Trang chủ
/ Kiến thức chung
/ Quantitative trading (Giao dịch định lượng) khác gì Algorithmic trading (Giao dịch thuật toán)?

Quantitative trading (Giao dịch định lượng) khác gì Algorithmic trading (Giao dịch thuật toán)?

07/02/2024

16,748 lượt đọc

1, Giao dịch định lượng (Quantitative Trading) là gì?

Giao dịch định lượng - Quantitative Trading, còn được gọi là “quant trading”, là loại hình giao dịch sử dụng các số liệu thống kê, mô hình toán học và dữ liệu phân tích từ dữ liệu quá khứ để xác định các cơ hội giao dịch cho ra lợi nhuận tốt nhất. Những người thực hiện chiến lược giao dịch này được gọi là các nhà giao dịch định lượng (quant trader).

Loại giao dịch này thường sử dụng giá và khối lượng làm đầu vào dữ liệu cho các mô hình toán học được dùng để thiết kế chiến lược giao dịch. Giao dịch định lượng được sử dụng phổ biến nhất bởi các tổ chức tài chính hoặc quỹ đầu cơ. Hiện nay ở Việt Nam việc sử dụng quant trading còn khá hiếm gặp.

2, Giao dịch thuật toán (Algorithmic trading) là gì?

Giao dịch thuật toán, còn được gọi là giao dịch tự động, giao dịch hộp đen hoặc algo trading, là loại giao dịch sử dụng chương trình máy tính tuân theo một tập hợp các hướng dẫn được xác định trước (thuật toán) để thực hiện giao dịch. Những chương trình này sử dụng thời gian, biến động giá và dữ liệu thị trường. Về lý thuyết, giao dịch thuật toán được sử dụng để đặt lệnh giao dịch nhằm tạo ra lợi nhuận tiềm năng với tốc độ và tần suất mà con người không thể thực hiện được.

Cùng với cơ hội lợi nhuận cho nhà giao dịch, giao dịch thuật toán cho phép giao dịch theo hệ thống hơn bằng cách loại bỏ tác động của cảm xúc con người lên hoạt động giao dịch.

Nói tóm lại, algo trading là lập trình một tập hợp các quy tắc "nếu/thì" cụ thể để giúp nhà giao dịch tự động thực hiện các vị thế của họ. Về cơ bản, các nhà giao dịch algo "nạp" dữ liệu giao dịch trước đó vào các thuật toán giao dịch của họ để dự đoán các giao dịch trong tương lai. Các thuật toán như vậy dựa vào phân tích biểu đồ theo thời gian để đưa ra quyết định giao dịch tự động.

Giao dịch thuật toán có thể rất hiệu quả vì các yếu tố tự nhiên không ảnh hưởng đến quá trình giao dịch. Bạn không cần phải lúc nào cũng ở gần máy tính hoặc điện thoại của mình. Thuật toán tự động phát hiện khi các tiêu chí đặt trước được đáp ứng và thực hiện giao dịch.

3, So sánh giao dịch thuật toán (Algo trading) với Giao dịch định lượng (Quantitative trading)

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ giống nhau, giao dịch định lượng và giao dịch thuật toán có một số điểm khác biệt chính. Sau đây là những điểm quan trọng nhất:

Tóm lại, giao dịch thuật toán tập trung vào việc tự động hóa các quy tắc giao dịch dựa trên các mẫu hình giá trong lịch sử, trong khi giao dịch định lượng sử dụng các mô hình toán học và thống kê phức tạp hơn để xác định cơ hội giao dịch. Giao dịch thuật toán dễ tiếp cận hơn đối với người mới bắt đầu, trong khi giao dịch định lượng thường yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Thuỳ Trang

Tài liệu tham khảo

Foot, P. (2020, April 20). A trader’s guide to quantitative trading. IG. https://www.ig.com/en/trading-strategies/a-traders-guide-to-quantitative-trading-200420#:~:text=Quantitative%20vs%20algorithmic%20trading,but%20not%20necessarily%20execute%2C%20opportunities

Rashevsky, R. (2023, November 26). Quantitative Trading vs. Algorithmic Trading. TradeSanta Blog. https://tradesanta.com/blog/quantitative-vs-algorithmic-trading

Giao dịch thuật toán Giao dịch định lượng

Chia sẻ bài viết

Đánh giá

(0)

0 Đánh giá

0 / 5

0 nhận xét

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Các Loại Quỹ Định Lượng và Chiến Lược Giao Dịch của Qũy

10/12/2025

51 lượt đọc

Các Loại Quỹ Định Lượng và Chiến Lược Giao Dịch của Qũy C

Quỹ đầu tư định lượng (quant funds) đã trở thành một phần không thể thiếu trong các thị trường tài chính hiện đại. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và dữ liệu, các quỹ này sử dụng những mô hình toán học và thuật toán để xây dựng chiến lược giao dịch. Tuy nhiên, một trong những điểm đặc biệt của các quỹ định lượng là việc họ áp dụng rất nhiều chiến lược giao dịch khác nhau, từ theo xu hướng (trend-following) cho đến chiến lược phản xu hướng (countertrend). Mỗi loại quỹ lại có một cách tiếp cận riêng và được xây dựng trên những nguyên lý khác nhau, và chúng hoạt động tốt nhất trong những điều kiện thị trường nhất định.

