28/06/2024
852 lượt đọc
Hệ thống giao dịch tự động (ATS) đã trở thành một xu hướng trong ngành tài chính, đặc biệt là trong lĩnh vực chứng khoán. Sự phát triển của công nghệ máy tính và khả năng xử lý dữ liệu ở tốc độ cao đã cho phép các ATS xử lý lượng lớn dữ liệu thị trường một cách hiệu quả, từ đó đưa ra các quyết định giao dịch nhanh chóng, độ chính xác cao.
Hệ thống Giao dịch tự động (ATS) được thiết kế để thực hiện giao dịch trên các thị trường tài chính mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. ATS sử dụng các thuật toán để phân tích dữ liệu thị trường, xác định cơ hội giao dịch dựa trên các tiêu chí định trước, và tự động thực hiện giao dịch mua hoặc bán các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, và các loại chứng khoán khác. Các ATS có thể được lập trình để theo dõi nhiều loại tín hiệu và chỉ số kỹ thuật, giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa chiến lược, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời.
Phát triển của ATS:
Sự bùng nổ của giao dịch thuật toán đã tạo ra một lĩnh vực kinh doanh mới, cung cấp các giải pháp để thực hiện các giao dịch tự động này. Theo một nghiên cứu của Grand View Research, thị trường này đã đạt mức 17 tỷ USD vào năm 2022 và được dự đoán sẽ tăng lên 43 tỷ USD vào năm 2030, với một mức tăng trưởng ổn định 12,2% hàng năm. Sự tăng trưởng này phản ánh rõ ràng nhu cầu ngày càng cao đối với công nghệ tự động hóa trong lĩnh vực tài chính.
Các hệ thống giao dịch tự động cung cấp nhiều lợi ích, bao gồm khả năng thực hiện giao dịch nhanh chóng, nhất quán trong việc áp dụng chiến lược giao dịch, loại bỏ lỗi do con người và cảm xúc trong quyết định giao dịch. Công nghệ này không chỉ hỗ trợ kiểm thử chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử mà còn giúp thực hiện khối lượng lớn giao dịch một cách hiệu quả, điều này rất cần thiết cho các chiến lược như giao dịch tần suất cao (HFT).
ATS đã mang lại nhiều lợi ích cho thị trường tài chính bằng cách cải thiện đáng kể khả năng thanh khoản và hiệu quả của thị trường, giúp thực thi các chiến lược phức tạp và quản lý rủi ro tự động. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá mức vào công nghệ này cũng mang lại những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm khả năng thao túng thị trường và tạo ra sự bất bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Lịch sử đã chứng kiến một số biến cố nghiêm trọng như sự kiện “Black Monday” năm 1987, vụ “Flash Crash” năm 2010 và những biến động liên quan đến Brexit. Do đó, việc sử dụng ATS trong giao dịch đòi hỏi sự cân nhắc cẩn thận về các chiến lược và biện pháp quản lý rủi ro để tránh những hậu quả không mong muốn.
Một ví dụ điển hình về áp dụng hệ thống giao dịch tự động trong thực tế là cách thức hoạt động của Interactive Brokers - một công ty cung cấp nền tảng giao dịch cho phép thực hiện các lệnh giao dịch tự động trên thuật toán mà khách hàng đã phát triển và bao gồm cả khả năng phân tích thị trường liên tục. Trong trường hợp này, công ty đã phát triển một hệ thống ATS hoàn chỉnh để tối ưu hóa quá trình giao dịch cho khách hàng của mình.
Quy trình hoạt động:
Thu thập dữ liệu thị trường: ATS liên tục nhận dữ liệu thị trường từ các nguồn thông tin thời gian thực, bao gồm giá cả, khối lượng giao dịch, và các chỉ số kỹ thuật khác.
Xử lý thuật toán giao dịch: Dựa trên thuật toán được cài đặt, hệ thống sẽ phân tích dữ liệu và xác định các cơ hội giao dịch. Ví dụ, nếu thuật toán xác định một cổ phiếu đang được bán thấp so với giá trị thực của nó, hệ thống có thể tự động đặt lệnh mua.
Thực thi lệnh: Sau khi xác định được cơ hội giao dịch, ATS sẽ tự động gửi lệnh đến sàn giao dịch mà không cần sự can thiệp của con người. Quá trình này diễn ra rất nhanh, thường là trong vài mili giây.
Giám sát và điều chỉnh: Hệ thống cũng được lập trình để tự động giám sát các lệnh đã thực thi và điều chỉnh chiến lược giao dịch khi cần thiết. Điều này bao gồm việc điều chỉnh các lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận hoặc cắt giảm thiệt hại khi thị trường diễn biến không như kỳ vọng.
