Chỉ báo kỹ thuật Supertrend

01/07/2024

744 lượt đọc

Chỉ báo siêu xu hướng (Supertrend) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong tài chính để xác định hướng của xu hướng cũng như các điểm vào và ra trong biến động giá của một công cụ tài chính.

1. Định nghĩa

Chỉ báo Supertrend là một công cụ giúp xác định sự biến động lên, xuống của thị trường và biến động thay đổi giá thị trường. Không chỉ vậy, Supertrend còn dự báo được các điểm đảo chiều xu hướng từ đó giúp nhà đầu tư có các điểm dừng lỗ hợp lý để bảo toàn số vốn của mình.

Trên các biểu đồ chỉ báo supertrend sẽ được thể hiện rõ 2 màu:

  1. Đường màu xanh lá (Hay còn gọi là đường Uptrend): Có nghĩa là báo hiệu xu hướng là tăng, nhà đầu tư nên mua vào.
  2. Đường màu đỏ (Hay còn gọi là đường Downtrend): Có nghĩa là báo hiệu xu hướng giảm, nhà đầu tư nên bán ra.

Tùy thuộc vào các đường màu xanh, màu đỏ lên xuống khác nhau mà thị trường sẽ có sự biến động khác nhau. Các nhà đầu tư cần cân nhắc và nghiên cứu chỉ số báo Supertrend để đưa ra quyết định mua vào, bán ra đúng đắn.

Chỉ báo siêu xu hướng hoạt động tốt trong các thị trường có xu hướng (cả xu hướng tăng và xu hướng giảm)

Tín hiệu mua-bán có thể dễ dàng xác định khi chỉ báo này lật lên trên giá đóng cửa.

Tín hiệu mua được tạo ra khi siêu xu hướng đóng cửa dưới mức giá và màu sắc chuyển thành xanh lục

Tín hiệu bán được tạo ra khi siêu xu hướng đóng cửa cao hơn về giá và màu của siêu xu hướng chuyển sang màu đỏ.

2. Chỉ báo Supertrend hoạt động như thế nào?

Chỉ báo Supertrend hoạt động dựa trên hai đầu vào, cả hai đều được áp dụng cho giá trung bình hiện tại của thị trường: phạm vi thực trung bình (ATR) và hệ số nhân. Nhà đầu tư có thể điều chỉnh các cài đặt này, điều này sẽ làm cho chỉ báo nhạy hơn hoặc ít nhạy hơn với hành động giá hiện tại.

Khoảng thời gian ngắn hơn trên ATR và hệ số nhân nhỏ hơn sẽ tạo ra đường Supertrend gần với hành động giá hơn, tạo ra nhiều tín hiệu hơn.

Khoảng thời gian dài hơn trên ATR và hệ số nhân lớn hơn sẽ làm cho đường SuperTrend xa với hành động giá hơn, tạo ra ít tín hiệu nhưng mạnh mẽ hơn.

Để tính toán Supertrend, trước tiên bạn cần xác định phạm vi thực trung bình cho khung thời gian đã chọn và chọn một hệ số nhân. Khung thời gian tiêu chuẩn cho ATR là 10 phiên, với hệ số nhân là 3.

3. Công thức

Công thức Chỉ báo Supertrend được thiết kế để nắm bắt xu hướng và sự biến động của giá tài sản. Nó có thể được xây dựng như sau:

Xu hướng tăng = (Giá cao + Giá thấp) /2 + Hệ số nhân x ATR

Xu hướng giảm = (Giá cao + Giá thấp) / 2 – Hệ số nhân x ATR

Trong đó:

  1. Giá cao và giá thấp: Đây là giá cao nhất và thấp nhất của tài sản trong một khung thời gian cụ thể.
  2. ATR: Điều này đo lường sự biến động của thị trường. ATR được tính dựa trên giá cao nhất và thấp nhất cũng như giá đóng cửa của tài sản trong một khung thời gian xác định.
  3. Hệ số nhân: Đây là một giá trị không đổi mà các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để đẩy chỉ báo trở nên nhạy cảm ít nhiều với biến động giá. Nói chung, số nguyên được sử dụng nhưng hệ số nhân có thể được tạo cụ thể hơn để phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Giả sử HAH đang trong xu hướng tăng, nghĩa là đường SuperTrend xanh dưới hiện đang hiển thị. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 45.40 VND, với mức cao là 45.80 VND và mức thấp là 43.75 VND – cho giá trung bình là 44.58 VND. Trong ví dụ này, giả sử ATR là 3 và hệ số nhân tiêu chuẩn là 3.

SuperTrend dưới = 44.58 – (3 x 3) = 35.58

Giá của HAH là 45.40 VND nằm trên đường SuperTrend ở mức 35.58 VND, cho thấy một đợt tăng giá tiếp tục.

Nhưng nếu giá của HAH giảm xuống còn 35.40 VND, với giá trung bình là 34 VND?

SuperTrend dưới = 34 – (3 x 3) = 25

25 thấp hơn 35.58 – nhưng đường dưới không bao giờ có thể giảm, nghĩa là nó vẫn giữ nguyên ở mức 35.58. Giá mới của HAH là 35.40 nằm dưới dải dưới 35.85 VND, vì vậy chỉ báo chuyển sang sử dụng đường trên thay thế.

