Chỉ báo kỹ thuật Relative Strength Index

27/09/2023

7,900 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Relative Strength Index (RSI)

1. Định nghĩa:

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ (động lượng) và biên độ (độ lớn) của các chuyển động giá theo hướng. Chỉ báo này giúp người giao dịch xác định sự mua quá mức hoặc bán quá mức và tìm hiểu về tình hình tương quan giữa lực mua và lực bán.

Lịch sử

J.Welles Wilder Jr. là người sáng tạo ra chỉ báo Relative Strength Index. Ông từng làm nghề thợ cơ khí trong Hải quân và sau đó chuyển sang làm kỹ sư cơ khí. Sau vài năm giao dịch hàng hóa, Wilder tập trung nghiên cứu về phân tích kỹ thuật. Năm 1978, ông đã xuất bản tác phẩm "New Concepts in Technical Trading Systems". Tác phẩm này giới thiệu lần đầu tiên chỉ báo động lượng mới của ông, Relative Strength Index, được biết đến với tên RSI.

Trong suốt nhiều năm qua, RSI đã duy trì sự phổ biến và hiện nay được xem là một trong những công cụ cốt lõi và quan trọng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật trên khắp thế giới. Một số người thực hành sử dụng RSI đã đi xa hơn để xây dựng thêm trên công việc của Wilder. Một ví dụ đáng chú ý là Andrew Cardwell, người đã sử dụng RSI để xác nhận xu hướng.


2. Công thức:

RSI=1001001+RSRSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}


Trong đó:

  1. RS (Relative Strength) = Độ tăng trung bình của n kỳ Tăng giá/ Độ giảm trung bình của n kỳ Giảm giá.
  2. Trong đó số phiên mặc định trong QMC Trading App là 14 kỳ.

Cụ thể hơn các bước tính như sau:

diff=CloseiCloseidriftdiff = Close_i-Close_{i-drift}

  1. positive = diff nếu diff > 0, nếu không thì bằng 0
  2. negative = diff nếu diff < 0, nếu không thì bằng 0

posavg=RMA(positive,length)posavg = RMA(positive, length)

negavg=RMA(negative,length)negavg = |RMA(negative, length)|

RSI=scalarposavgposavg+negavgRSI = scalar * \frac{posavg }{posavg + negavg}

  1. scalar là hệ số nhân, mặc định là 100.
  2. RMA (Rolling Moving Average) là một biểu đồ trung bình di động được tính toán bằng cách lấy trung bình của các giá trị gần đây trong một chuỗi thời gian cố định và di chuyển dọc theo dữ liệu chuỗi thời gian.

3. Cách sử dụng:

Tính cơ bản của RSI:

  1. RSI là một công cụ dạng chỉ báo động lượng (momentum oscillator) hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100.
  2. Khi RSI tiến sát 0, nó cho thấy động lượng yếu, và khi RSI tiến sát 100, nó cho thấy động lượng mạnh.

Sử dụng RSI để xác định Overbought (quá mua) và Oversold (quá bán):

Theo sáng kiến của tác giả J.Welles Wilder Jr., khi giá tăng nhanh chóng và đạt động lượng cao, thị trường có thể bị coi là quá mua và có cơ hội bán ra.

Ngược lại, khi giá giảm nhanh chóng và đạt động lượng thấp, thị trường có thể bị coi là quá bán và có cơ hội mua vào.

Trong ngữ cảnh này, Wilder đề xuất rằng RSI trên 70 nên coi là quá mua và RSI dưới 30 nên coi là quá bán. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh ngưỡng này theo ý muốn cá nhân.

Sử dụng RSI để xác định Divergence (sự sai lệch):

Divergence xảy ra khi có sự khác biệt giữa những gì hành động giá cho thấy và những gì RSI cho thấy. Sự sai lệch này có thể được hiểu là dấu hiệu của một biến đổi sắp xảy ra.

Có hai loại sự sai lệch: Bearish Divergence (sai lệch tiêu cực) và Bullish Divergence (sai lệch tích cực).

