Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không.

Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Trong bài viết này, QM Capital sẽ đề cập đến các nội dung sau:

1. Các nhà giao dịch thuật toán là ai và họ làm gì?
2. Làm thế nào các nhà giao dịch thuật toán kiếm tiền?
3. Họ kiếm được bao nhiêu tiền trung bình?
4. Tại sao các nhà giao dịch thuật toán có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với các nhà giao dịch truyền thống?
5. Những người không muốn giao dịch thuật toán nhưng không muốn code liệu có được không?

1. Các nhà giao dịch thuật toán là ai và họ làm gì?

Như bạn đã biết, các nhà giao dịch thuật toán, hay còn gọi là “algo traders” là những người đã tự động hóa quá trình phân tích và thực hiện giao dịch của mình. Họ đạt được điều này bằng cách xây dựng và chạy một tệp lệnh trên máy tính, thực hiện các giao dịch theo các quy tắc đã được lập trình sẵn. Việc giao dịch theo cách tự động hóa này mang lại cho nhà giao dịch nhiều thời gian ể làm các công việc khác, bởi mọi thứ đã có máy tính lo hết rồi.

Hình 1.1. Hình ảnh minh họa code các bộ quy tắc, chiến lược mua bán của các Algo traders

Tuy nhiên, giao dịch thuật toán vẫn bao gồm rất nhiều công việc, chỉ có điều là công việc không còn là việc phân tích thị trường, đặt lệnh, và đóng lệnh nữa. Thay vào đó, công việc của các nhà giao dịch thuật toán nằm ở việc:

1. Nghiên cứu thị trường
2. Tìm kiếm các lợi thế giao dịch
3. Lập trình các mã lệnh để tận dụng những lợi thế đó
4. Kiểm thử các chiến lược trong quá khứ
5. Kiểm tra tính hiệu quả của các chiến lược
6. Thiết lập để các chiến lược có thể tự động giao dịch

Nhìn chung là phải qua hàng loạt các bước, mất rất nhiều thời gian và có thể liên tục mắc sai lầm, dẫn đến tổn hao về tinh thần, sức khỏe đặc biệt là những người mới bắt đầu. Ngay cả khi các thuật toán giao dịch đã được thiết lập, nhà giao dịch vẫn phải kiểm tra hệ thống định kỳ để đảm bảo rằng mọi thứ đang hoạt động tốt.

Khó khăn, thách thức là như vậy. Tuy nhiên, giao dịch thuật toán mang lại rất nhiều ưu điểm. Chương trình máy tính sẽ lo việc

1. Phân tích thị trường, quét thị trường để tìm các cơ hội giao dịch phù hợp với các quy tắc đã được lập trình
2. Máy tính sẽ thực hiện giao dịch khi có cơ hội. Khi các thuật toán đang chạy, tất cả những gì nhà giao dịch cần làm là kiểm tra hệ thống định kỳ để đảm bảo rằng nó hoạt động suôn sẻ.

Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng giao dịch thuật toán tốt hơn nhiều so với bất kỳ hình thức giao dịch nào khác ở nhiều khía cạnh. Ví dụ, các nhà giao dịch thuật toán có thể giao dịch một số lượng chiến lược gần như không giới hạn cùng một lúc.

Phần khó nhất của giao dịch thuật toán là nghiên cứu để tìm các lợi thế giao dịch, phát triển các chiến lược giao dịch mới từ những lợi thế đó, và lập trình mã lệnh cho chúng. Những nhà giao dịch thuật toán thành công thường học cách lập trình bằng ngôn ngữ của nền tảng giao dịch mà họ đang sử dụng và rất đam mê nghiên cứu thị trường. Ý tưởng giao dịch có thể đến từ bất cứ đâu, từ các nhà giao dịch truyền thống, từ những thứ bạn đọc trực tuyến, hay ngẫu hứng bất chợt. Nhiệm vụ của bạn là phát triển ý tưởng đó và lập trình nó, sau đó kiểm tra nó để xem nó có giá trị hay không và sau đó kiểm tra tính hiệu quả của nó trước khi đưa nó vào giao dịch thực tế.

Ngoài ra các nhà giao dịch thuật toán có thể mua các hệ thống giao dịch tốt từ những nguồn đáng tin cậy.

