07/02/2024
10,409 lượt đọc
Giao dịch định lượng - Quantitative Trading, còn được gọi là “quant trading”, là loại hình giao dịch sử dụng các số liệu thống kê, mô hình toán học và dữ liệu phân tích từ dữ liệu quá khứ để xác định các cơ hội giao dịch cho ra lợi nhuận tốt nhất. Những người thực hiện chiến lược giao dịch này được gọi là các nhà giao dịch định lượng (quant trader).
Loại giao dịch này thường sử dụng giá và khối lượng làm đầu vào dữ liệu cho các mô hình toán học được dùng để thiết kế chiến lược giao dịch. Giao dịch định lượng được sử dụng phổ biến nhất bởi các tổ chức tài chính hoặc quỹ đầu cơ. Hiện nay ở Việt Nam việc sử dụng quant trading còn khá hiếm gặp.
Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch tự động, giao dịch hộp đen hoặc algo trading, là loại giao dịch sử dụng chương trình máy tính tuân theo một tập hợp các hướng dẫn được xác định trước (thuật toán) để thực hiện giao dịch. Những chương trình này sử dụng thời gian, biến động giá và dữ liệu thị trường. Về lý thuyết, giao dịch thuật toán được sử dụng để đặt lệnh giao dịch nhằm tạo ra lợi nhuận tiềm năng với tốc độ và tần suất mà con người không thể thực hiện được.
Cùng với cơ hội lợi nhuận cho nhà giao dịch, giao dịch thuật toán cho phép giao dịch theo hệ thống hơn bằng cách loại bỏ tác động của cảm xúc con người lên hoạt động giao dịch.
Nói tóm lại, algo trading là lập trình một tập hợp các quy tắc "nếu/thì" cụ thể để giúp nhà giao dịch tự động thực hiện các vị thế của họ. Về cơ bản, các nhà giao dịch algo "nạp" dữ liệu giao dịch trước đó vào các thuật toán giao dịch của họ để dự đoán các giao dịch trong tương lai. Các thuật toán như vậy dựa vào phân tích biểu đồ theo thời gian để đưa ra quyết định giao dịch tự động.
Giao dịch thuật toán có thể rất hiệu quả vì các yếu tố tự nhiên không ảnh hưởng đến quá trình giao dịch. Bạn không cần phải lúc nào cũng ở gần máy tính hoặc điện thoại của mình. Thuật toán tự động phát hiện khi các tiêu chí đặt trước được đáp ứng và thực hiện giao dịch.
Mặc dù thoạt nhìn có vẻ giống nhau, giao dịch định lượng và giao dịch thuật toán có một số điểm khác biệt chính. Sau đây là những điểm quan trọng nhất:
Tóm lại, giao dịch thuật toán tập trung vào việc tự động hóa các quy tắc giao dịch dựa trên các mẫu hình giá trong lịch sử, trong khi giao dịch định lượng sử dụng các mô hình toán học và thống kê phức tạp hơn để xác định cơ hội giao dịch. Giao dịch thuật toán dễ tiếp cận hơn đối với người mới bắt đầu, trong khi giao dịch định lượng thường yêu cầu chuyên môn cao hơn.
Thuỳ Trang
Tài liệu tham khảo
Foot, P. (2020, April 20). A trader’s guide to quantitative trading. IG. https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-traders-guide-to-quantitative-trading-200420#:~:text=Quantitative%20vs%20algorithmic%20trading,but%20not%20necessarily%20execute%2C%20opportunities
Rashevsky, R. (2023, November 26). Quantitative Trading vs. Algorithmic Trading. TradeSanta Blog. https://tradesanta.com/blog/quantitative-vs-algorithmic-trading
0 / 5
Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?
Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không. Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Robot giao dịch chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc với các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, khái niệm này còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam
Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!