  1. Bearish Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
  2. Bullish Divergence xảy ra khi giá tạo đáy mới nhưng RSI tạo đáy cao hơn.

Theo Wilder, Bearish Divergence tạo điểm bán và Bullish Divergence tạo điểm mua.

Sử dụng RSI để xác định Failure Swings (sự đảo chiều):

Failure Swings là một khía cạnh khác của RSI mà Wilder tin rằng tăng khả năng xảy ra đảo chiều giá.

Có hai loại Failure Swings: Bullish Failure Swing (đảo chiều tích cực) và Bearish Failure Swing (đảo chiều tiêu cực).

  1. Bullish Failure Swing xảy ra khi RSI xuống dưới 30 (quá bán), sau đó tăng trở lại trên 30, và duy trì trên 30 khi RSI tạo đỉnh mới.
  2. Bearish Failure Swing xảy ra khi RSI tăng lên trên 70 (quá mua), sau đó giảm xuống dưới 70, và duy trì thấp hơn 70 khi RSI tạo đáy mới.

Failure Swings được coi là tạo điểm mua và bán trong giao dịch.

Sử dụng RSI để xác định xu hướng theo sáng kiến của Andrew Cardwell:

Andrew Cardwell là một học trò của J.Welles Wilder Jr. và ông đã phát triển sáng kiến về sử dụng RSI để xác nhận xu hướng thay vì dự đoán đảo chiều. Theo Cardwell, Bullish Divergence chỉ xảy ra trong một Xu hướng giảm, và Bearish Divergence chỉ xảy ra trong một Xu hướng tăng. RSI cũng có thể xác nhận xu hướng thông qua các Positive Reversals (đảo chiều tích cực) và Negative Reversals (đảo chiều tiêu cực), mà Cardwell coi là các tín hiệu xác nhận xu hướng.

RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ đã tồn tại hơn 4 thập kỷ và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Nó có thể giúp xác định sự mạnh yếu của thị trường, tạo điểm mua bán, và xác nhận xu hướng. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, nó cần được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch.

📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Chỉ báo xác định điểm mua bán tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam
30/11/2024
219 lượt đọc

Chỉ báo xác định điểm mua bán tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam C

Trong bối cảnh biến động không ngừng, việc sử dụng các chỉ báo xác định điểm mua (overbought) và điểm bán (oversold) trở thành yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư ra quyết định hiệu quả.

EMA và SMA: Bí quyết lựa chọn đường trung bình động tối ưu cho giao dịch thành công
25/11/2024
249 lượt đọc

EMA và SMA: Bí quyết lựa chọn đường trung bình động tối ưu cho giao dịch thành công C

Trong giao dịch tài chính, việc hiểu và lựa chọn giữa đường trung bình lũy thừa (EMA) và đường trung bình đơn giản (SMA) là vô cùng quan trọng. Hai công cụ này đều được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật để theo dõi xu hướng giá và xác định các điểm giao dịch tiềm năng.

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR)
04/10/2024
567 lượt đọc

Mở khóa xu hướng với chỉ báo Price Volume Rank (PVR) C

Trong bối cảnh thị trường tài chính luôn thay đổi, các nhà giao dịch và nhà đầu tư liên tục tìm kiếm các công cụ sáng tạo để giải mã xu hướng thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt. Một công cụ như vậy tỏa sáng trong nỗ lực này là chỉ báo kỹ thuật Price Volume Rank (PVR) . Hướng dẫn này đi sâu vào sự phức tạp của nghiên cứu PVR, khám phá phương pháp luận, cách diễn giải và vai trò của nó trong việc báo hiệu các cơ hội mua hoặc bán.

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng
03/10/2024
447 lượt đọc

Chỉ báo Increasing là gì và cách sử dụng C

Một trong những công cụ giúp nhà đầu tư phân tích và nhận diện xu hướng là chỉ báo Increasing.

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
513 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER) C

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)
01/10/2024
459 lượt đọc

Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER) C

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!