Chỉ báo kỹ thuật Relative Strength Index

Chỉ báo kỹ thuật Relative Strength Index (RSI)

1. Định nghĩa:

Chỉ báo Relative Strength Index (RSI) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường tốc độ (động lượng) và biên độ (độ lớn) của các chuyển động giá theo hướng. Chỉ báo này giúp người giao dịch xác định sự mua quá mức hoặc bán quá mức và tìm hiểu về tình hình tương quan giữa lực mua và lực bán.

Lịch sử

J.Welles Wilder Jr. là người sáng tạo ra chỉ báo Relative Strength Index. Ông từng làm nghề thợ cơ khí trong Hải quân và sau đó chuyển sang làm kỹ sư cơ khí. Sau vài năm giao dịch hàng hóa, Wilder tập trung nghiên cứu về phân tích kỹ thuật. Năm 1978, ông đã xuất bản tác phẩm "New Concepts in Technical Trading Systems". Tác phẩm này giới thiệu lần đầu tiên chỉ báo động lượng mới của ông, Relative Strength Index, được biết đến với tên RSI.

Trong suốt nhiều năm qua, RSI đã duy trì sự phổ biến và hiện nay được xem là một trong những công cụ cốt lõi và quan trọng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật trên khắp thế giới. Một số người thực hành sử dụng RSI đã đi xa hơn để xây dựng thêm trên công việc của Wilder. Một ví dụ đáng chú ý là Andrew Cardwell, người đã sử dụng RSI để xác nhận xu hướng.

2. Công thức:

$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$

Trong đó:

1. RS (Relative Strength) = Độ tăng trung bình của n kỳ Tăng giá/ Độ giảm trung bình của n kỳ Giảm giá.
2. Trong đó số phiên mặc định trong QMC Trading App là 14 kỳ.

Cụ thể hơn các bước tính như sau:

$diff = Close_i-Close_{i-drift}$

1. positive = diff nếu diff > 0, nếu không thì bằng 0
2. negative = diff nếu diff < 0, nếu không thì bằng 0

$posavg = RMA(positive, length)$

$negavg = |RMA(negative, length)|$

$RSI = scalar * \frac{posavg }{posavg + negavg}$

1. scalar là hệ số nhân, mặc định là 100.
2. RMA (Rolling Moving Average) là một biểu đồ trung bình di động được tính toán bằng cách lấy trung bình của các giá trị gần đây trong một chuỗi thời gian cố định và di chuyển dọc theo dữ liệu chuỗi thời gian.

3. Cách sử dụng:

Tính cơ bản của RSI:

1. RSI là một công cụ dạng chỉ báo động lượng (momentum oscillator) hoạt động trong khoảng từ 0 đến 100.
2. Khi RSI tiến sát 0, nó cho thấy động lượng yếu, và khi RSI tiến sát 100, nó cho thấy động lượng mạnh.

Sử dụng RSI để xác định Overbought (quá mua) và Oversold (quá bán):

Theo sáng kiến của tác giả J.Welles Wilder Jr., khi giá tăng nhanh chóng và đạt động lượng cao, thị trường có thể bị coi là quá mua và có cơ hội bán ra.

Ngược lại, khi giá giảm nhanh chóng và đạt động lượng thấp, thị trường có thể bị coi là quá bán và có cơ hội mua vào.

Trong ngữ cảnh này, Wilder đề xuất rằng RSI trên 70 nên coi là quá mua và RSI dưới 30 nên coi là quá bán. Tuy nhiên, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh ngưỡng này theo ý muốn cá nhân.

Sử dụng RSI để xác định Divergence (sự sai lệch):

Divergence xảy ra khi có sự khác biệt giữa những gì hành động giá cho thấy và những gì RSI cho thấy. Sự sai lệch này có thể được hiểu là dấu hiệu của một biến đổi sắp xảy ra.

Có hai loại sự sai lệch: Bearish Divergence (sai lệch tiêu cực) và Bullish Divergence (sai lệch tích cực).

1. Bearish Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
2. Bullish Divergence xảy ra khi giá tạo đáy mới nhưng RSI tạo đáy cao hơn.

Theo Wilder, Bearish Divergence tạo điểm bán và Bullish Divergence tạo điểm mua.

Sử dụng RSI để xác định Failure Swings (sự đảo chiều):

Failure Swings là một khía cạnh khác của RSI mà Wilder tin rằng tăng khả năng xảy ra đảo chiều giá.

Có hai loại Failure Swings: Bullish Failure Swing (đảo chiều tích cực) và Bearish Failure Swing (đảo chiều tiêu cực).

1. Bullish Failure Swing xảy ra khi RSI xuống dưới 30 (quá bán), sau đó tăng trở lại trên 30, và duy trì trên 30 khi RSI tạo đỉnh mới.
2. Bearish Failure Swing xảy ra khi RSI tăng lên trên 70 (quá mua), sau đó giảm xuống dưới 70, và duy trì thấp hơn 70 khi RSI tạo đáy mới.

Failure Swings được coi là tạo điểm mua và bán trong giao dịch.

Sử dụng RSI để xác định xu hướng theo sáng kiến của Andrew Cardwell:

Andrew Cardwell là một học trò của J.Welles Wilder Jr. và ông đã phát triển sáng kiến về sử dụng RSI để xác nhận xu hướng thay vì dự đoán đảo chiều. Theo Cardwell, Bullish Divergence chỉ xảy ra trong một Xu hướng giảm, và Bearish Divergence chỉ xảy ra trong một Xu hướng tăng. RSI cũng có thể xác nhận xu hướng thông qua các Positive Reversals (đảo chiều tích cực) và Negative Reversals (đảo chiều tiêu cực), mà Cardwell coi là các tín hiệu xác nhận xu hướng.

RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ đã tồn tại hơn 4 thập kỷ và được sử dụng rộng rãi trong giao dịch. Nó có thể giúp xác định sự mạnh yếu của thị trường, tạo điểm mua bán, và xác nhận xu hướng. Tuy nhiên, như với bất kỳ công cụ phân tích kỹ thuật nào, nó cần được sử dụng cẩn thận và kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch.

📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE