Trang chủ
/ Kiến thức chung
/ Xây dựng Bot Giao dịch Tự động... Hướng dẫn từ A đến Z

Xây dựng Bot Giao dịch Tự động... Hướng dẫn từ A đến Z

31/01/2024

17,777 lượt đọc

Bot giao dịch tự động đã và đang ngày càng phổ biến hơn với giới tài chính, mang đến những lợi thế như giao dịch 24/7 và ra quyết định không bị chi phối bởi cảm xúc. Bạn có bao giờ thắc mắc chúng được tạo ra như thế nào không? Hãy cùng khám phá quy trình này:

1. Thấu hiểu thị trường - Mấu chốt của giao dịch

Trước khi lao vào code, bạn phải có sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và một giả thuyết giao dịch rõ ràng, được lấy cảm hứng từ các mô hình hoặc hành vi thị trường nhất định.

2. Chọn công cụ - Nền tảng phù hợp

Cho dù đó là các công cụ dựa trên Python của nước ngoài như QuantConnect và Backtrader, hay bạn có thể tự code bằng Python, việc lựa chọn công cụ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của bot giao dịch.

3. Thiết kế thuật toán - Chuyển đổi chiến lược thành code

Bước này liên quan đến việc chuyển đổi chiến lược, chẳng hạn như đầu tư vào cổ phiếu y tế trong các cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu, hình thành logic có thể lập trình.

4. Backtest (Kiểm tra ngược) - Thử nghiệm với dữ liệu lịch sử

Tương tự như cách tiếp cận trước đó, việc kiểm tra hiệu suất của bot trading dựa trên dữ liệu quá khứ là rất quan trọng.

5. Tối ưu hóa - Tinh chỉnh để đạt hiệu suất cao nhất

Điều chỉnh các thông số để đạt được lợi nhuận tối đa trong khi tránh tối ưu hóa quá mức có thể dẫn đến hiệu suất kém trong thế giới thực (overfit).

️6. Mô phỏng thời gian thực - Giao dịch giả lập

Một bước quan trọng trước khi bắt đầu giao dịch thực. Theo dõi quá trình ra quyết định của bot trong môi trường không rủi ro.

7. Triển khai - Live Trading

Nhưng hãy nhớ rằng, ngay cả sau khi triển khai, việc kiểm tra, giám sát và cập nhật thường xuyên là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thị trường luôn thay đổi.

Một bot giao dịch tốt phụ thuộc vào chiến lược đằng sau nó. Kết hợp giả thuyết giao dịch vững chắc với các công cụ kỹ thuật phù hợp sẽ đảm bảo thành công cho chiến lược. Các nhà đầu tư, các bạn đã thử tạo bot của riêng mình chưa? Hay bạn còn đang gặp khó khăn gì, hãy chia sẻ nhé!

Tham khảo: Lucas Inglese, Linkedin.

Thuỳ Trang.

#Bot giao dịch

Chia sẻ bài viết

Đánh giá

(0)

0 Đánh giá

0 / 5

0 nhận xét

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Tại sao tư duy Bayes có thể thay đổi cách bạn giao dịch mãi mãi?

17/11/2025

15 lượt đọc

Tại sao tư duy Bayes có thể thay đổi cách bạn giao dịch mãi mãi? C

Thống kê Bayes xuất phát từ một nguyên tắc rất tự nhiên nhưng lại có sức mạnh đặc biệt lớn trong các hệ thống phức tạp như thị trường tài chính: niềm tin của chúng ta về một hiện tượng không cố định, mà thay đổi khi có thêm thông tin mới. Trong bối cảnh tài chính, điều này đặc biệt quan trọng vì thị trường không có trạng thái cân bằng lâu dài; thay vào đó, nó liên tục chuyển đổi qua nhiều chế độ (regime), thường xuyên chịu tác động bởi tin tức, dòng tiền, tâm lý nhà đầu tư và các yếu tố bất ngờ khác. Định lý Bayes cho phép chúng ta mô hình hóa sự thay đổi này thông qua ba thành phần cơ bản: “prior” – niềm tin ban đầu, “likelihood” – khả năng bằng chứng xuất hiện nếu giả thuyết đúng, và “posterior” – niềm tin đã được cập nhật.

