13/06/2024
2,516 lượt đọc
Giao dịch thuật toán (algorithmic trading) đang ngày càng trở thành một xu hướng nổi bật trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Trong bài viết này QM Capital sẽ đi sâu vào khái niệm cơ bản về giao dịch thuật toán, giúp bạn hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động và các yếu tố cơ bản cần thiết để thiết lập một hệ thống giao dịch thuật toán.
Giao dịch thuật toán (hay còn gọi là giao dịch tự động, giao dịch hộp đen) sử dụng chương trình máy tính tuân theo một bộ hướng dẫn xác định (thuật toán) để thực hiện giao dịch. Về lý thuyết, giao dịch có thể tạo ra lợi nhuận với tốc độ và tần suất mà con người không thể thực hiện được.
Các bộ hướng dẫn được xác định dựa trên thời gian, giá cả, số lượng hoặc mô hình toán học bất kỳ. Ngoài cơ hội lợi nhuận cho nhà giao dịch, giao dịch thuật toán còn khiến thanh khoản thị trường cao hơn và giao dịch có hệ thống hơn bằng cách loại trừ tác động của cảm xúc con người lên hoạt động giao dịch.
Giả sử một nhà giao dịch tuân theo các tiêu chí giao dịch đơn giản sau:
Mua 50 cổ phiếu của một cổ phiếu khi đường trung bình động 50 ngày của nó vượt lên trên đường trung bình động 200 ngày. (Đường trung bình động là mức trung bình của các điểm dữ liệu trong quá khứ giúp điều chỉnh biến động giá hàng ngày và từ đó xác định xu hướng.)
Bán cổ phiếu khi đường trung bình động 50 ngày của nó giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày.
Sử dụng hai hướng dẫn đơn giản này, một chương trình máy tính sẽ tự động theo dõi giá cổ phiếu (và các chỉ báo trung bình động) và đặt lệnh mua và bán khi đáp ứng các điều kiện xác định. Nhà giao dịch không còn cần phải theo dõi giá và bảng điện rồi đặt lệnh theo cách thủ công vì hệ thống giao dịch thuật toán đã thực hiện việc này một cách tự động bằng cách xác định chính xác cơ hội giao dịch.
Ngoài ra còn có một số hạn chế hoặc bất lợi của giao dịch thuật toán cần xem xét:
Nguồn: Investopedia
Phần lớn giao dịch thuật toán ngày nay là giao dịch tần số cao (HFT), cố gắng tận dụng việc đặt một số lượng lớn lệnh với tốc độ nhanh trên nhiều thị trường và nhiều thông số quyết định dựa trên các hướng dẫn được lập trình sẵn.
Giao dịch thuật toán được sử dụng trong nhiều hình thức hoạt động giao dịch và đầu tư bao gồm:
Giao dịch theo thuật toán cung cấp cách tiếp cận có hệ thống hơn đối với hoạt động giao dịch tích cực so với các phương pháp dựa trên trực giác hoặc bản năng của nhà giao dịch.
Giao dịch thuật toán không chỉ là một xu hướng hiện đại mà còn là một công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa các chiến lược đầu tư và quản lý rủi ro trong thị trường tài chính. Để thực sự hiểu và tận dụng tối đa tiềm năng của giao dịch thuật toán, cần có sự hiểu biết sâu rộng về chiến lược giao dịch và yêu cầu kỹ thuật về thuật toán. Trong phần tiếp theo của bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào các chiến lược giao dịch thuật toán, kèm theo đó là một số ví dụ tiêu biểu để người đọc dễ tiếp cận.
0 / 5
Giao dịch thuật toán hay còn gọi là giao dịch tự động đề cập đến việc sử dụng thuật toán máy tính để tự động tạo và thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Giao dịch thuật toán ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây do những tiến bộ trong công nghệ và sự sẵn có của lượng lớn dữ liệu, cũng như những lợi ích mà nó mang lại như thực hiện nhanh hơn và khả năng giao dịch với khối lượng lớn mà không cần sự can thiệp của con người.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!