Chiến lược theo xu hướng với chỉ báo ADX

24/05/2024

4,952 lượt đọc

1. Giới thiệu về chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX (Average Directional Index) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi J. Welles Wilder vào năm 1978. Chỉ báo ADX được tính toán dựa trên trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày) và có giá trị dao động từ 0-100. Dựa vào vùng dao động này, các nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng đó. ADX càng lớn thì chứng tỏ xu hướng càng mạnh, ADX thấp cho thấy thị trường ít biến động hoặc đang trong trạng thái sideway.

Thành phần chính:

  1. Đường ADX: Đo độ mạnh yếu của xu hướng, dao động từ 0 đến 100. Giá trị ADX cao cho thấy xu hướng mạnh, giá trị thấp cho thấy thị trường đi ngang.
  2. Đường DMI+: Chỉ báo định hướng dương, thể hiện sức mạnh của xu hướng tăng.
  3. Đường DMI-: Chỉ báo định hướng âm, thể hiện sức mạnh của xu hướng giảm.

Từ con số ADX sẽ nhìn nhận được mức độ mạnh yếu của thị trường, thông thường sẽ được xem xét theo :

  1. Nếu ADX < 25 : Thị trường không có xu hướng rõ ràng (đi ngang).
  2. Nếu ADX > 25 : thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm. ADX càng lớn thì xu hướng càng mạnh.

2. Cách tạo chiến lược với chỉ báo ADX

Mô tả tổng quan về chiến lược: 

Chiến lược giao dịch này sử dụng chỉ báo ADX kết hợp với các đường DMI+ và DMI- để xác định thời điểm thích hợp cho việc mua hoặc bán cổ phiếu. Chỉ báo ADX giúp đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại, trong khi đường DMI+ và DMI- chỉ ra hướng của xu hướng.

Tín hiệu mua được báo khi chỉ số ADX lớn hơn 20, điều này cho thấy xu hướng đang diễn ra là mạnh và đáng tin cậy. Tín hiệu mua củng cố thêm khi đường DMI+ (đường chỉ báo định hướng dương) cắt lên trên đường DMI- (đường chỉ báo định hướng âm), chỉ ra rằng xu hướng tăng đang bắt đầu lấy ưu thế.

2.1. Quy tắc mua:

Khởi tạo vị thế mua: Khi ADX > 20 và DMI+ cắt lên DMI-

Cài đặt chỉ báo ADX, DMI+ và DMI-:

  1. Loại đường MA: RMA
  2. Độ dài: 14

Khi ADX vượt qua một ngưỡng xác định, điều này báo hiệu cổ phiếu bắt đầu có xu hướng, có thể là tăng hoặc giảm. Để khẳng định xu hướng tăng trong chiến lược mua, điều kiện cần là DMI+ cắt lên DMI-.

2.2. Quy tắc bán:

Điều kiện đóng lệnh: Điều kiện thoát vị thế sẽ được sử dụng bằng các lệnh dừng: Chốt lời, Cắt lỗ, Trailing take profit, Trailing stop loss.

  1. Tỉ lệ chốt lời: 20 %
  2. Tỉ lệ cắt lỗ: 10 %
  3. Trailing take profit: 8 %
  4. Trailing stop loss: 3 %

3. Kết quả chiến lược

3.1. Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu HPG, CTG, MWG, FPT và chỉ số VNINDEX trong giai đoạn 2014 - 2024

Kết quả nổi bật: 

Kết quảHPGCTGMWGFPTVNINDEX
Tỉ lệ thắng70.96%73.33%74.04%74.07%60.86%
Lợi nhuận cộng dồn104.23%148.28%95.39%86.63%14.60%
Số lượng lệnh 3231282823
Hệ số Sharpe0.630.760.630.660.20

Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu FPT:

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Tín hiệu mua/bán của chiến lược

Các chỉ số khác của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược

Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược

QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:

📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.

📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.

📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.

📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.

📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Chỉ báo đảo chiều chính xác nhất dành cho nhà giao dịch
26/11/2024
264 lượt đọc

Chỉ báo đảo chiều chính xác nhất dành cho nhà giao dịch C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, khả năng xác định chỉ báo đảo chiều chính xác nhất chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một giao dịch. Việc nhận diện các tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy trong bối cảnh thị trường luôn biến động không chỉ giúp tối ưu hóa lợi nhuận mà còn bảo vệ nhà giao dịch khỏi những tổn thất tiềm tàng.

Hiểu về RSI Divergence trong Tín Hiệu Giao Dịch
24/11/2024
204 lượt đọc

Hiểu về RSI Divergence trong Tín Hiệu Giao Dịch C

RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.

Mẫu nến Bullish Marubozu: Dấu hiệu mạnh mẽ của động lực mua trong thị trường
21/11/2024
162 lượt đọc

Mẫu nến Bullish Marubozu: Dấu hiệu mạnh mẽ của động lực mua trong thị trường C

Trong phân tích kỹ thuật, biểu đồ nến là một trong những công cụ phổ biến nhất mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định xu hướng, sự biến động giá và các điểm vào/ra giao dịch tiềm năng. Trong số các loại mô hình nến, nến Bullish Marubozu được coi là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy động lực thị trường đang nghiêng về phía người mua. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mẫu nến Bullish Marubozu, cách nó được hình thành, ý nghĩa, và cách các nhà giao dịch có thể tận dụng nó để đạt lợi thế trên thị trường.

Những mẫu nến đảo chiều mạnh mà nhà đầu tư chứng khoán nhất định phải biết
20/11/2024
123 lượt đọc

Những mẫu nến đảo chiều mạnh mà nhà đầu tư chứng khoán nhất định phải biết C

Trong thị trường chứng khoán, việc nhận biết các tín hiệu đảo chiều là một trong những kỹ năng quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định kịp thời, giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Các mẫu nến đảo chiều mạnh không chỉ là công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích mà còn là "kim chỉ nam" để dự đoán sự thay đổi xu hướng giá. Dựa vào các mô hình nến này, nhà đầu tư có thể nhận diện thời điểm thị trường sắp tăng hoặc giảm, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.

6 lỗi khi backtest danh mục đầu tư
19/11/2024
132 lượt đọc

6 lỗi khi backtest danh mục đầu tư C

Trong quá trình thực hiện backtest một chiến lược giao dịch đơn lẻ hoặc toàn bộ danh mục đầu tư, nhiều nhà giao dịch mắc phải những sai lầm phổ biến. Những lỗi này có thể dẫn đến kết quả backtest không chính xác và khiến chiến lược thất bại khi áp dụng vào thị trường thực tế. Dưới đây là 6 lỗi phổ biến nhất và các cách để tránh chúng, có bổ sung ví dụ và bảng minh họa.

Kiểm tra tính bền vững – Tìm kiếm chiến lược giao dịch đáng tin cậy
15/11/2024
453 lượt đọc

Kiểm tra tính bền vững – Tìm kiếm chiến lược giao dịch đáng tin cậy C

Trong giao dịch, việc backtest một chiến lược là bước đầu tiên để đánh giá tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, việc chỉ dựa vào một kết quả backtest tốt để quyết định áp dụng vào thực tế là một sai lầm phổ biến và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Một chiến lược có thể đạt hiệu suất vượt trội trên dữ liệu lịch sử đơn thuần do sự may mắn ngẫu nhiên, nhưng lại thất bại hoàn toàn khi gặp các điều kiện thị trường khác biệt trong tương lai.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!