Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.

1. Dữ liệu thị trường 

Nhóm dữ liệu thị trường cung cấp nền tảng cho hầu hết các chiến lược phân tích kỹ thuật. Dữ liệu này bao gồm:

1. Mã chứng khoán.
2. Thời gian khớp lệnh
3. Giá và khối lượng khớp lệnh
4. Giá chờ mua/bán và khối lượng chờ mua/bán

Từ nhóm dữ liệu này, nhà đầu tư có thể triển khai đa dạng các chiến lược phân tích kỹ thuật hoặc xây dựng đồ thị OHLC (mở-cao-thấp-đóng). Đây là nhóm dữ liệu cơ bản và phổ biến nhất, thường được cung cấp qua các gói dữ liệu tại Việt Nam.

Một ví dụ nếu nhà đầu tư có thể sử dụng dữ liệu giá và khối lượng khớp lệnh để xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên mô hình nến Nhật, như mô hình nến Bullish Engulfing hoặc Bearish Engulfing, để xác định điểm mở vị thế và chốt lời. Bên cạnh đó, việc sử dụng dữ liệu giá chờ mua/bán có thể giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên thị trường, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp.

Ngoài ra, dữ liệu giao dịch còn có thể được chia nhỏ thành các nhóm tùy theo đặc điểm giao dịch, bao gồm: dữ liệu giao dịch của cổ đông nội bộ, dữ liệu giao dịch của khối ngoại, và dữ liệu giao dịch thỏa thuận.

1.1. Dữ liệu giao dịch cổ đông nội bộ

Đây là một nhóm dữ liệu thường được công bố rộng rãi. Tuy nhiên, tại Việt Nam, giao dịch nội bộ có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau để tránh thủ tục báo cáo và tác động lên giá cổ phiếu. Do đó, mặc dù cung cấp một góc nhìn về hành vi của những người có nội tình trong doanh nghiệp, dữ liệu này thường chỉ mang tính chất tham khảo và không hoàn toàn chính xác.

1.2. Dữ liệu giao dịch của khối ngoại

Khối ngoại thường đại diện cho các cổ đông chiến lược với tầm nhìn dài hạn. Vì vậy, dữ liệu giao dịch của khối ngoại thường được sử dụng để ra quyết định đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, đối với giao dịch ngắn hạn, dữ liệu này không mang lại nhiều giá trị do khối ngoại thường có những chiến lược và mục tiêu đầu tư khác biệt so với các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Ví dụ: Nếu một quỹ đầu tư nước ngoài liên tục mua vào cổ phiếu của một công ty trong thời gian dài, điều này có thể cho thấy sự tin tưởng của khối ngoại vào tiềm năng phát triển của công ty đó trong tương lai. Nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng thông tin này để cân nhắc đầu tư dài hạn vào cổ phiếu này, dựa trên niềm tin rằng khối ngoại đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định mua vào.

1.3. Dữ liệu giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận thường có khối lượng lớn và thể hiện giá kỳ vọng của các bên liên quan. Đặc biệt, trong những tình huống mà khối ngoại không thể mua cổ phiếu trực tiếp trên sàn, dữ liệu từ giao dịch thỏa thuận có thể cho thấy mức định giá thực tế từ các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, do tính chất đặc thù và ít minh bạch của giao dịch thỏa thuận, thông tin từ nhóm dữ liệu này cũng có thể bị sai lệch so với thực tế thị trường.

2. Dữ liệu báo cáo tài chính

Nhóm dữ liệu báo cáo tài chính bao gồm ba loại chính: Báo cáo kết quả kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp). Đây là nhóm dữ liệu quan trọng thường được sử dụng trong phân tích cơ bản, giúp nhà đầu tư hiểu rõ tình hình tài chính và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp.

