11/06/2024
7,141 lượt đọc
Chiến lược kết hợp sử dụng RSI, PSAR và mẫu hình nến Engulfing nhằm tối ưu hóa việc phát hiện và khai thác các cơ hội trong xu hướng thị trường chứng khoán. RSI giúp phân tích động lượng và xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, trong khi PSAR hỗ trợ nhận diện các điểm có thể đảo chiều xu hướng. Mẫu hình nến Engulfing được dùng để dự báo sự đảo ngược xu hướng thị trường. Sự kết hợp của ba chỉ báo này giúp nhà đầu tư nhanh chóng và chính xác phản ứng với các thay đổi giá và xác định xu hướng thị trường. Qua kiểm thử trên nhiều mã cổ phiếu, chiến lược này đã chứng minh hiệu quả với tỷ lệ thắng đạt 68% và hệ số Sharpe trên 1, cho thấy khả năng sinh lợi ấn tượng và quản lý rủi ro hiệu quả trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau.
Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ (động lượng) và biên độ (độ lớn) của các chuyển động giá theo hướng. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định sự mua quá mức hoặc bán quá mức và tìm hiểu về tình hình tương quan giữa lực mua và lực bán.
Cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật RSI hiệu quả
Sử dụng ngưỡng 70-30:
Ngưỡng 50:
Nhà đầu tư có thể thay đổi ngưỡng phù hợp với chiến lược. Theo chiến lược này, xu hướng giảm được xác nhận khi RSI cắt từ trên 50 xuống dưới 50. Tương tự, một xu hướng tăng được xác nhận khi RSI cắt lên trên 50.
Chỉ báo Parabolic Stop and Reverse (PSAR), còn được gọi là Parabolic SAR (Stop and Reverse), Chỉ báo này được tạo ra để giúp nhà đầu tư xác định các điểm cắt và đảo chiều của xu hướng giá. PSAR được biểu diễn trên biểu đồ giá dưới dạng các điểm hoặc dấu mũi tên. Khi xu hướng giá tăng, các điểm PSAR được đặt dưới giá, còn khi xu hướng giá giảm, chúng được đặt trên giá. Mục đích chính của PSAR là cung cấp các điểm dừng lỗ tiềm năng (stop-loss) cho các vị thế mua (long) hoặc bán (short).
Cách sử dụng của chỉ báo PSAR:
PSAR thường được sử dụng như một công cụ dừng lỗ (stop-loss) để bảo vệ lợi nhuận cho các vị thế giao dịch.
Chỉ báo cũng có thể được sử dụng để xác định điểm đảo chiều trong xu hướng giá, khi các điểm PSAR thay đổi vị trí trên biểu đồ.
Mẫu hình nến Engulfing là một mô hình nến Nhật Bản quan trọng, được sử dụng để dự báo sự đảo ngược xu hướng của thị trường. Dưới đây là một số chi tiết và bổ sung về cách nhận biết và sử dụng mô hình này trong giao dịch:
Bullish Engulfing:
Bearish Engulfing:
Sau đây là chiến lược kết hợp giữa các chỉ báo RSI với PSAR và mẫu hình nến Engulfing
Khởi tạo vị thế mua: (Giá đóng cửa > PSAR) và (RSI > 50)
Cài đặt chiến lược:
PSAR:
Khởi tạo vị thế bán: (RSI cắt xuống 50) và (Nến Engulfing < 0)
Cài đặt chiến lược:
PSAR:
Mẫu hình nến Engulfing: scalar: 100
Cài đặt thoát lệnh:
Kết quả chi tiết với các chỉ số đánh giá hiệu suất chiến lược
Chiến lược được kiểm thử với các mã cổ phiếu VCI, GVR, HSG, FPT, MWG trong giai đoạn 2014 - 2024
Kết quả ấn tượng của chiến lược:
📍 Tỷ lệ thắng lên tới 68% với hiệu suất ấn tượng trong các kiểm thử với nhiều mã cổ phiếu các nhóm ngành khác nhau.
📍 Phù hợp với cổ phiếu có xu hướng rõ ràng, hiệu quả trong việc tận dụng xu hướng và động lượng thị trường.
📍 Số lượng lệnh trung bình từ 62 - 113 trong giai đoạn 2014 - 2024 với từng cổ phiếu, cho thấy chiến lược này đã tận dụng các cơ hội mua vào và thời điểm bán ra hợp lý.
📍 Hệ số Sharpe > 1 với các cổ phiếu kiểm thử (VCI, HSG, FPT, MWG), chiến lược đầu tư không chỉ hiệu quả về mặt sinh lợi nhuận mà còn trong việc quản trị rủi ro. Khi chỉ số này cao hơn 1, điều đó nghĩa là nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn so với mức rủi ro họ chấp nhận, đảm bảo rằng khoản đầu tư không chỉ sinh lời mà còn an toàn và bền vững.
Kết quả nổi bật:
Kết quả | VCI | GVR | HSG | FPT | MWG |
Tỉ lệ thắng | 58.02% | 57.95% | 64.60% | 68.85% | 65.85% |
Lợi nhuận cộng dồn | 350.26% | 162.74% | 1,764.78% | 759.17% | 1,507.28% |
Số lượng lệnh | 82 | 89 | 113 | 62 | 83 |
Hệ số Sharpe | 1.06 | 0.78 | 1.39 | 1.39 | 1.49 |
📌 Kết quả chi tiết với mã cổ phiếu MWG:
Kết quả sau là kết quả chi tiết với cổ phiếu MWG, những cổ phiếu khác sẽ tương tự. Để thử chi tiết với các mã cổ phiếu khác, bạn có thể trải nghiệm tại: QM PLATFORM.