Cách thức hoạt động của hệ thống giao dịch tự động
Bước 1: Lựa chọn API cung cấp dữ liệu thời gian thực
Đầu tiên, cần tìm kiếm và lựa chọn một API uy tín cung cấp dữ liệu thời gian thực của thị trường chứng khoán. Các công ty chứng khoán lớn tại Việt Nam như SSI, DNSE, VND hoặc các nhà cung cấp dữ liệu chứng khoán khác như Vietstock, Fireant, và FinGroup đều là những lựa chọn phù hợp. Cần đảm bảo rằng API này có thể cung cấp đủ thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch, và các chỉ số cần thiết khác.
Bước 2: Phát triển thuật toán giao dịch
Sử dụng các ngôn ngữ lập trình như Python, C++, hoặc R để xây dựng thuật toán giao dịch. Thuật toán này sẽ liên tục phân tích dữ liệu giá từ API, kiểm tra các điều kiện tiền định và phát hiện các tín hiệu giao dịch. Việc này yêu cầu cao về tốc độ xử lý và độ chính xác của thuật toán để đảm bảo phản ứng kịp thời và hiệu quả.
Bước 3: Thực thi lệnh giao dịch
Một khi thuật toán phát hiện tín hiệu mua hoặc bán, hệ thống tự động sẽ gửi lệnh giao dịch đến công ty chứng khoán qua API. Các công ty như SSI và DNSE có hỗ trợ tính năng đặt lệnh tự động. Đảm bảo hệ thống có khả năng thực thi lệnh chính xác và nhanh chóng để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Bước 4: Quản trị tài khoản
Kiểm tra và quản lý hệ thống thường xuyên là cần thiết để đánh giá hiệu suất giao dịch, điều chỉnh các vị thế và tối ưu hóa thuật toán. Việc theo dõi này bao gồm kiểm tra các lệnh đã đặt, trạng thái lệnh, và đưa ra các điều chỉnh kịp thời dựa trên phân tích hiệu suất của hệ thống.
Trong trường hợp bạn không có kiến thức lập trình hoặc không có kinh nghiệm trong việc phát triển các hệ thống giao dịch tự động, không cần lo lắng, với QMTrade sẽ làm tất cả các bước trên cho bạn. Hãy đón chờ QMTrade nhé!
Hệ thống giao dịch tự động (ATS) là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch. Với QMTrade, tất cả các bước từ thu thập dữ liệu, phát triển thuật toán, đến thực thi lệnh và quản trị tài khoản sẽ được thực hiện một cách tự động, mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm thời gian cho nhà đầu tư. Hãy đón chờ QMTrade để trải nghiệm sự tiện lợi và hiệu quả của giao dịch tự động.
📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE
0 / 5
Trong lĩnh vực tài chính, tự động hóa có thể vừa mang lại lợi ích to lớn nhưng cũng vừa đáng lo ngại. Trong khi các bot giao dịch hứa hẹn với sự tiện lợi và các chiến lược có khả năng sinh lời, một câu hỏi quan trọng vẫn còn tồn tại: bạn có nên tin tưởng chúng với số tiền khó kiếm được của mình không? Trong bài viết này, QM Capital sẽ đi sâu vào những rủi ro và hạn chế vốn có khi dựa vào bot, trang bị cho bạn kiến thức để đưa ra quyết định sáng suốt về việc kết hợp chúng vào chiến lược giao dịch của mình.
Giữa cuộc tranh luận giữa các chiến lược giao dịch tự động và thủ công gây ra nhiều cuộc thảo luận giữa các nhà đầu tư. Khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều người tự hỏi: Liệu giao dịch bằng Bot có tốt hơn giao dịch thủ công hay không?
Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR là gì? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.
Nhiều người muốn giao dịch một cách tự động, họ muốn robot có thể thực hiện các giao dịch thay cho họ, nhưng họ lại thấy giao dịch thuật toán khá phức tạp. Nhiều nhà giao dịch mới gia nhập thị trường cảm thấy khó nắm bắt giao dịch thuật toán và thường tự hỏi liệu các nhà giao dịch thuật toán có thực sự kiếm được tiền hay không. Câu trả lời là CÓ, các nhà giao dịch thuật toán thực sự có thể kiếm tiền, nhưng phần lớn trong số họ không thành công. Giao dịch là một công việc rất khó khăn, dù là giao dịch bằng thuật toán hay cách nào đi chẳng nữa thì bạn vẫn cần phải dành rất nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng. Bạn cần xác định rằng giao dịch thuật toán không hề đơn giản như những gì được trình bày trên các phương tiện truyền thông chính thống.
Robot giao dịch chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc với các nhà đầu tư trên thế giới, đặc biệt tại Mỹ. Tuy nhiên, khái niệm này còn tương đối mới mẻ tại Việt Nam
Trong giao dịch thuật toán, dữ liệu thị trường là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của các chiến lược giao dịch. Nhóm dữ liệu này bao gồm những thông tin cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng như mã chứng khoán, thời gian khớp lệnh, giá khớp lệnh, và khối lượng khớp lệnh. Đây là những thành phần thiết yếu để phân tích kỹ thuật và tạo ra các đồ thị OHLC, cho phép nhà đầu tư đánh giá xu hướng và biến động giá một cách chính xác.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!