Hình 1.2. Hình ảnh minh họa lập trình cài đặt quy tắc chiến lược giao dịch

2. Làm thế nào các nhà giao dịch thuật toán kiếm tiền?

Với giao dịch thuật toán, yếu tố quan trọng nhất mà một nhà giao dịch cần thực hiện đúng để kiếm tiền là phát triển được một chiến lược giao dịch bền vững. Để xác định khi nào máy tính nên vào và thoát lệnh, nhà giao dịch phải viết ra một bộ quy tắc dựa trên những nguyên tắc đã được chứng minh là có lợi thế trong thị trường. Điều này có nghĩa là các quy tắc đã được chứng minh một cách khách quan là hoạt động tốt trong quá khứ.

Hình 2.1. Hình ảnh minh họa lợi nhuận từ chiến lược giao dịch thuật toán

Đây là khía cạnh cơ bản của việc tạo ra một chiến lược giao dịch đáng tin cậy. Vì vậy, có thể thấy lạ khi có ai đó giao dịch bằng những chiến lược chưa được chứng minh là tạo ra lợi nhuận trong quá khứ hoặc thậm chí đã gây thua lỗ. Nhưng đây lại là vấn đề phổ biến với một số nhà giao dịch mới, những người tin rằng họ có thể xác định được cái gì hiệu quả và cái gì không dựa vào cảm giác và trực giác của họ mà không cần nghiên cứu để tìm ra một lợi thế đã được chứng minh. Những chiến lược giao dịch kém hiệu quả chính là lý do lớn nhất khiến tới 95% tất cả các nhà giao dịch bị thua lỗ!

Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch thuật toán có kinh nghiệm sử dụng một phương pháp nghiêm ngặt để xác định cái gì hiệu quả và cái gì không khi họ tạo ra hệ thống giao dịch của mình. Tóm lại, các nhà giao dịch thuật toán kiếm tiền nhờ các yếu tố sau:

1. Nghiên cứu: Các nhà giao dịch thuật toán dành thời gian nghiên cứu các thị trường khác nhau, tìm kiếm những lợi thế giao dịch. Trong khi một số người có thể tìm kiếm một cách ngẫu nhiên, thì sẽ dễ dàng hơn khi có sẵn một vài ý tưởng giao dịch để nghiên cứu. Một nơi mà các nhà giao dịch tìm thấy ý tưởng để phát triển là từ các công trình nghiên cứu - nơi các tác giả công bố lý thuyết giao dịch của họ.
2. Phát triển chiến lược: Khi họ tìm thấy những ý tưởng đầy tiềm năng, các nhà giao dịch thuật toán sẽ điều chỉnh chúng và tạo ra các chiến lược giao dịch bằng cách xác định các tiêu chí cho việc vào lệnh và thoát lệnh, cũng như mức dừng lỗ nếu cần thiết. Các nhà giao dịch này sử dụng các quy tắc để viết ra một tập lệnh có thể thực thi cho các chiến lược, điều này giúp máy tính biết phải làm gì.
3. Kiểm tra trên dữ liệu lịch sử: Sau khi viết xong các tập lệnh giao dịch, bước tiếp theo là kiểm tra các chiến lược trên dữ liệu giá lịch sử để xem chúng sẽ hoạt động như thế nào nếu được giao dịch trong những giai đoạn khác nhau trong quá khứ. Nhiều nền tảng giao dịch có công cụ kiểm thử chiến lược tiên tiến cho mục đích này. Kết quả của việc kiểm tra trên dữ liệu lịch sử sẽ quyết định bước tiếp theo là gì, loại bỏ chiến lược, điều chỉnh nó, hay chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
4. Kiểm tra trong điều kiện thị trường thực tế: Tại đây, các nhà giao dịch thuật toán kiểm tra các chiến lược đã hoạt động tốt trên dữ liệu lịch sử trong môi trường thị trường thực tế. Kiểm tra trong điều kiện thị trường thực tế sẽ cho nhà giao dịch biết liệu chiến lược có thể hoạt động tốt trong thị trường trực tiếp hay không. Vấn đề duy nhất với việc kiểm tra này là có thể mất rất nhiều thời gian để có đủ mẫu cho phân tích đạt tính tin cậy, vì vậy một phương pháp thay thế có thể là kiểm tra tiến bước (walk forward).
5. Triển khai hệ thống: Các chiến lược đã được chứng minh là hoạt động tốt sẽ được triển khai để thực hiện giao dịch, nhưng chúng phải được theo dõi định kỳ để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động như mong đợi.

