Chiến lược theo xu hướng giữa RSI, PSAR và nến Engulfing

11/06/2024

3,565 lượt đọc

Chiến lược kết hợp sử dụng RSI, PSAR và mẫu hình nến Engulfing nhằm tối ưu hóa việc phát hiện và khai thác các cơ hội trong xu hướng thị trường chứng khoán. RSI giúp phân tích động lượng và xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, trong khi PSAR hỗ trợ nhận diện các điểm có thể đảo chiều xu hướng. Mẫu hình nến Engulfing được dùng để dự báo sự đảo ngược xu hướng thị trường. Sự kết hợp của ba chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhanh chóng và chính xác phản ứng với các thay đổi giá và xác định xu hướng thị trường. Qua kiểm thử trên nhiều mã cổ phiếu, chiến lược này đã chứng minh hiệu quả với tỷ lệ thắng đạt 68% và hệ số Sharpe trên 1, cho thấy khả năng sinh lợi ấn tượng và quản lý rủi ro hiệu quả trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.

1. Giới thiệu chung về các chỉ báo

1.1. Giới thiệu về chỉ báo RSI

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ (động lượng) và biên độ (độ lớn) của các chuyển động giá theo hướng. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định sự mua quá mức hoặc bán quá mức và tìm hiểu về tình hình tương quan giữa lực mua và lực bán.

Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật RSI hiệu quả

Sử dụng ngưỡng 70-30:

  1. Khi chỉ số RSI của một cổ phiếu di chuyển trên 70, nó thường được coi là quá mua - và các nhà giao dịch có thể thấy cơ hội thoát ra khi nó cắt xuống dưới 70.
  2. Khi chỉ số RSI của một cổ phiếu di chuyển xuống dưới 30, nó thường được coi là quá bán, mang lại cho nhà giao dịch cơ hội vào lệnh khi nó vượt qua mức 30.

Ngưỡng 50:

Nhà đầu tư có thể thay đổi ngưỡng phù hợp với chiến lược. Theo chiến lược này, xu hướng giảm được xác nhận khi RSI cắt từ trên 50 xuống dưới 50. Tương tự, một xu hướng tăng được xác nhận khi RSI cắt lên trên 50.

1.2. Giới thiệu về chỉ báo PSAR

Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (PSAR), còn được gọi là Parabolic SAR (Stop and Reverse), Chỉ báo này được tạo ra để giúp nhà đầu tư xác định các điểm cắt và đảo chiều của xu hướng giá. PSAR được biểu diễn trên biểu đồ giá dưới dạng các điểm hoặc dấu mũi tên. Khi xu hướng giá tăng, các điểm PSAR được đặt dưới giá, còn khi xu hướng giá giảm, chúng được đặt trên giá. Mục đích chính của PSAR là cung cấp các điểm dừng lỗ tiềm năng (stop-loss) cho các vị thế mua (long) hoặc bán (short).

Cách sử dụng của chỉ báo PSAR:

  1. Khi xu hướng tăng: Các điểm PSAR xuất hiện dưới giá và dần di chuyển lên gần giá. Khi giá chạm vào điểm PSAR, nó có thể tạo ra một điểm dừng lỗ mới hoặc một điểm đảo chiều nếu giá chạm vào PSAR và sau đó đảo chiều giảm.
  2. Khi xu hướng giảm: Các điểm PSAR xuất hiện trên giá và dần di chuyển xuống gần giá. Khi giá chạm vào điểm PSAR, nó có thể tạo ra một điểm dừng lỗ mới hoặc một điểm đảo chiều nếu giá chạm vào PSAR và sau đó đảo chiều tăng.

PSAR thường được sử dụng như một công cụ dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ lợi nhuận cho các vị thế giao dịch.

Chỉ báo cũng có thể được sử dụng để xác định điểm đảo chiều trong xu hướng giá, khi các điểm PSAR thay đổi vị trí trên biểu đồ.

1.3. Giới thiệu về mẫu hình nến Engulfing

Mẫu hình nến Engulfing là một mô hình nến Nhật Bản quan trọng, được sử dụng để dự báo sự đảo ngược xu hướng của thị trường. Dưới đây là một số chi tiết và bổ sung về cách nhận biết và sử dụng mô hình này trong giao dịch:

Bullish Engulfing:

  1. Xuất hiện khi: Mô hình Bullish Engulfing xuất hiện khi nến trắng (hoặc xanh) bao trùm hoàn toàn thân của nến đen (hoặc đỏ) ngày trước đó. Điều này xảy ra khi giá đóng cửa của ngày hiện tại cao hơn giá mở cửa đáng kể và cũng vượt qua giá đóng cửa của ngày trước.
  2. Ý nghĩa: Điều này cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng người mua, họ không chỉ mua hết các bán tháo từ ngày hôm trước mà còn đẩy giá lên cao hơn nữa, thường là một dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng tăng.