Ví dụ: Khi phân tích một công ty sản xuất, nhà đầu tư có thể sử dụng Báo cáo kết quả kinh doanh để xem xét doanh thu và lợi nhuận, Bảng cân đối kế toán để đánh giá tài sản và nợ phải trả, và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để hiểu dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chuẩn mực kế toán của Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với chuẩn mực quốc tế, điều này có thể ảnh hưởng đến tính chính xác của việc so sánh giữa các công ty hoặc ngành nghề khác nhau.

Đặc biệt, đối với các ngành như ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm, cấu trúc báo cáo tài chính có những đặc thù riêng.

3. Dữ liệu cổ tức – ESOP

Chính sách phân phối lợi nhuận và chương trình ESOP (Employee Stock Ownership Plan) của doanh nghiệp là những yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý nhà đầu tư trong dài hạn. Dữ liệu cổ tức, bao gồm cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu, và cổ phiếu thưởng, thường được sử dụng trong giao dịch thuật toán để dự báo xu hướng giá cổ phiếu.

4. Dữ liệu vĩ mô

Dữ liệu vĩ mô bao gồm các yếu tố quan trọng như lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế, xuất nhập khẩu, tỷ giá, cung tiền, và giải ngân đầu tư công. Những thông tin này được công bố công khai và thường được sử dụng để dự báo tình hình kinh tế trong trung và dài hạn.

Trong năm 2022, dữ liệu lạm phát và lãi suất đã cung cấp nhiều thông tin quý giá cho các nhà giao dịch thuật toán về tác động của chính sách tiền tệ đến nền kinh tế và các doanh nghiệp. Nhà giao dịch có thể sử dụng các thông tin này để điều chỉnh chiến lược đầu tư, chẳng hạn như tăng cường đầu tư vào các ngành chống lại lạm phát hoặc hưởng lợi từ lãi suất thấp.

5. Dữ liệu hàng hóa

Giá cả hàng hóa đầu vào và đầu ra là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến doanh thu và chi phí của doanh nghiệp. Những biến động giá hàng hóa trên thị trường thế giới thường có tác động đồng pha với giá hàng hóa trong nước, do đó việc theo dõi dữ liệu giá hàng hóa là cần thiết.

Giá dầu thô tăng có thể làm tăng chi phí sản xuất của các công ty hóa dầu, trong khi giá vàng tăng có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn. Trong thời kỳ COVID-19, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, giá hàng hóa không còn tuân theo các quy luật kinh tế thông thường. Trong bối cảnh này, dữ liệu hàng hóa trở thành nguồn thông tin quan trọng để giúp nhà giao dịch tìm kiếm lợi thế trong giao dịch.

6. Dữ liệu chỉ số (Index)

Một cổ phiếu riêng lẻ hoặc một ngành cụ thể thường có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chung của thị trường hoặc các chỉ số đại diện trên thế giới. Do đó, việc lưu trữ và phân tích dữ liệu chỉ số thị trường là cần thiết để có cái nhìn tổng quan và chính xác về thị trường Việt Nam hoặc về từng cổ phiếu trong bối cảnh toàn cầu.

Ví dụ, nhà đầu tư có thể theo dõi chỉ số VN-Index để đánh giá xu hướng chung của thị trường Việt Nam, hoặc theo dõi chỉ số S&P 500 để hiểu tác động của thị trường Mỹ lên các cổ phiếu trong nước.

7. Dữ liệu phong phú tại QMTrade

QMTrade với kho dữ liệu phong phú, nền tảng được thiết kế nhằm đem lại công cụ mạnh mã, dễ sử dụng cho cộng đồng nhà đầu tư. Tại nền tảng này, nhà đầu tư có một kho dữ liệu đa dạng từ dữ liệu giá cổ phiếu, đến thông tin cung cầu, giao dịch chủ động, tự doanh, giao dịch khối ngoại cùng với thư viện các chỉ báo kỹ thuật đa dạng. Với thư viện dữ liệu của nền tảng, nhà đầu tư sẽ có cái nhìn toàn diện về thị trường và đưa ra các chiến lược đầu tư chính xác hơn.