Trong thế giới tài chính đầy biến động, việc nắm bắt được xu hướng giá và đánh giá rủi ro là yếu tố then chốt để đạt được thành công. Một trong những công cụ hữu ích giúp các nhà giao dịch thực hiện điều này chính là chỉ báo kỹ thuật Rolling Variance (phương sai trượt). Vậy chỉ báo Rolling Variance hoạt động ra sao và làm thế nào để áp dụng nó vào quá trình phân tích thị trường? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu chi tiết trong bài viết này.

1. Định nghĩa

"Rolling Variance" (Phương sai trượt) là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo lường mức độ biến động của giá tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể. Phương sai (variance) là một công cụ thống kê quan trọng, giúp đánh giá mức độ phân tán của dữ liệu xung quanh giá trị trung bình của nó. Trong phân tích kỹ thuật, phương sai thường được tính toán liên tục trên một cửa sổ thời gian trượt, từ đó cung cấp cái nhìn sâu hơn về xu hướng biến động ngắn hạn của thị trường tài chính.

2. Cách tính toán

Công thức chính để tính phương sai (variance) là sự trung bình hóa của bình phương của hiệu giữa mỗi giá trị và giá trung bình của chuỗi dữ liệu. Công thức toán học như sau:

Công thức:

Trong đó:

1. Σ biểu thị việc thực hiện tổng của tất cả các giá trị từ i = 1 đến length - “độ dài”.
2. xi là giá trị cụ thể trong chuỗi dữ liệu.
3. μ (mean) là giá trị trung bình của chuỗi dữ liệu.
4. N là số lượng mẫu (số lượng giá trị) trong chuỗi dữ liệu.

Trên QMTrade, độ dài cửa sổ mặc định để tính phương sai trượt là 30 kỳ giao dịch, nghĩa là phương sai sẽ được tính dựa trên 30 giá trị giá gần nhất.

3. Công dụng của phương sai ( Variance)

1. Đo lường biến động: Phương sai cho thấy mức độ dao động của giá tài sản. Khi phương sai cao, giá tài sản biến động nhiều hơn, báo hiệu sự rủi ro hoặc sự thay đổi lớn trong thị trường.
2. Xác định mức độ ổn định: Khi phương sai thấp, giá tài sản có xu hướng ổn định hơn. Điều này có thể biểu hiện một giai đoạn thị trường ít biến động, phù hợp cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.
3. Quản lý rủi ro: Nhà giao dịch có thể sử dụng phương sai để đánh giá mức độ rủi ro của thị trường. Phương sai cao có thể cho thấy thị trường đang trong trạng thái không ổn định, ngược lại phương sai thấp biểu hiện sự bình ổn.
4. Thời điểm giao dịch: Phương sai có thể được sử dụng để xác định thời điểm mua hoặc bán. Ví dụ, khi phương sai tăng đột ngột, điều này có thể cho thấy sự đảo chiều tiềm năng trong thị trường, và ngược lại.
5. Xây dựng chiến lược giao dịch: Nhà giao dịch có thể thiết lập các quy tắc dựa trên sự biến động của phương sai. Ví dụ, khi phương sai vượt qua một ngưỡng nhất định, nhà giao dịch có thể cân nhắc việc thoát khỏi thị trường để tránh rủi ro từ biến động lớn.

4. Ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

"Rolling Variance" là một công cụ hữu ích trong việc phân tích xu hướng và xác định rủi ro. Nhà giao dịch có thể kết hợp chỉ báo này với các công cụ khác để tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Cụ thể, việc sử dụng phương sai trong phân tích xu hướng biến động có thể giúp các nhà đầu tư nắm bắt tốt hơn các cơ hội giao dịch và tránh các rủi ro không mong muốn trong thị trường.

Nói chung, chỉ báo "Rolling Variance" cung cấp một cái nhìn toàn diện về sự biến động của thị trường, hỗ trợ nhà giao dịch ra quyết định thông minh hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE