Trang chủ
/ Kiến thức chung
/ Xây dựng Bot Giao dịch Tự động... Hướng dẫn từ A đến Z

Xây dựng Bot Giao dịch Tự động... Hướng dẫn từ A đến Z

31/01/2024

18,710 lượt đọc

Bot giao dịch tự động đã và đang ngày càng phổ biến hơn với giới tài chính, mang đến những lợi thế như giao dịch 24/7 và ra quyết định không bị chi phối bởi cảm xúc. Bạn có bao giờ thắc mắc chúng được tạo ra như thế nào không? Hãy cùng khám phá quy trình này:

1. Thấu hiểu thị trường - Mấu chốt của giao dịch

Trước khi lao vào code, bạn phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và một giả thuyết giao dịch rõ ràng, được lấy cảm hứng từ các mô hình hoặc hành vi thị trường nhất định.

2. Chọn công cụ - Nền tảng phù hợp

Cho dù đó là các công cụ dựa trên Python của nước ngoài như QuantConnect và Backtrader, hay bạn có thể tự code bằng Python, việc lựa chọn công cụ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của bot giao dịch.

3. Thiết kế thuật toán - Chuyển đổi chiến lược thành code

Bước này liên quan đến việc chuyển đổi chiến lược, chẳng hạn như đầu tư vào cổ phiếu y tế trong các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, hình thành logic có thể lập trình.

4. Backtest (Kiểm tra ngược) - Thử nghiệm với dữ liệu lịch sử

Tương tự như cách tiếp cận trước đó, việc kiểm tra hiệu suất của bot trading dựa trên dữ liệu quá khứ là rất quan trọng.

5. Tối ưu hóa - Tinh chỉnh để đạt hiệu suất cao nhất

Điều chỉnh các thông số để đạt được lợi nhuận tối đa trong khi tránh tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến hiệu suất kém trong thế giới thực (overfit).

️6. Mô phỏng thời gian thực - Giao dịch giả lập

Một bước quan trọng trước khi bắt đầu giao dịch thực. Theo dõi quá trình ra quyết định của bot trong môi trường không rủi ro.

7. Triển khai - Live Trading

Nhưng hãy nhớ rằng, ngay cả sau khi triển khai, việc kiểm tra, giám sát và cập nhật thường xuyên là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thị trường luôn thay đổi.

Một bot giao dịch tốt phụ thuộc vào chiến lược đằng sau nó. Kết hợp giả thuyết giao dịch vững chắc với các công cụ kỹ thuật phù hợp sẽ đảm bảo thành công cho chiến lược. Các nhà đầu tư, các bạn đã thử tạo bot của riêng mình chưa? Hay bạn còn đang gặp khó khăn gì, hãy chia sẻ nhé!

Tham khảo: Lucas Inglese, Linkedin.

Thuỳ Trang.

#Bot giao dịch

Chia sẻ bài viết

Đánh giá

(0)

0 Đánh giá

0 / 5

0 nhận xét

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

11/02/2026

24 lượt đọc

Xu hướng Algorithmic Trading 2026 C

Nếu nhìn lại 3–5 năm gần đây, algorithmic trading đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, chỉ cần một chiến lược có equity curve đẹp trên backtest là đủ để nhiều người tin rằng mình đã tìm ra “công thức in tiền”. Nhưng bước sang 2026, môi trường thị trường buộc người làm algo phải trưởng thành hơn. Biến động cao hơn, dòng tiền luân chuyển nhanh hơn, và sự cạnh tranh cũng dày đặc hơn. Điều này khiến lợi thế không còn nằm ở việc bạn có một mô hình phức tạp hay không, mà nằm ở việc hệ thống của bạn có thực sự sống sót được trong điều kiện xấu hay không.

Tâm Lý Tài Chính: Hiểu Các Thiên Kiến Trong Giao Dịch và Ứng Dụng Thực Tế Tại Thị Trường Việt Nam

10/02/2026

36 lượt đọc

Tâm Lý Tài Chính: Hiểu Các Thiên Kiến Trong Giao Dịch và Ứng Dụng Thực Tế Tại Thị Trường Việt Nam C

Tâm lý tài chính (Behavioral Finance) là một lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học và kinh tế học, giúp giải thích tại sao những nhà đầu tư, dù có kỹ năng hay kiến thức, vẫn thường xuyên đưa ra các quyết định tài chính không hợp lý. Đặc biệt, tâm lý tài chính không đồng ý với giả thuyết của lý thuyết tài chính truyền thống, cho rằng mọi quyết định trong thị trường đều được đưa ra một cách hợp lý và tối ưu. Trái lại, tâm lý tài chính nhìn nhận rằng con người thường xuyên bị chi phối bởi cảm xúc, và điều này có thể dẫn đến những sai lầm trong giao dịch.

Market Flow Trading: Nhìn dòng chảy thị trường Việt Nam để giao dịch hiệu quả hơn

09/02/2026

45 lượt đọc

Market Flow Trading: Nhìn dòng chảy thị trường Việt Nam để giao dịch hiệu quả hơn C

Market flow trading, hiểu đơn giản, không phải là cố đoán xem giá sẽ lên hay xuống, mà là quan sát dòng tiền và hành vi giao dịch đang thực sự diễn ra. Thay vì hỏi “cổ phiếu này rẻ hay đắt”, market flow đặt câu hỏi: ai đang mua, ai đang bán, và họ có đang quyết liệt hay không.

Python hay C++ trong Quantitative Finance: chọn ngôn ngữ theo bài toán

08/02/2026

162 lượt đọc

Python hay C++ trong Quantitative Finance: chọn ngôn ngữ theo bài toán C

Trong quantitative finance, câu hỏi Python hay C++ xuất hiện rất sớm, thường ngay khi người ta bắt đầu viết những dòng code đầu tiên cho trading. Điều thú vị là câu hỏi này không bao giờ có câu trả lời dứt khoát, và chính việc nó tồn tại suốt nhiều năm cho thấy một điều: hai ngôn ngữ này không thay thế nhau, mà phục vụ những mục đích rất khác nhau. Nếu chỉ nhìn ở mức bề mặt, người ta thường nói Python dễ nhưng chậm, C++ khó nhưng nhanh. Nhưng trong công việc quant thực tế, sự khác biệt quan trọng hơn nhiều nằm ở bạn đang giải quyết loại vấn đề gì, và ở giai đoạn nào của pipeline.

Modern Pairs Trading: Điều gì còn hiệu quả và vì sao?

08/02/2026

57 lượt đọc

Modern Pairs Trading: Điều gì còn hiệu quả và vì sao? C

Pairs trading là một trong những chiến lược định lượng xuất hiện rất sớm và tồn tại lâu dài trên thị trường tài chính. Ý tưởng cốt lõi của nó nghe qua thì rất dễ hiểu: hai tài sản có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá khứ thì khi mối quan hệ đó bị lệch đi, thị trường sẽ có xu hướng kéo chúng quay lại trạng thái “bình thường”. Chính sự đơn giản này khiến pairs trading từng được xem là một chiến lược gần như hiển nhiên, đặc biệt trong giai đoạn thị trường còn ít cạnh tranh và chi phí giao dịch thấp.

Danh mục của bạn đang ngầm giả định điều gì về tương lai thị trường?

05/02/2026

105 lượt đọc

Danh mục của bạn đang ngầm giả định điều gì về tương lai thị trường? C

Một danh mục đầu tư, dù được xây dựng cẩn trọng đến đâu, cũng luôn chứa đựng những giả định ngầm về tương lai. Những giả định này hiếm khi được viết ra thành lời, nhưng lại quyết định cách danh mục phản ứng khi thị trường đi vào những trạng thái bất lợi. Vấn đề không nằm ở việc có giả định hay không, mà ở chỗ nhà đầu tư có ý thức được những giả định đó hay không.