Như chúng ta đã thấy các nhà giao dịch thuật toán làm gì để phát triển hệ thống giao dịch có để có lợi nhuận và kiếm tiền, hãy cùng xem xét một số loại chiến lược giao dịch phổ biến nhất. Chúng bao gồm:

1. Mean reversion (Hồi quy về trung bình): Chiến lược này dựa trên lý thuyết rằng giá sẽ dao động xung quanh giá trị trung bình dài hạn và có xu hướng quay trở lại khi nó di chuyển quá xa khỏi mức trung bình đó.
2. Trend following (Theo xu hướng): Còn được gọi là chiến lược động lượng, chiến lược này cố gắng tận dụng những dao động giá theo hướng của xu hướng.
3. Biased Strategies (Chiến lược thiên lệch): Đây là những chiến lược cụ thể cho từng thị trường và phụ thuộc vào xu hướng của thị trường đó vào thời điểm nhất định.

3. Các nhà giao dịch thuật toán kiếm được bao nhiêu tiền trung bình?

Thu nhập của các nhà giao dịch thuật toán rất đa dạng, tùy thuộc vào chiến lược và lượng vốn mà họ sử dụng. Những người có chiến lược tốt sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với những người có chiến lược trung bình. Tương tự, với điều kiện các yếu tố khác đều bằng nhau, những người giao dịch với vốn lớn hơn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với những người có vốn nhỏ.

Tuy nhiên, với hầu hết các nhà giao dịch thuật toán, biên lợi nhuận thường nằm trong khoảng từ 1-3 lần mức giảm giá chấp nhận được của họ. Điều này có nghĩa là nếu một nhà giao dịch chấp nhận mức giảm tối đa là 30%, họ có thể kỳ vọng lợi nhuận từ 30-90%. Đây là một mức lợi nhuận ấn tượng, đặc biệt là khi so sánh với các nhà giao dịch truyền thống sử dụng phương pháp khác.

Ví dụ về thu nhập của các nhà giao dịch thuật toán:

1. Ở thị trường Việt Nam, các nhà giao dịch phái sinh có thể kiếm được thu nhập đáng kể khi giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Theo một nghiên cứu gần đây, lợi nhuận từ các chiến lược giao dịch thuật toán trong thị trường phái sinh có thể đạt từ 20-50% mỗi năm, tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà nhà giao dịch chấp nhận.
2. Ở thị trường quốc tế, theo một báo cáo từ QuantInsti, mức lương trung bình của một nhà giao dịch thuật toán tại các công ty lớn có thể dao động từ $100,000 đến $150,000 mỗi năm, chưa kể đến các khoản thưởng hiệu suất. Những nhà giao dịch làm việc tại các quỹ đầu tư lớn với vốn lớn hơn thường kiếm được nhiều hơn, với mức thu nhập có thể lên đến $300,000 mỗi năm .
3. Theo một báo cáo của Wall Street Prep, các nhà giao dịch thuật toán làm việc tại các ngân hàng đầu tư và quỹ đầu cơ có thể kiếm được trung bình từ $125,000 đến $175,000 mỗi năm, với các chuyên gia cao cấp kiếm được lên đến $500,000 hoặc hơn, tùy thuộc vào hiệu suất của họ .

4. Tại sao các nhà giao dịch thuật toán có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với các nhà giao dịch truyền thống?

Có nhiều lý do khiến chúng tôi tin rằng giao dịch thuật toán mang lại lợi nhuận cao hơn so với giao dịch tùy ý và là lựa chọn tốt hơn nếu bạn sẵn sàng thử. Dưới đây là một số lý do:

1. Bạn biết trước xác suất của các giao dịch: Trong giao dịch thuật toán, mọi thứ đều được kiểm tra trên dữ liệu lịch sử và thậm chí là trong môi trường thực tế, vì vậy bạn biết trước xác suất thành công của các giao dịch và có thể lập kế hoạch phân bổ vốn một cách hợp lý. Ngược lại, các nhà giao dịch truyền thống thường phải dựa vào dự đoán và cảm giác khi xem xét cách mà một mô hình sẽ hoạt động.
2. Máy tính hoạt động không ngừng: Các hệ thống giao dịch thuật toán hoạt động suốt thời gian thị trường mở cửa, điều này mang lại lợi thế lớn, đặc biệt là khi giao dịch các thị trường như vàng, nơi có nhiều phiên giao dịch trên toàn thế giới. Điều này cho phép bạn thực hiện nhiều giao dịch hơn và tăng cơ hội chiến thắng.
3. Thực hiện tự động cho tất cả các chiến lược: Với giao dịch truyền thống, rất khó để thực hiện đồng thời nhiều phong cách giao dịch khác nhau như scalping, day trading, swing trading, và position trading. Nhưng với chương trình máy tính thực hiện các giao dịch, điều này hoàn toàn có thể.
4. Giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc: Cảm xúc và áp lực tâm lý là một trong những thách thức lớn nhất của bất kỳ phong cách giao dịch nào. Với giao dịch thuật toán, máy tính thực hiện các giao dịch, giúp giảm thiểu ảnh hưởng của cảm xúc lên kết quả giao dịch. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ không gặp áp lực tinh thần, nhưng nó sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
5. Dễ dàng đa dạng hóa các chiến lược, thị trường, và khung thời gian

