Ulcer Index là gì? Cách tính chỉ số Ulcer Index

14/09/2024

165 lượt đọc

Việc giá cổ phiếu giảm mạnh luôn là một nỗi ám ảnh lớn đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, họ thường tìm đến các công cụ để đo lường mức độ rủi ro khi thị trường đi xuống. Hãy cùng QM Capital khám phá chi tiết về chỉ số Ulcer Index - một trong những công cụ được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa: 

Ulcer Index (UI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực chứng khoán được phát triển để đo lường và đánh giá mức độ rủi ro trong giao dịch hoặc đầu tư. Chỉ báo này được thiết kế để cung cấp thông tin về sự biến động của giá chứng khoán và đo lường xem mức độ biến động này có tiềm ẩn trong việc mất mát của người giao dịch hay không.

2. Công thức: 

Percentage Drawdown=(Close(n period Highest Close)n period Highest Close)×100\text{Percentage Drawdown} = \left( \frac{\text{Close} - (\text{n period Highest Close})}{\text{n period Highest Close}} \right) \times 100

Squared Average=i=1n(Percentage Drawdowni)2n period\text{Squared Average} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{Percentage Drawdown}_i)^2}{n \text{ period}}

Ulcer Index=Squared Average\text{Ulcer Index} = \sqrt{\text{Squared Average}}

Trong đó:

  1. n-period (length) là số lượng phiên giao dịch hoặc thời gian quan sát. Mặc định là 14.
  2. Highest Close (HC): Đây là giá đóng cửa (close) cao nhất trong một khoảng thời gian (được xác định bởi tham số "length").

3. Cách sử dụng: 

Ulcer Index (UI) có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau để đo lường mức độ rủi ro và hiệu suất đầu tư. Dưới đây là một số cách sử dụng UI:

  1. Đánh giá rủi ro đầu tư: 

UI có thể thay thế độ lệch chuẩn (Standard Deviation - SD) để đo lường mức độ rủi ro trong các tài sản hoặc các quỹ đầu tư. Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng UI để tính chỉ số Sharpe (Sharpe Ratio) hoặc chỉ số Martin (Martin Ratio). Sharpe Ratio đo lường hiệu suất đầu tư so với mức độ rủi ro, và Martin Ratio là một biến thể của nó sử dụng UI thay vì độ lệch chuẩn. Cả hai chỉ số này được sử dụng để đánh giá hiệu suất đầu tư và tính toán sự cân đối giữa lợi nhuận và rủi ro.

Sharpe ratio=ReturnRiskFreeReturnstandard deviation\text{Sharpe ratio} = \frac{\text{Return} - \text{RiskFreeReturn}}{\text{standard deviation}}

UPI=ReturnRiskFreeReturnulcer index\text{UPI} = \frac{\text{Return} - \text{RiskFreeReturn}}{\text{ulcer index}}


  1. Xác định chứng khoán rủi ro: 

UI có thể được sử dụng như một chỉ báo kỹ thuật để xác định khi một chứng khoán hoặc tài sản đang trải qua mức độ biến động tiêu cực lớn. Khi UI tăng đột ngột, điều này có thể đề xuất một thị trường đang trải qua đợt giảm giá mạnh hoặc có biến động rủi ro tăng lên.

  1. So sánh biến động: 

Bằng cách so sánh giá trị UI của nhiều tài sản, bạn có thể đánh giá xem tài sản nào có mức độ biến động tiêu cực lớn hơn và có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

  1. Quản lý rủi ro giao dịch: 

Trong giao dịch, UI có thể được sử dụng để quản lý rủi ro bằng cách xác định kích thước vị thế hoặc đặt stop-loss dựa trên mức độ biến động tiêu cực của thị trường. Nếu UI tăng lên, điều này có thể là một dấu hiệu để cân nhắc giảm kích thước vị thế hoặc đặt stop-loss để bảo vệ lợi nhuận.

  1. Xác định mục tiêu lợi nhuận: 

Bằng cách sử dụng giá trị UI cùng với giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, bạn có thể xác định mức giá mục tiêu để đặt lệnh chốt lời (take-profit) hoặc lệnh cắt lỗ (stop-loss).

Trong tất cả các trường hợp, một giá trị UI cao hơn thường được ưa chuộng hơn bởi các nhà đầu tư, vì nó đại diện cho một tỷ lệ lợi nhuận tốt hơn so với mức độ rủi ro.

📌 Hãy sử dụng chỉ báo kỹ thuật để xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)
04/10/2024
21 lượt đọc

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng
03/10/2024
39 lượt đọc

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng

Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
66 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
48 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP
30/09/2024
72 lượt đọc

Chỉ báo Weighted Closing Price (WCP) là gì? Cách sử dụng chỉ báo WCP

Trong thế giới tài chính và đầu tư, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích xu hướng và ra quyết định giao dịch. Một trong những chỉ báo ít được nhắc đến nhưng vô cùng hữu ích là Weighted Closing Price (WCP). Vậy chỉ báo WCP là gì và nó hoạt động ra sao trong việc hỗ trợ nhà đầu tư nắm bắt thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu về chỉ báo này để khám phá cách nó có thể giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình.

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis
29/09/2024
96 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!