Trang chủ
/ Kiến thức chung
/ Xây dựng Bot Giao dịch Tự động... Hướng dẫn từ A đến Z

Xây dựng Bot Giao dịch Tự động... Hướng dẫn từ A đến Z

31/01/2024

17,555 lượt đọc

Bot giao dịch tự động đã và đang ngày càng phổ biến hơn với giới tài chính, mang đến những lợi thế như giao dịch 24/7 và ra quyết định không bị chi phối bởi cảm xúc. Bạn có bao giờ thắc mắc chúng được tạo ra như thế nào không? Hãy cùng khám phá quy trình này:

1. Thấu hiểu thị trường - Mấu chốt của giao dịch

Trước khi lao vào code, bạn phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và một giả thuyết giao dịch rõ ràng, được lấy cảm hứng từ các mô hình hoặc hành vi thị trường nhất định.

2. Chọn công cụ - Nền tảng phù hợp

Cho dù đó là các công cụ dựa trên Python của nước ngoài như QuantConnect và Backtrader, hay bạn có thể tự code bằng Python, việc lựa chọn công cụ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của bot giao dịch.

3. Thiết kế thuật toán - Chuyển đổi chiến lược thành code

Bước này liên quan đến việc chuyển đổi chiến lược, chẳng hạn như đầu tư vào cổ phiếu y tế trong các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, hình thành logic có thể lập trình.

4. Backtest (Kiểm tra ngược) - Thử nghiệm với dữ liệu lịch sử

Tương tự như cách tiếp cận trước đó, việc kiểm tra hiệu suất của bot trading dựa trên dữ liệu quá khứ là rất quan trọng.

5. Tối ưu hóa - Tinh chỉnh để đạt hiệu suất cao nhất

Điều chỉnh các thông số để đạt được lợi nhuận tối đa trong khi tránh tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến hiệu suất kém trong thế giới thực (overfit).

️6. Mô phỏng thời gian thực - Giao dịch giả lập

Một bước quan trọng trước khi bắt đầu giao dịch thực. Theo dõi quá trình ra quyết định của bot trong môi trường không rủi ro.

7. Triển khai - Live Trading

Nhưng hãy nhớ rằng, ngay cả sau khi triển khai, việc kiểm tra, giám sát và cập nhật thường xuyên là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thị trường luôn thay đổi.

Một bot giao dịch tốt phụ thuộc vào chiến lược đằng sau nó. Kết hợp giả thuyết giao dịch vững chắc với các công cụ kỹ thuật phù hợp sẽ đảm bảo thành công cho chiến lược. Các nhà đầu tư, các bạn đã thử tạo bot của riêng mình chưa? Hay bạn còn đang gặp khó khăn gì, hãy chia sẻ nhé!

Tham khảo: Lucas Inglese, Linkedin.

Thuỳ Trang.

#Bot giao dịch

Chia sẻ bài viết

Đánh giá

(0)

0 Đánh giá

0 / 5

0 nhận xét

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Tín hiệu giao dịch: Cách xây dựng, áp dụng và tối ưu trong chiến lược giao dịch tài chính

06/11/2025

12 lượt đọc

Tín hiệu giao dịch: Cách xây dựng, áp dụng và tối ưu trong chiến lược giao dịch tài chính C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, tín hiệu giao dịch đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua, bán hoặc giữ các tài sản tài chính. Tín hiệu giao dịch là nền tảng để xây dựng chiến lược giao dịch, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, việc hiểu và áp dụng tín hiệu giao dịch đúng cách lại không phải là điều dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tín hiệu giao dịch, các loại tín hiệu phổ biến và cách ứng dụng chúng vào thực tế giao dịch.