Khi những trò chơi chiến lược tạo ra những đột phá trong tài chính

09/12/2025

405 lượt đọc

Khi những trò chơi chiến lược tạo ra những đột phá trong tài chính C

Trước những năm 1970, ngành tài chính hoạt động trong một khuôn khổ bảo thủ và bị kiểm soát chặt chẽ. Các sản phẩm tài chính chủ yếu là các công cụ truyền thống như ngân hàng, cổ phiếu, và trái phiếu, và tất cả đều có lãi suất và tỷ giá cố định. Thị trường chứng khoán thời đó không có nhiều cơ hội để sáng tạo hay phát triển các chiến lược đầu tư phức tạp, vì sự biến động của giá cổ phiếu được cho là gần như ngẫu nhiên và không thể dự đoán được. Chính vì vậy, ngành tài chính không thu hút nhiều sự chú ý về mặt trí tuệ, và các học giả thời bấy giờ cũng cho rằng giá cổ phiếu thay đổi một cách ngẫu nhiên, không có quy luật rõ ràng để nghiên cứu.

Có nên xây dựng hệ thống Backtester của riêng bạn?

08/12/2025

63 lượt đọc

Có nên xây dựng hệ thống Backtester của riêng bạn? C

Việc phát triển một chiến lược giao dịch mạnh mẽ trong môi trường tài chính không chỉ đơn giản là chọn đúng tài sản hay đúng công cụ. Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc đánh giá và kiểm tra các chiến lược giao dịch chính là hệ thống backtesting (kiểm thử chiến lược). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu liệu có nên tự xây dựng một hệ thống backtester cho mình hay không, đặc biệt khi có rất nhiều công cụ sẵn có hiện nay, từ những phần mềm mở đến các giải pháp chuyên nghiệp. Việc tự xây dựng backtester không chỉ là một công cụ để kiểm tra chiến lược, mà còn là một cách để bạn hiểu sâu hơn về những yếu tố ẩn giấu trong các mô hình giao dịch của mình.

Top 5 cuốn sách cơ bản cần đọc về Giao dịch định lượng

08/12/2025

78 lượt đọc

Top 5 cuốn sách cơ bản cần đọc về Giao dịch định lượng C

Giao dịch định lượng (Algorithmic Trading) thường được xem là một lĩnh vực khá phức tạp đối với người mới bắt đầu. Với sự kết hợp giữa toán học, thống kê và công nghệ, nó có thể khiến không ít người cảm thấy e ngại khi mới tiếp cận. Tuy nhiên, như câu nói nổi tiếng: "Đừng bao giờ sợ bắt đầu lại. Những khởi đầu nhỏ có thể dẫn tới những thành công lớn". Và trong thế giới giao dịch định lượng, điều này hoàn toàn đúng. Với sự học hỏi và thực hành không ngừng, bạn sẽ dần làm chủ được lĩnh vực này.

Mean reversion và vai trò cung cấp thanh khoản: Cách thị trường tạo ra lợi nhuận thông qua biến động giá

06/12/2025

90 lượt đọc

Mean reversion và vai trò cung cấp thanh khoản: Cách thị trường tạo ra lợi nhuận thông qua biến động giá C

Trong tài chính, chiến lược mean reversion (quay lại giá trị trung bình) là một trong những chiến lược giao dịch lâu đời và phổ biến nhất, đặc biệt trong các thị trường có biến động mạnh. Cốt lõi của chiến lược này là giả thuyết rằng sau khi giá của một tài sản có những biến động mạnh (tăng hoặc giảm), giá sẽ có xu hướng quay lại mức giá trung bình trong dài hạn. Tuy nhiên, chiến lược này không chỉ dựa vào các phân tích kỹ thuật hay lý thuyết giá trị tài sản mà còn liên quan mật thiết đến việc cung cấp thanh khoản – một yếu tố quan trọng trong việc xác định sự biến động của giá cả và tạo ra cơ hội lợi nhuận.

Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào xác suất!

04/12/2025

351 lượt đọc

Tôi không tin vào may mắn, tôi tin vào xác suất! C

Khi người ta nói đến may mắn, đó thường là cách chúng ta giải thích những kết quả mà chúng ta không thể lý giải một cách đơn giản. Chúng ta chấp nhận nó như một sự ngẫu nhiên tuyệt vời mà cuộc sống mang lại – như trúng xổ số, thắng lớn trong một cuộc chơi, hay bỗng nhiên nhận được cơ hội lớn trong công việc. Nhưng nếu nhìn nhận sâu hơn, chúng ta sẽ thấy rằng may mắn chỉ là một phần của xác suất.