Đằng sau biến động tỷ giá: Những mô hình lặp lại mà sách vở không nói tới

14/11/2025

39 lượt đọc

Đằng sau biến động tỷ giá: Những mô hình lặp lại mà sách vở không nói tới C

Bước ngoặt của một người làm trading không phải lúc họ học được thêm một chỉ báo mới, mà là lúc họ nhận ra: thị trường không hề “trơn tru” và ngẫu nhiên như sách vở nói. Nó có những điểm lệch, những nhịp lặp lại, những hành vi rất… con người. Và nếu mình đủ kiên nhẫn để nhìn sâu vào dữ liệu, những điểm lệch đó chính là chỗ để mình kiếm tiền một cách có kỷ luật. Đó là cách nhiều người bước từ “trade theo cảm giác” sang “quant trading”.

Giao dịch trong ngày thị trường hỗn loạn: khác biệt nằm ở việc chuẩn bị, không phải dự đoán

11/11/2025

90 lượt đọc

Giao dịch trong ngày thị trường hỗn loạn: khác biệt nằm ở việc chuẩn bị, không phải dự đoán C

Trên thị trường, không phải phiên nào cũng có cấu trúc giống nhau. Nếu nhìn lại một năm giao dịch của VNIndex hoặc phái sinh VN30, bạn sẽ thấy khá rõ: chỉ khoảng 60–65% số phiên là dao động trong biên độ “bình thường” (ví dụ ±0,7% so với tham chiếu). Khoảng 20% số phiên còn lại dao động rộng hơn hẳn (1–1,5%), và có một nhóm nhỏ, thường chỉ 5–8% số phiên, biến động rất khó chịu: mở cửa một kiểu, giữa phiên đảo chiều, cuối phiên bị kéo mạnh do tin tức hoặc do khối ngoại. Điều đáng nói là phần lớn những phiên “khó chịu” này không xuất hiện ngẫu nhiên, mà rơi đúng vào những ngày có thông tin: họp Fed rạng sáng hôm trước, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá, công bố CPI của Mỹ hoặc châu Âu, hoặc trong nước có tin liên quan đến nhóm ngành ngân hàng – bất động sản. Nói cách khác: lịch biến động là thứ có thể đoán trước, chỉ có hướng biến động là không.

Những chỉ số kinh tế quan trọng và sự kiện cần theo dõi trong quant trading

09/11/2025

111 lượt đọc

Những chỉ số kinh tế quan trọng và sự kiện cần theo dõi trong quant trading C

Trong tài chính, đặc biệt là giao dịch định lượng (quant trading), việc phân tích các chỉ số kinh tế và sự kiện vĩ mô không chỉ giúp nhà đầu tư hiểu rõ tình hình nền kinh tế mà còn cung cấp dữ liệu đầu vào quan trọng cho các mô hình dự báo và chiến lược giao dịch. Những chỉ số này có thể ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường, từ đó tác động đến quyết định đầu tư và giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chỉ số kinh tế quan trọng cần theo dõi và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường tài chính trong chiến lược quant trading.

Tín hiệu giao dịch từ phân tích chuyển động của dòng tiền: Các chiến lược dựa trên dòng tiền

08/11/2025

87 lượt đọc

Tín hiệu giao dịch từ phân tích chuyển động của dòng tiền: Các chiến lược dựa trên dòng tiền C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, một trong những yếu tố quan trọng giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác là dòng tiền (capital flow). Dòng tiền không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tâm lý và hành vi của các nhà đầu tư mà còn cung cấp thông tin quý giá về xu hướng thị trường. Một trong những phương pháp giao dịch hiệu quả được phát triển từ việc phân tích dòng tiền chính là Flow-based strategies. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn chi tiết về dòng tiền, tầm quan trọng của nó trong giao dịch, và cách thức áp dụng chiến lược dựa trên dòng tiền để tối ưu hóa kết quả giao dịch.

Tín hiệu giao dịch: Cách xây dựng, áp dụng và tối ưu trong chiến lược giao dịch tài chính

06/11/2025

120 lượt đọc

Tín hiệu giao dịch: Cách xây dựng, áp dụng và tối ưu trong chiến lược giao dịch tài chính C

Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, tín hiệu giao dịch đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định mua, bán hoặc giữ các tài sản tài chính. Tín hiệu giao dịch là nền tảng để xây dựng chiến lược giao dịch, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, việc hiểu và áp dụng tín hiệu giao dịch đúng cách lại không phải là điều dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tín hiệu giao dịch, các loại tín hiệu phổ biến và cách ứng dụng chúng vào thực tế giao dịch.