Chiến lược giao dịch mùa lễ hội ở Việt Nam

04/11/2025

27 lượt đọc

Chiến lược giao dịch mùa lễ hội ở Việt Nam C

Ở Việt Nam chúng ta không có Thanksgiving, nhưng lại có một “cụm lễ hội” mạnh mẽ hơn hẳn bất kỳ giai đoạn nào khác trong năm: 11.11, Black Friday, 12.12, Giáng sinh, rồi nối mạch sang cận Tết và ngày vía Thần Tài. Khi tiêu dùng và chiến dịch giảm giá cùng tăng nhiệt, kỳ vọng của nhà đầu tư về doanh thu quý IV và đầu năm thường dịch chuyển trước cả khi báo cáo ra mắt. Câu hỏi thực tế với người làm định lượng là: những mốc này có tạo ra một độ lệch có thể đo lường được trên giá cổ phiếu hay không, độ lệch đó lặp lại đủ ổn định hay không, và nếu có thì biến nó thành quy tắc giao dịch, cắt lỗ, quản trị vốn như thế nào để sống sót qua nhiều mùa.

Giới thiệu về Giao dịch Hệ thống (System Trading)

02/11/2025

51 lượt đọc

Giới thiệu về Giao dịch Hệ thống (System Trading) C

Trong thế giới tài chính hiện đại, nơi mọi quyết định đều có thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, tin đồn và sự nhiễu loạn thông tin, việc duy trì kỷ luật trong đầu tư là điều cực kỳ khó. System Trading ra đời để giải quyết chính vấn đề đó.

Hiểu về FX Anomaly – Khi thị trường ngoại hối “không ngẫu nhiên” như ta tưởng

31/10/2025

66 lượt đọc

Hiểu về FX Anomaly – Khi thị trường ngoại hối “không ngẫu nhiên” như ta tưởng C

Trong lý thuyết tài chính hiện đại, người ta thường nói rằng tỷ giá hối đoái di chuyển ngẫu nhiên (random walk). Điều này xuất phát từ Giả thuyết Thị trường Hiệu quả (Efficient Market Hypothesis – EMH): giá đã phản ánh toàn bộ thông tin sẵn có, do đó không ai có thể kiếm lời một cách bền vững từ dự đoán biến động tỷ giá. Tuy nhiên, hơn 50 năm qua, hàng trăm nghiên cứu thực nghiệm lại chỉ ra rằng — thị trường ngoại hối (FX) không hề “hoàn hảo” như sách vở. Nó tồn tại những “anomaly” – các hiện tượng phi hiệu quả có thể đo lường và khai thác được.

Kiểm định hiệu quả thị trường Việt Nam bằng run test và Python

30/10/2025

147 lượt đọc

Kiểm định hiệu quả thị trường Việt Nam bằng run test và Python C

Khái niệm thị trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis – EMH) được Eugene Fama phát triển từ thập niên 1970, nhưng gốc rễ của nó bắt nguồn từ đầu thế kỷ XX với công trình của Louis Bachelier. Theo EMH, giá chứng khoán tại mọi thời điểm đã phản ánh đầy đủ các thông tin sẵn có; do đó, không nhà đầu tư nào có thể đạt được lợi nhuận vượt trội một cách bền vững. Dưới góc độ thống kê, điều này đồng nghĩa với việc chuỗi lợi nhuận của tài sản là ngẫu nhiên, không có tự tương quan và tuân theo một quá trình ngẫu nhiên (random walk).

Khi vàng trở thành case study kinh điển cho tư duy định lượng

29/10/2025

144 lượt đọc

Khi vàng trở thành case study kinh điển cho tư duy định lượng C

Nếu bạn nhìn lại chuỗi giá vàng từ năm 2000 đến nay, sẽ thấy một điều: dù biến động, vàng vẫn là tài sản có “pattern” khá ổn định. Trung bình lợi nhuận năm khoảng 7–9%. Volatility (độ biến động) quanh 12–18%. Những cú sốc lớn (như 2008, 2011, 2020) đều có nguyên nhân rõ ràng và mô hình có thể “fit” lại được.