21/03/2024
10,563 lượt đọc
Hiện nay việc ứng dụng công nghệ vào đầu tư chứng khoán ngày càng trở nên phổ biến và việc biết cách ứng dụng chúng vào trong đầu tư chính là lợi thế của bạn. Từ việc nhìn nhận xu hướng, chu kỳ tăng giảm của cổ phiếu, cho đến việc thực hiện kiểm thử hay áp dụng vào các mô hình học máy để dự đoán xu hướng, tất cả đều cần một nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Do đó, nhận thấy nhiều người hiện tại vẫn còn đang lấy dữ liệu chứng khoán một cách thủ công nên mình có tổng hợp lại 1 số phương pháp phổ biến trong việc lấy dữ liệu chứng khoán qua những thư viện và chỉ cần với vài dòng code cơ bản trên nền tảng Python sẽ giúp bạn tự động hóa quy trình này rất nhanh và đơn giản.
.png)
VNQuant là một thư viện được tạo ra bởi tác giả Phạm Đình Khánh, giúp mọi người truy cập và phân tích dữ liệu thị trường tài chính của Việt Nam. Thư viện này cung cấp các công cụ và chức năng để tải xuống dữ liệu về báo cáo tài chính và các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ phân tích kỹ thuật bằng cách cung cấp các biểu đồ nến, chỉ báo kỹ thuật và nhiều tính năng khác.
Vnstock là thư viện Python được thiết kế bởi tác giả Vũ Thịnh nhằm để tải dữ liệu chứng khoán Việt Nam một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí. Vnstock sử dụng các nguồn cấp dữ liệu đáng tin cậy, bao gồm nhưng không giới hạn từ công ty chứng khoán và công ty phân tích thị trường tại Việt Nam. Gói thư viện được thiết kế dựa trên nguyên tắc về sự đơn giản và mã nguồn mở, hầu hết các hàm được viết dựa trên thư viện request và pandas có sẵn trên môi trường Google Colab do đó người dùng không cần cài đặt thêm các gói thư viện kèm theo.
Tvdatafeed là một thư viện Python được thiết kế để giúp người dùng tải xuống dữ liệu lịch sử từ nền tảng TradingView. Với Tvdatafeed, người dùng có thể dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu lịch sử của các tài sản tài chính như cổ phiếu, tiền điện tử, hoặc chỉ số từ TradingView để phục vụ cho mục đích phân tích kỹ thuật và giao dịch.

Bài viết này giới thiệu về những phương pháp phổ biến dựa trên công cụ Python để có thể lấy dữ liệu lịch sử một cách dễ dàng. Hẹn mọi người trong thời gian sớm nhất về những phương pháp cụ thể.
0 / 5
Trong quantitative trading, việc dự đoán xác suất của một lệnh giao dịch thành công (hay thua lỗ) là một yếu tố quan trọng. Một trong những công cụ phổ biến được sử dụng để dự đoán xác suất này chính là logistic regression. Mặc dù có tên gọi là “regression” (hồi quy), logistic regression lại được thiết kế đặc biệt để giải quyết các vấn đề phân loại, tức là dự đoán xác suất của sự kiện nhị phân (như "win"/"loss", "success"/"failure").
Nếu bỏ hết “mỹ từ” đi, long–short đơn giản là cách tách phần thị trường chung (beta) ra khỏi phần khác biệt do mô hình (alpha). Thay vì chỉ mua những gì mình thích, ta vừa long thứ mình cho là sẽ chạy “tương đối tốt hơn”, vừa short thứ mình cho là sẽ chạy “tương đối kém hơn”, rồi ghép lại thành một danh mục gần như trung hòa với thị trường.
Trong lĩnh vực giao dịch tài chính, việc phát hiện sự thay đổi chế độ của thị trường (regime change) đóng vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng và điều chỉnh chiến lược giao dịch. Hai mô hình phổ biến để phát hiện sự thay đổi chế độ là Breakout Model và Crossover Model. Cả hai mô hình này đều được ứng dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch tự động (quant trading) và có thể được tối ưu hóa để sử dụng hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu về hai mô hình này, cách áp dụng chúng, và cách phát hiện sự thay đổi chế độ trong thị trường tài chính Việt Nam.
Để hiểu được lý do tại sao nến Nhật (Japanese Candlestick) lại là công cụ mạnh mẽ trong giao dịch, ta cần bắt đầu từ khái niệm cơ bản. Mỗi cây nến đại diện cho 4 giá trị quan trọng trong một khoảng thời gian nhất định (tùy thuộc vào khung thời gian mà trader chọn: 1 phiên, 1 giờ, v.v.):
Khối lượng giao dịch (trading volume) là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào, đặc biệt là trong lĩnh vực quant trading. Khối lượng giao dịch giúp các nhà đầu tư đánh giá sự quan tâm và hành vi của thị trường đối với một tài sản, từ đó đưa ra quyết định chính xác về thời điểm tham gia và thoái lui. Đặc biệt tại thị trường phái sinh Việt Nam, nơi sự phát triển còn khá mới mẻ nhưng đang có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, việc hiểu rõ vai trò và tác động của khối lượng giao dịch là yếu tố không thể thiếu đối với các nhà đầu tư áp dụng chiến lược quant.
Swing trading là kiểu giao dịch dựa trên việc tận dụng những nhịp dao động của thị trường, thường kéo dài vài phiên đến vài tuần. Đây không phải câu chuyện “ngồi canh từng phút từng giây”, mà là cách tiếp cận trung hạn, bám nhịp giá và nhịp dòng tiền. Khi áp dụng vào thị trường Việt Nam, swing trading lại càng phù hợp hơn, đơn giản vì VN-Index và nhóm VN30 luôn tồn tại những dao động vừa đủ lớn để trader có thể tận dụng, nhưng không quá nhiễu như các thị trường crypto hay forex.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!