10/04/2024
8,660 lượt đọc
Trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, việc nắm vững các khái niệm thống kê cơ bản là yếu tố then chốt để áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu một cách hiệu quả. 24 khái niệm thống kê dưới đây là nền tảng vững chắc cho bất kỳ nhà khoa học dữ liệu nào, từ việc mô hình hóa phân phối xác suất, hồi quy, kiểm định giả thuyết, cho đến ứng dụng thống kê Bayesian và phân tích tương quan. Những khái niệm này không chỉ hỗ trợ việc đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu mà còn giúp hiểu rõ hơn về biến động và cấu trúc dữ liệu, từ đó phát triển các giải pháp dựa trên dữ liệu chính xác và hiệu quả
Tóm lại, việc nắm vững về các khái niệm thống kê cơ bản là điều không thể thiếu đối với nhà khoa học dữ liệu. Từ việc ứng dụng thống kê mô tả cho đến việc đánh giá sự biến thiên và lấy mẫu thống kê, mỗi khái niệm đều là một phần không thể thiếu trong việc xử lý và phân tích dữ liệu. Sự am hiểu sâu rộng về những khái niệm này không chỉ giúp các nhà khoa học dữ liệu tiếp cận dữ liệu một cách toàn diện hơn mà còn mở ra cánh cửa cho những phát hiện mới và sáng tạo trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.
0 / 5
Trong vài thập kỷ qua, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu đã làm thay đổi căn bản cách thị trường tài chính vận hành. Một trong những “công cụ” gây ảnh hưởng lớn nhất chính là Black Box Trading – hệ thống giao dịch dựa trên thuật toán, nơi mà logic ra quyết định nằm ẩn trong một cấu trúc lập trình kín, không được công khai.
Trong Quant trading, việc phân tích dữ liệu thị trường không chỉ dừng lại ở các chỉ số tổng hợp như giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất (OHLC) theo khung giờ phút hoặc ngày. Để hiểu sâu cách giá cả được hình thành và biến động trong từng khoảnh khắc, các nhà nghiên cứu và quỹ định lượng (quant funds) dựa vào một loại dữ liệu tinh vi hơn: Tick-by-Tick (TBT) Data. Đây là lớp dữ liệu vi mô (micro-level) phản ánh từng sự kiện trong order book, từ đó cung cấp một bức tranh chi tiết nhất về động lực cung – cầu trên thị trường.
Market Microstructure (Vi cấu trúc thị trường) được định nghĩa bởi National Bureau of Economic Research (NBER) là lĩnh vực tập trung vào kinh tế học của thị trường chứng khoán: cách thức thị trường được thiết kế, cơ chế khớp lệnh, hình thành giá, chi phí giao dịch và hành vi của nhà đầu tư. Nếu ví thị trường tài chính giống như một “cỗ máy”, thì market microstructure chính là bộ phận cơ khí và đường dây điện quyết định chiếc máy đó chạy nhanh, trơn tru hay chậm chạp.
Trong giao dịch tài chính, không phải lúc nào cũng là chuyện “mua rẻ bán đắt”. Với những tổ chức quản lý hàng tỷ USD, bài toán khó nhất lại nằm ở chỗ: làm sao mua/bán khối lượng cực lớn mà không tự tay đẩy giá đi ngược lại mình. Đây chính là lúc khái niệm High Volume Trading (giao dịch khối lượng lớn) xuất hiện.
Trong giao dịch định lượng (Quantitative Trading), việc sử dụng dữ liệu chính xác và có cấu trúc rõ ràng không chỉ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và kịp thời. Tuy nhiên, data handling (xử lý dữ liệu) lại là một bước quan trọng nhưng ít được chú trọng đúng mức. Cùng QM Capital tìm hiểu cách xử lý dữ liệu giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tại sao nó lại quan trọng trong Quantitative Trading.
Định lý Bayes, hay còn gọi là Luật Bayes, được đặt theo tên của nhà triết học và thống kê học người Anh Thomas Bayes. Định lý này mô tả cách thức tính toán xác suất của một sự kiện dựa trên kiến thức trước đó về những điều kiện có thể liên quan đến sự kiện đó.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!