Chỉ báo kỹ thuật Bollinger bands

Chỉ báo kỹ thuật Bollinger bands

1. Định Nghĩa:

Bollinger bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn. Cấu tạo chỉ báo này bao gồm một đường trung bình động ở giữa và hai đường biên trên, biên dưới.

Khoảng cách giữa đường MA với các dải bollinger của nó được xác định bởi mức độ biến động giá. Khi giá chứng khoán biến động mạnh, dải bollinger sẽ mở rộng và ngược lại khi giá chứng khoán biến động ít hơn, dải bollinger sẽ dần thu hẹp lại.

Bollinger Bands gồm ba dải:

• Dải trung tâm (Mid): Đây là đường trung bình động của giá, thường được tính bằng cách sử dụng giá đóng cửa của các phiên gần đây.
• Dải dưới (Lower): Được tính bằng cách trừ một số lần độ lệch chuẩn (standard deviation) từ dải trung tâm.
• Dải trên (Upper): Được tính bằng cách cộng một số lần độ lệch chuẩn từ dải trung tâm.

2. Cách tính toán: 

B1: Tính giá trung bình (Mid):

Bạn có thể chọn sử dụng EMA (Exponential Moving Average) hoặc SMA (Simple Moving Average) để tính giá trung bình của chuỗi giá đóng cửa close trong length phiên giao dịch.

Mặc định, length=5 và mamode="sma", nghĩa là sử dụng SMA và tính trung bình trong 5 phiên giao dịch gần đây.

B2: Tính độ lệch chuẩn (Standard Deviation):

Dùng STDEV(close, length, ddof) để tính độ lệch chuẩn của chuỗi giá đóng cửa close trong length phiên giao dịch với độ tự do là ddof.

B3: Tính dải dưới (Lower) và dải trên (Upper):

$LOWER = MID - std * STDEV$

$UPPER = MID + std * STDEV$

std là tham số có thể tuỳ chỉnh, mặc định std=2. Tham số này quyết định độ rộng của dải Bollinger Bands. Bạn có thể tăng giá trị này để làm cho dải rộng hơn hoặc giảm giá trị để làm cho dải chật hơn.

B4: Tính độ rộng của dải (Bandwidth):

$BANDWIDTH = 100 * \frac{UPPER - LOWER}{MID}$

B5: Tính phần trăm giá (Percent):

$PERCENT = \frac{close - LOWER}{UPPER - LOWER}$

Các tham số có thể tuỳ chỉnh:

• length (int): Số phiên giao dịch được sử dụng để tính giá trung bình và độ lệch chuẩn. Mặc định là 5.
• std (int): Số lần độ lệch chuẩn sử dụng để tính dải dưới và dải trên. Mặc định là 2.
• ddof (int): Số độ tự do sử dụng trong tính toán độ lệch chuẩn. Mặc định là 0.
• mamode (str): Chế độ tính toán giá trung bình (EMA hoặc SMA). Mặc định là 'sma'.

Ý nghĩa của các đường:

• LOWER: Dải dưới của Bollinger Bands.
• MID: Giá trung bình của chuỗi giá đóng cửa.
• UPPER: Dải trên của Bollinger Bands.
• BANDWIDTH: Độ rộng của dải Bollinger Bands (được tính bằng phần trăm).
• PERCENT: Phần trăm giá so với dải dưới và dải trên.

3. Cách sử dụng:

Các đường trong chỉ báo Bollinger Bands (BBANDS) có các cách sử dụng khác nhau trong việc phân tích biểu đồ giá. Dưới đây là cách sử dụng của mỗi đường trong BBANDS:

• Dải dưới (LOWER):

Đường dải dưới đại diện cho giá trị dưới cùng trong dải Bollinger Bands.

Khi giá đóng cửa dưới dải dưới, có thể xem xét là một tín hiệu mua vào. Tuy nhiên, bạn cần kết hợp với các yếu tố khác để xác định điểm mua cụ thể.

• Giá trung bình (MID):

Đường giá trung bình là một dạng của đường Moving Average (MA), đại diện cho giá trị trung bình của chuỗi giá đóng cửa trong khoảng thời gian cụ thể.

Giá trung bình thường được sử dụng để xác định xu hướng chung của thị trường. Khi giá đóng cửa gần giá trung bình, thường cho thấy thị trường đang ổn định.

• Dải trên (UPPER):

Đường dải trên đại diện cho giá trị cao nhất trong dải Bollinger Bands.

Khi giá đóng cửa trên dải trên, có thể xem xét là một tín hiệu bán ra. Nhưng, cũng cần phải xem xét các yếu tố khác để xác định điểm bán ra cụ thể.

• Độ rộng của dải (BANDWIDTH):

Đường này đo lường độ biến động của thị trường. Độ rộng của dải Bollinger Bands tăng khi biến động gia tăng và giảm khi biến động giảm.

Một độ rộng lớn có thể cho thấy sự biến động đang gia tăng, trong khi độ rộng nhỏ hơn thường cho thấy thị trường đang ổn định.

• Phần trăm giá (PERCENT):

Đường phần trăm giá đo lường vị trí của giá đóng cửa so với dải dưới và dải trên.

Khi giá tiệm cận dải dưới và phần trăm giá tăng, có thể là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi giá tiệm cận dải trên và phần trăm giá giảm, có thể là tín hiệu bán ra.

Tóm lại, BBANDS là một công cụ mạnh mẽ để đo lường sự biến động của thị trường và xác định các điểm mua vào hoặc bán ra. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác và phân tích kỹ thuật để đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.