Bearish Engulfing:

  1. Xuất hiện khi: Một mô hình Bearish Engulfing được hình thành khi một nến đen (hoặc đỏ) bao trùm hoàn toàn thân của nến trắng (hoặc xanh) ngày trước đó. Điều này xảy ra khi giá đóng cửa của ngày hiện tại thấp hơn giá mở cửa đáng kể và cũng cắt qua giá đóng cửa của ngày trước.
  2. Ý nghĩa: Sự xuất hiện của nến này cho thấy người bán đã chiếm ưu thế và không chỉ bán hết những người mua từ ngày hôm trước mà còn đẩy giá xuống thấp hơn, thường là một dấu hiệu của sự đảo ngược xu hướng giảm.

2. Cách tạo chiến lược giữa các chỉ báo

Sau đây là chiến lược kết hợp giữa các chỉ báo RSI với PSAR và mẫu hình nến Engulfing

2.1. Quy tắc mua

Khởi tạo vị thế mua: (Giá đóng cửa > PSAR) và (RSI > 50)

Cài đặt chiến lược:

PSAR:

  1. Cột trả về: Giá trị dải dưới Psar
  2. Hệ số gia tốc tối đa: 0.2
  3. Hệ số gia tốc ban đầu: 0.02
  4. Hệ số gia tốc: 0.02

2.2. Quy tắc bán

Khởi tạo vị thế bán: (RSI cắt xuống 50) và (Nến Engulfing < 0)

Cài đặt chiến lược:

PSAR:

  1. Cột trả về: Giá trị dải dưới Psar
  2. Hệ số gia tốc tối đa: 0.2
  3. Hệ số gia tốc ban đầu: 0.02
  4. Hệ số gia tốc: 0.02

Mẫu hình nến Engulfing: scalar: 100

Cài đặt thoát lệnh:

  1. Tỉ lệ chốt lời: 15%
  2. Tỉ lệ cắt lỗ: 8%
  3. Trailing take profit: 9%
  4. Trailing stop loss: 3%

3. Kết quả chiến lược

Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược

Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu VCI, GVR, HSG, FPT, MWG trong giai đoạn 2014 - 2024

Kết quả ấn tượng của chiến lược:

📍 Tỷ lệ thắng lên tới 68% với hiệu suất ấn tượng trong các kiểm thử với nhiều mã cổ phiếu các nhóm ngành khác nhau.

📍 Phù hợp với cổ phiếu có xu hướng rõ ràng, hiệu quả trong việc tận dụng xu hướng và động lượng thị trường.

📍 Số lượng lệnh trung bình từ 62 - 113 trong giai đoạn 2014 - 2024 với từng cổ phiếu, cho thấy chiến lược này đã tận dụng các cơ hội mua vào và thời điểm bán ra hợp lý.

📍 Hệ số Sharpe > 1 với các cổ phiếu kiểm thử (VCI, HSG, FPT, MWG), chiến lược đầu tư không chỉ hiệu quả về mặt sinh lợi nhuận mà còn trong việc quản trị rủi ro. Khi chỉ số này cao hơn 1, điều đó nghĩa là nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn so với mức rủi ro họ chấp nhận, đảm bảo rằng khoản đầu tư không chỉ sinh lời mà còn an toàn và bền vững.

Kết quả nổi bật:

Kết quảVCIGVRHSGFPTMWG
Tỉ lệ thắng58.02%57.95%64.60%68.85%65.85%
Lợi nhuận cộng dồn350.26%162.74%1,764.78%759.17%1,507.28%
Số lượng lệnh82891136283
Hệ số Sharpe 1.060.781.391.391.49

📌 Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG:

Kết quả sau là kết quả chi tiết với cổ phiếu MWG, những cổ phiếu khác sẽ tương tự. Để thử chi tiết với các mã cổ phiếu khác, bạn có thể trải nghiệm tại: QM PLATFORM.

Tín hiệu mua/bán của chiến lược

Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược

Lợi nhuận cộng dồn của chiến lược là 1,507.28% lớn hơn so với lợi nhuận mua và nắm giữ là 1,306.40%. Kết quả cho thấy chiến lược đã tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho cổ phiếu, không chỉ bảo toàn mà gia tăng giá trị đáng kể so với chỉ đơn giản là giữ cổ phiếu qua thời gian dài.

Lịch sử giao dịch của chiến lược

Tỷ lệ lợi nhuận hàng tháng cao nhất ghi nhận lên tới 15% trong tháng 6 năm 2023. Cùng với đó chiến lược có 1 lệnh mở vào ngày 17/05/2024 cho thấy khả năng phát hiện và tối ưu các cơ hội đầu tư của chiến lược một cách hiệu quả.

Các chỉ số khác của chiến lược