Chỉ báo kỹ thuật Supertrend

Chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong tài chính để xác định hướng của xu hướng cũng như các điểm vào và ra trong biến động giá của một công cụ tài chính.

1. Định nghĩa

Chỉ báo Supertrend là một công cụ giúp xác định sự biến động lên, xuống của thị trường và biến động thay đổi giá thị trường. Không chỉ vậy, Supertrend còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng từ đó giúp nhà đầu tư có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.

Trên các biểu đồ chỉ báo supertrend sẽ được thể hiện rõ 2 màu:

1. Đường màu xanh lá (Hay còn gọi là đường Uptrend): Có nghĩa là báo hiệu xu hướng là tăng, nhà đầu tư nên mua vào.
2. Đường màu đỏ (Hay còn gọi là đường Downtrend): Có nghĩa là báo hiệu xu hướng giảm, nhà đầu tư nên bán ra.

Tùy thuộc vào các đường màu xanh, màu đỏ lên xuống khác nhau mà thị trường sẽ có sự biến động khác nhau. Các nhà đầu tư cần cân nhắc và nghiên cứu chỉ số báo Supertrend để đưa ra quyết định mua vào, bán ra đúng đắn.

Chỉ báo siêu xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng (cả xu hướng tăng và xu hướng giảm)

Tín hiệu mua-bán có thể dễ dàng xác định khi chỉ báo này lật lên trên giá đóng cửa.

Tín hiệu mua được tạo ra khi siêu xu hướng đóng cửa dưới mức giá và màu sắc chuyển thành xanh lục

Tín hiệu bán được tạo ra khi siêu xu hướng đóng cửa cao hơn về giá và màu của siêu xu hướng chuyển sang màu đỏ.

2. Chỉ báo Supertrend hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Supertrend hoạt động dựa trên hai đầu vào, cả hai đều được áp dụng cho giá trung bình hiện tại của thị trường: phạm vi thực trung bình (ATR) và hệ số nhân. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh các cài đặt này, điều này sẽ làm cho chỉ báo nhạy hơn hoặc ít nhạy hơn với hành động giá hiện tại.

Khoảng thời gian ngắn hơn trên ATR và hệ số nhân nhỏ hơn sẽ tạo ra đường Supertrend gần với hành động giá hơn, tạo ra nhiều tín hiệu hơn.

Khoảng thời gian dài hơn trên ATR và hệ số nhân lớn hơn sẽ làm cho đường SuperTrend xa với hành động giá hơn, tạo ra ít tín hiệu nhưng mạnh mẽ hơn.

Để tính toán Supertrend, trước tiên bạn cần xác định phạm vi thực trung bình cho khung thời gian đã chọn và chọn một hệ số nhân. Khung thời gian tiêu chuẩn cho ATR là 10 phiên, với hệ số nhân là 3.

3. Công thức

Công thức Chỉ báo Supertrend được thiết kế để nắm bắt xu hướng và sự biến động của giá tài sản. Nó có thể được xây dựng như sau:

Xu hướng tăng = (Giá cao + Giá thấp) /2 + Hệ số nhân x ATR

Xu hướng giảm = (Giá cao + Giá thấp) / 2 – Hệ số nhân x ATR

Trong đó:

1. Giá cao và giá thấp: Đây là giá cao nhất và thấp nhất của tài sản trong một khung thời gian cụ thể.
2. ATR: Điều này đo lường sự biến động của thị trường. ATR được tính dựa trên giá cao nhất và thấp nhất cũng như giá đóng cửa của tài sản trong một khung thời gian xác định.
3. Hệ số nhân: Đây là một giá trị không đổi mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để đẩy chỉ báo trở nên nhạy cảm ít nhiều với biến động giá. Nói chung, số nguyên được sử dụng nhưng hệ số nhân có thể được tạo cụ thể hơn để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Giả sử HAH đang trong xu hướng tăng, nghĩa là đường SuperTrend xanh dưới hiện đang hiển thị. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 45.40 VND, với mức cao là 45.80 VND và mức thấp là 43.75 VND – cho giá trung bình là 44.58 VND. Trong ví dụ này, giả sử ATR là 3 và hệ số nhân tiêu chuẩn là 3.

SuperTrend dưới = 44.58 – (3 x 3) = 35.58

Giá của HAH là 45.40 VND nằm trên đường SuperTrend ở mức 35.58 VND, cho thấy một đợt tăng giá tiếp tục.

Nhưng nếu giá của HAH giảm xuống còn 35.40 VND, với giá trung bình là 34 VND?

SuperTrend dưới = 34 – (3 x 3) = 25

25 thấp hơn 35.58 – nhưng đường dưới không bao giờ có thể giảm, nghĩa là nó vẫn giữ nguyên ở mức 35.58. Giá mới của HAH là 35.40 nằm dưới dải dưới 35.85 VND, vì vậy chỉ báo chuyển sang sử dụng đường trên thay thế.

SuperTrend trên = 34 + (3 x 3) = 43

4. Cách sử dụng

1. Kết hợp với các chỉ báo khác: Supertrend nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu. Ví dụ, có thể sử dụng Supertrend cùng với các đường trung bình động, MACD hoặc RSI.
2. Xác nhận tín hiệu bằng giá cả: Khi Supertrend tạo ra tín hiệu, cần xác nhận tín hiệu đó bằng giá cả. Ví dụ, nếu Supertrend tạo ra tín hiệu đảo chiều tăng, cần chờ đợi giá phá vỡ mức kháng cự trước khi vào lệnh mua.
3. Quản lý rủi ro: Cần luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro khi sử dụng Supertrend. Ví dụ, đặt mức cắt lỗ hợp lý cho mỗi giao dịch và không bao giờ giao dịch với số tiền mà bạn không thể chấp nhận để mất.

5. Ưu và nhược điểm

Tạm kết

Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, hãy sử dụng Supertrend cùng với các phân tích khác, không chỉ dựa trên các tín hiệu của nó. Với sự hiểu biết và áp dụng đúng đắn, Supertrend có thể là tài sản quý giá trong bộ công cụ của nhà giao dịch.