SuperTrend trên = 34 + (3 x 3) = 43

4. Cách sử dụng

  1. Kết hợp với các chỉ báo khác: Supertrend nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu. Ví dụ, có thể sử dụng Supertrend cùng với các đường trung bình động, MACD hoặc RSI.
  2. Xác nhận tín hiệu bằng giá cả: Khi Supertrend tạo ra tín hiệu, cần xác nhận tín hiệu đó bằng giá cả. Ví dụ, nếu Supertrend tạo ra tín hiệu đảo chiều tăng, cần chờ đợi giá phá vỡ mức kháng cự trước khi vào lệnh mua.
  3. Quản lý rủi ro: Cần luôn tuân thủ các nguyên tắc quản lý rủi ro khi sử dụng Supertrend. Ví dụ, đặt mức cắt lỗ hợp lý cho mỗi giao dịch và không bao giờ giao dịch với số tiền mà bạn không thể chấp nhận để mất.

5. Ưu và nhược điểm

Ưu điểmNhược điểm
Cung cấp tín hiệu mua và bán rõ ràng, đơn giản hóa các quyết định giao dịch.Có thể tạo ra tín hiệu sai trong thị trường biến động mạnh hoặc đi ngang.
Xác định hiệu quả xu hướng thị trường hiện tại, giúp các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế của mình cho phù hợp.Có thể tụt hậu trong các thị trường chuyển động nhanh, dẫn đến điểm vào hoặc ra bị chậm.
Dễ sử dụng và diễn giải, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và người giao dịch có kinh nghiệm.Việc phụ thuộc quá nhiều vào chỉ báo mà không xem xét các yếu tố khác có thể dẫn đến các quyết định giao dịch dưới mức tối ưu.
Hỗ trợ thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời, cải thiện quản lý rủi ro.Mức dừng lỗ đôi khi có thể dẫn đến việc thoát sớm và không đạt được lợi nhuận tối đa.

Tạm kết

Giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, hãy sử dụng Supertrend cùng với các phân tích khác, không chỉ dựa trên các tín hiệu của nó. Với sự hiểu biết và áp dụng đúng đắn, Supertrend có thể là tài sản quý giá trong bộ công cụ của nhà giao dịch.


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Phần II - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa
09/07/2024
543 lượt đọc

Phần II - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Trong Phần II của loạt bài viết về các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa của chúng, QM Capital tập trung vào hai loại chỉ báo quan trọng: chỉ báo biến động và chỉ báo khối lượng. Các chỉ báo này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về sự biến động của giá và khối lượng giao dịch, hai yếu tố chính giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch hiểu rõ hơn về động thái của thị trường.

Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa
08/07/2024
507 lượt đọc

Phần I - Phân loại các chỉ báo kỹ thuật và ý nghĩa

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quan trọng giúp các nhà đầu tư phân tích xu hướng, động lượng của giá cổ phiếu. Dù được xây dựng dựa trên các công thức toán học đơn giản hay phức tạp, các chỉ báo kỹ thuật thường được thể hiện dưới dạng các đường, các vùng trên hoặc dưới biểu đồ giá. Chúng cung cấp góc nhìn tổng quát về sức mạnh và hướng đi của giá trong quá khứ và hiện tại, từ đó giúp dự đoán các khả năng biến động trong tương lai gần. Việc hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật khác nhau sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ra quyết định đầu tư, giao dịch một cách chính xác và kịp thời hơn.

Chỉ báo kỹ thuật Detrended Price Oscillator (DPO) là gì? Ưu và nhược điểm của chỉ báo DPO
05/07/2024
399 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Detrended Price Oscillator (DPO) là gì? Ưu và nhược điểm của chỉ báo DPO

Lĩnh vực phân tích kỹ thuật rất rộng và có hàng trăm chỉ báo bạn có thể sử dụng. Trong bài viết này, QM Capital sẽ xem xét Chỉ báo dao động giá không theo xu hướng (DPO), một trong những chỉ báo tốt nhất nếu bạn muốn loại bỏ ảnh hưởng của biến động giá.

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?
04/07/2024
477 lượt đọc

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?

Đường trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA) là một loại MA tập trung nhiều hơn vào các mức giá cụ thể. Nhưng chỉ báo VWMA là gì? Trong bài viết này, QM Capital sẽ khám phá và xem xét một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average
22/11/2023
4,681 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Triangular Moving Average

Đường TRIMA (Triangular Moving Average) hay đường trung bình tam giác là một loại đường trung bình động được tính toán bằng cách lấy trung bình cộng của giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó xác định giá trung bình của các giá trị trung bình đó. TRIMA thường được sử dụng để xác định xu hướng giá dài hạn và giúp loại bỏ nhiễu giá ngắn hạn.

Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average
22/11/2023
7,487 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Zero Lag Moving Average

Chỉ báo Zero Lag Moving Average (ZLMA) là một dạng trung bình di động trong phân tích kỹ thuật, nhưng nó được thiết kế để giảm thiểu hoặc loại bỏ hoàn toàn độ trễ (lag) thường xuyên xuất hiện trong các trung bình di động thông thường. Điều này làm cho ZLMA phản ánh thay đổi giá cả nhanh chóng hơn và giúp nhận biết xu hướng gần đây hơn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!