% |
Lợi nhuận cộng dồn | 104.23% | 148.28% | 95.39% | 86.63% | 14.60% |
Số lượng lệnh | 32 | 31 | 28 | 28 | 23 |
Hệ số Sharpe | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.20 |
Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu FPT:
Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược
Tín hiệu mua/bán của chiến lược
Các chỉ số khác của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược
QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:
📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.
📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.
📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.
📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.
📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY
0 / 5
Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?
Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không. Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Robot giao dịch chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc với các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, khái niệm này còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam
Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!