Tín hiệu mua/bán của chiến lược
Chi tiết kết quả kiểm thử chiến lược
Lợi nhuận cộng dồn của chiến lược là 1,507.28% lớn hơn so với lợi nhuận mua và nắm giữ là 1,306.40%. Kết quả cho thấy chiến lược đã tạo ra sự tăng trưởng đáng kể cho cổ phiếu, không chỉ bảo toàn mà gia tăng giá trị đáng kể so với chỉ đơn giản là giữ cổ phiếu qua thời gian dài.
Lịch sử giao dịch của chiến lược
Tỷ lệ lợi nhuận hàng tháng cao nhất ghi nhận lên tới 15% trong tháng 6 năm 2023. Cùng với đó chiến lược có 1 lệnh mở vào ngày 17/05/2024 cho thấy khả năng phát hiện và tối ưu các cơ hội đầu tư của chiến lược một cách hiệu quả.
Các chỉ số khác của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng tháng của chiến lược
Kết quả lợi nhuận hàng năm của chiến lược
Từ năm 2014 đến 2024, chiến lược đầu tư này đã thực sự thể hiện được sự hiệu quả với kết quả lợi nhuận dương trong 9 năm. Đặc biệt trong 2 năm trở lại đây, lợi nhuận đạt 21.7% trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 đạt 37.49%
Hãy áp dụng và thử nghiệm chiến lược này trên QM Platform với các cổ phiếu bạn quan tâm để khám phá tiềm năng và điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường cụ thể.
QM Platform được thiết kế giúp nhà đầu tư có thể dễ dàng Backtest và tạo bot giao dịch:
📌 Không cần am hiểu về lập trình: Nền tảng QM Platform thân thiện với người dùng nhờ tính năng kéo thả, cho phép nhà đầu tư dễ dàng Backtest với các chiến lược.
📌 Hiệu suất nhanh chóng: Kết quả kiểm thử chiến lược được trả về trong vài giây với một khối lượng lớn dữ liệu, các mã cổ phiếu. Từ đó giúp đánh giá và so sánh với các tiêu chí một cách nhanh chóng.
📌 Nguồn dữ liệu phong phú: Kho dữ liệu của QM Platform bao gồm một loạt các chỉ báo kỹ thuật và mẫu nến, từ cơ bản đến nâng cao, cho phép người dùng có cái nhìn toàn diện về thị trường. Sự đa dạng này giúp nhà đầu tư phân tích và đánh giá các khía cạnh khác nhau của thị trường, từ xu hướng và động lượng đến khối lượng và biến động.
📌 Đầu tư không dựa vào cảm tính: Nền tảng cung cấp các công cụ phân tích giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và phân tích kỹ thuật, không dựa vào cảm tính cá nhân.
📢 HÃY THỬ NGHIỆM CHIẾN LƯỢC CỦA BẠN NGAY TRÊN NỀN TẢNG: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY
0 / 5
Trong quant trading (giao dịch định lượng), mọi quyết định mà nhà đầu tư đưa ra đều dựa trên một sự thật cốt lõi: thị trường là bất định. Bạn không thể biết chắc ngày mai giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm. Cũng không thể khẳng định chắc chắn mức độ biến động tuần tới là cao hay thấp. Tất cả những yếu tố này đều mang tính ngẫu nhiên và đó là lý do biến ngẫu nhiên (random variable) trở thành nền tảng không thể thiếu trong bất kỳ mô hình định lượng nào.
Khi nhắc tới toán học, nhiều người hình dung ngay tới những phương trình phức tạp hoặc công thức khô khan. Thế nhưng có một nhánh của toán học không chỉ gần gũi với đời sống mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong rất nhiều lĩnh vực hiện đại, từ kinh doanh, đầu tư, khoa học, y tế, cho đến trí tuệ nhân tạo: đó chính là thống kê (statistics).
Dữ liệu không bao giờ “hiền lành”. Một vài cổ phiếu có thể tăng sốc 50%, 100%, trong khi phần lớn các mã còn lại chỉ quanh quẩn trong biên độ ±5%. Lúc này, nếu bạn dùng trung bình cộng (mean) để đánh giá danh mục, rất dễ bị đánh lừa.
Trong tài chính định lượng (Quantitative Finance), có một khái niệm xuất hiện lặp đi lặp lại trong mọi mô hình liên quan đến định giá, kiểm soát rủi ro, và chiến lược phái sinh: PDE – Partial Differential Equation (phương trình vi phân riêng phần).
Trong đầu tư tài chính, "momentum" (đà tăng giá) đề cập đến xu hướng giá của một cổ phiếu tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng trong một khoảng thời gian nhất định. Khi một cổ phiếu bắt đầu tăng giá với tốc độ ổn định và có thanh khoản cao, điều đó thường phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ từ dòng tiền – một yếu tố cực kỳ quan trọng.
Trong đầu tư chứng khoán, “động lượng” (momentum) là một trong những chiến lược kinh điển – tận dụng xu hướng đã hình thành để xác định cơ hội sinh lời. Các nghiên cứu cho thấy, chỉ số momentum của MSCI đã vượt trội so với chỉ số vốn hóa thị trường khoảng 1.4% mỗi năm trong thập kỷ qua. Dưới đây là 5 chỉ báo động lượng phổ biến, cùng ưu – nhược điểm và gợi ý ứng dụng thực tiễn dành cho nhà đầu tư cá nhân.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!