Giao dịch thuật toán giúp việc đa dạng hóa trở nên dễ dàng hơn, từ đó giảm thiểu rủi ro. Khi máy tính thực hiện các lệnh giao dịch cho bạn, bạn có thể mở rộng giao dịch của mình sang nhiều thị trường, khung thời gian, và chiến lược khác nhau, điều này giúp quản lý rủi ro tốt hơn.

Ví dụ, ở thị trường Việt Nam, bạn có thể áp dụng hệ thống giao dịch thuật toán để giao dịch các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai chỉ số VN30, cùng với các cổ phiếu đơn lẻ và chỉ số khác. Nếu vào một thời điểm nào đó, thị trường cổ phiếu biến động mạnh, thì các chiến lược phái sinh của bạn có thể vẫn mang lại lợi nhuận và bù đắp cho những khoản lỗ trong danh mục cổ phiếu, giúp bảo toàn vốn.

5. Những người muốn giao dịch thuật toán nhưng không muốn code liệu có được không?

Việc tạo ra các chiến lược giao dịch thuật toán thường đòi hỏi kỹ năng lập trình, khiến nhiều nhà đầu tư mới gặp không ít khó khăn và thách thức. Điều này dẫn đến câu hỏi: Liệu những người muốn tận dụng sức mạnh của giao dịch thuật toán nhưng không muốn học lập trình có thể tham gia vào lĩnh vực này không? Câu trả lời là HOÀN TOÀN CÓ và giải pháp chính là QMTrade, giải pháp No-code và Low-code với các nhà đầu tư.

No-Code: Không cần kỹ năng lập trình

Trước đây, việc tạo ra chiến lược giao dịch thuật toán yêu cầu bạn phải nắm vững các kỹ năng lập trình và sử dụng nhiều công cụ phức tạp, nhiều quy trình dài dòng. Điều này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn làm tăng chi phí và độ phức tạp trong việc quản lý giao dịch. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ No-Code, việc tiếp cận giao dịch thuật toán đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, cho phép ngay cả những người không có kiến thức lập trình cũng có thể tham gia.

No-Code trên QMTrade: Tại sao không?

No-Code là giải pháp giúp bạn tiếp cận với giao dịch thuật toán và tự động mà không cần phải biết lập trình. Với nền tảng No-Code của QMTrade, bạn có thể dễ dàng thiết lập và quản lý các chiến lược giao dịch thuật toán của mình mà không cần viết một dòng mã nào.

1. QMTrade cho phép bạn tạo ra các chiến lược giao dịch tự động chỉ với vài cú nhấp chuột. Bạn không cần phải biết lập trình, mọi thứ được thực hiện thông qua giao diện kéo thả trực quan.
2. Không cần phải thuê server đắt đỏ hay đầu tư vào phần cứng mạnh mẽ.
3. Sau khi xây dựng chiến lược, bạn có thể kiểm thử ngay lập tức trong vài giây để đánh giá hiệu quả của chiến lược.
4. Nếu bạn mới bắt đầu, QMTrade cung cấp một thư viện chiến lược phong phú để bạn sao chép chiến lược.

Hình 5.1. Giao diện QMTrade trực quan, thân thiện với người dùng, tạo chiến lược chỉ bằng cách kéo thả

Hình 5.2. Nhà giao dịch có thể tham khảo từ các chiến lược giao dịch mẫu sẵn có

Hình 5.3. Hình ảnh minh họa tín hiệu mua/bán với chiến lược giao dịch phái sinh

Hình 5.4. Tín hiệu thông báo tự động khi thỏa mãn điều kiện giao dịch

📌 HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE