Giao dịch thuật toán không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ vào đầu tư, mà nó còn mang lại những lợi thế vượt trội mà giao dịch truyền thống khó có thể đạt được. Tận dụng tối đa những lợi thế này có thể cải thiện đáng kể hiệu suất đầu tư. Một trong những lợi thế nổi bật của giao dịch thuật toán là khả năng vận dụng quy luật số lớn, một nguyên lý quan trọng trong xác suất và thống kê.

1. Vận dụng luật số lớn

Quy luật số lớn là một trong những nguyên tắc cơ bản trong lý thuyết xác suất và thống kê. Quy luật này khẳng định rằng khi thực hiện một phép thử độc lập với số lần đủ lớn, giá trị trung bình của các kết quả sẽ tiến dần đến giá trị kỳ vọng. Nói cách khác, ngay cả trong những tình huống ngẫu nhiên và không thể đoán trước, nếu số lần thử nghiệm đủ nhiều, kết quả thu được sẽ dần ổn định và tiệm cận giá trị trung bình lý thuyết.

Ví dụ

Quy luật số lớn có thể dễ dàng được minh họa qua ví dụ về việc tung xúc xắc. Một viên xúc xắc có sáu mặt, và xác suất xuất hiện mỗi mặt (từ 1 đến 6) là như nhau, với giá trị kỳ vọng là 3,5. Tuy nhiên, nếu chỉ tung xúc xắc vài lần, kết quả trung bình thu được có thể khác xa giá trị kỳ vọng này. Ví dụ, nếu tung xúc xắc ba lần và thu được các kết quả 6, 4, 5, thì giá trị trung bình là 5, một con số lệch đáng kể so với 3,5.

Nhưng nếu tăng số lần tung xúc xắc lên hàng ngàn lần, giá trị trung bình của các kết quả sẽ dần hội tụ về 3,5. Điều này thể hiện rõ quy luật số lớn: khi số lần thử nghiệm càng lớn, kết quả thu được càng ổn định và tiệm cận với giá trị kỳ vọng.

Khi thực hiện một vài lần giao dịch với một chiến lược đã định trước, kết quả thắng thua của từng giao dịch có thể hoàn toàn ngẫu nhiên và khó dự đoán. Điều này có nghĩa là kết quả của một vài giao dịch không đủ để đánh giá hiệu quả của chiến lược đầu tư. Tuy nhiên, nếu chiến lược giao dịch được xây dựng hợp lý, với kỳ vọng tỷ lệ thắng cao hơn 50%, và được thực hiện nhất quán trên một số lượng lớn giao dịch, kết quả trung bình sẽ dần ổn định và phản ánh khả năng sinh lời của chiến lược trong dài hạn. Trong quá trình này, nhà đầu tư có thể trải qua những giai đoạn thắng liên tục hoặc thua liên tục, nhưng tổng thể, lợi nhuận sẽ được duy trì ở mức kỳ vọng.

Thách thức

Dù Quy luật số lớn mang lại tiềm năng lớn trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, nhưng việc áp dụng nó trong thực tiễn gặp phải nhiều thách thức:

1. Tác động của tâm lý và cảm xúc

Tâm lý và cảm xúc có thể gây ra những quyết định thiếu lý trí, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Nhà đầu tư có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm giác lo sợ hoặc tham lam, dẫn đến việc từ bỏ chiến lược đã định hoặc thực hiện giao dịch không nhất quán với kế hoạch ban đầu.

1. Rủi ro phát sinh khi đặt lệnh

Lỗi thao tác trong quá trình đặt lệnh, như nhập sai thông tin hoặc chậm trễ trong việc thực hiện lệnh, có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội mua hoặc bán quan trọng. Những sai sót này không chỉ làm giảm hiệu quả của chiến lược mà còn gây ra các tổn thất ngoài dự kiến.

1. Không đặt lệnh đúng theo chiến lược

Việc không theo dõi biến động giá thường xuyên có thể dẫn đến việc không thực hiện đúng các lệnh giao dịch như đã lên kế hoạch. Điều này làm cho chiến lược trở nên không nhất quán, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả dài hạn.

Vì những vấn đề nêu trên, dù có một chiến lược giao dịch hiệu quả và tần suất giao dịch đủ nhiều theo luật số lớn thì kết quả đạt được vẫn khác xa kỳ vọng ban đầu. Và quan trọng, không thể đánh giá kết quả này là do chiến lược sai hay do lỗi thực thi. Hệ thống giao dịch thuật toán có thể giải quyết các vấn đề này, đảm bảo tận dụng được quy luật số lớn, giảm thiểu tác động của những yếu tố không mong muốn. Khi đó, nhà đầu tư chỉ cần tập trung vào xây dựng, đánh giá, điều chỉnh, và cải tiến chiến lược nhằm tạo ra lợi nhuận ổn định dài hạn.

2. Đảm bảo nguyên tắc đầu tư nhất quán, loại bỏ sự can thiệp của cảm xúc

Trong giao dịch chứng khoán, việc duy trì một chiến lược đầu tư rõ ràng và nhất quán là yếu tố quan trọng, nhưng quản trị cảm xúc mới là yếu tố quyết định trực tiếp đến kết quả đầu tư. Các nhà đầu tư thường bị dao động bởi cảm xúc và hành động ngược lại với những nguyên tắc hoặc chiến lược mà họ đã đặt ra từ trước.

1. Tác động của Cảm xúc trong Giao dịch Chứng khoán

Ví dụ điển hình là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Mặc dù trước đó, nhiều dấu hiệu thị trường đã chỉ ra khả năng cao về một cuộc khủng hoảng đang đến gần, nhưng rất nhiều nhà đầu tư đã bỏ qua các cảnh báo này. Họ bị cuốn vào sự tăng giá "điên cuồng" của thị trường và không nghĩ rằng một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra. Hậu quả là nhiều nhà đầu tư không kịp thoát khỏi thị trường trước khi khủng hoảng nổ ra, dẫn đến những tổn thất nặng nề.

1. Vai trò của Giao dịch Thuật toán trong Quản trị cảm xúc

Hệ thống giao dịch thuật toán có thể giúp loại bỏ hoàn toàn sự can thiệp của cảm xúc trong quá trình ra quyết định đầu tư. Thuật toán được thiết lập để tuân thủ theo một bộ quy tắc định trước, đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện một cách nhất quán, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời của nhà đầu tư.

Một ví dụ cụ thể là quy tắc cắt lỗ 7%, một nguyên tắc phổ biến trong cộng đồng nhà đầu tư tại Việt Nam. Dù nguyên tắc này đã được công nhận rộng rãi, rất ít nhà đầu tư thực sự thực hiện cắt lỗ khi cổ phiếu giảm 7%. Nhiều người tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với suy nghĩ rằng giá đã giảm đến mức “quá rẻ” và hy vọng sẽ phục hồi. Tuy nhiên, điều này thường dẫn đến tổn thất lớn hơn.

Một thuật toán giao dịch tự động sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc cắt lỗ 7%, giúp nhà đầu tư giữ vững kỷ luật và tránh bị cuốn vào những quyết định dựa trên cảm xúc. Mặc dù sự kỷ luật này không đảm bảo lợi nhuận cao, nhưng nó đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược đầu tư, giúp giảm thiểu rủi ro và giữ vững nguyên tắc đầu tư trong dài hạn.

2.1. Gia tăng tự tin, giảm thiểu stress và bất an khi tham gia đầu tư

Trong quá trình đầu tư, nhà đầu tư thường phải đối mặt với những sự kiện ngẫu nhiên không thể đoán trước, nhưng lại có tác động trực tiếp đến thị trường và giá cổ phiếu. Những sự kiện này thường tạo áp lực buộc nhà đầu tư phải ra quyết định nhanh chóng, chẳng hạn như mua, bán, hoặc tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Sự không chắc chắn liên quan đến việc ra quyết định trong những tình huống như vậy thường dẫn đến stress, lo âu, và cảm giác bất an.

Hệ thống giao dịch thuật toán không phải là một công cụ "thần thánh" có thể dự đoán chính xác tương lai hoặc đảm bảo 100% các quyết định đầu tư đều đúng. Thay vào đó, hệ thống này hoạt động theo cơ chế tự động, phản ứng nhanh chóng trước những sự kiện ngẫu nhiên xảy ra mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này giúp giảm thiểu gánh nặng tâm lý cho nhà đầu tư khi không phải suy nghĩ và ra quyết định liên tục trong điều kiện thị trường biến động.

Nhà đầu tư chỉ cần thiết lập thời gian định kỳ (chẳng hạn mỗi tháng hoặc mỗi quý) để đánh giá hiệu quả của thuật toán và đưa ra các cập nhật cần thiết nhằm tối ưu hóa khả năng sinh lợi. Thời gian định kỳ này cho phép nhà đầu tư tập trung vào việc phân tích dữ liệu và điều chỉnh chiến lược một cách có hệ thống, thay vì phải đưa ra quyết định trong trạng thái căng thẳng hàng ngày.

2.2. Giảm thiểu tác động tới thị trường khi giao dịch khối lượng lớn

Khi các nhà đầu tư tổ chức, quỹ đầu tư hoặc các cổ đông lớn thực hiện giao dịch với khối lượng lớn, khả năng tác động đến giá cân bằng trên thị trường là rất cao. Một giao dịch lớn có thể làm tăng hoặc giảm giá cổ phiếu đáng kể, gây ra sự mất cân bằng trong cung cầu. Để giảm thiểu tác động này, nhà đầu tư thường áp dụng chiến lược chia nhỏ giao dịch thành nhiều phần với khối lượng nhỏ hơn.

Ví dụ

Giả sử một nhà đầu tư muốn mua 5.000.000 cổ phiếu FPT. Thay vì thực hiện một lệnh mua duy nhất, nhà đầu tư có thể chia nhỏ giao dịch này thành 1.000 lệnh mua, mỗi lệnh cách nhau 05 phút và có khối lượng 5.000 cổ phiếu. Sau khi thực hiện mua liên tục trong 01 giờ, nhà đầu tư sẽ đánh giá tác động của các giao dịch này lên giá cổ phiếu FPT. Nếu giá cổ phiếu không biến động theo hướng bất lợi, quá trình mua sẽ tiếp tục, và sau mỗi 01 giờ lại đánh giá tác động một lần nữa, lặp lại quy trình này cho đến khi mua đủ 5.000.000 cổ phiếu.

1. Nhược điểm của chiến lược thủ công

Chiến lược chia nhỏ giao dịch này tuy có thể giảm thiểu tác động đến giá cổ phiếu, nhưng lại có nhược điểm là cần nhiều thời gian để hoàn tất. Trong điều kiện thị trường thuận lợi, nhà đầu tư vẫn cần ít nhất 83 giờ (tương đương với 21 phiên giao dịch) để hoàn thành giao dịch như trong ví dụ nêu trên. Thời gian kéo dài này có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ các cơ hội khác hoặc phải đối mặt với biến động giá trong thời gian thực hiện.

1. Giải pháp của hệ thống giao dịch thuật toán

Hệ thống giao dịch thuật toán có thể giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả hơn. Thay vì thực hiện và theo dõi lệnh mua thủ công, hệ thống sẽ tự động tính toán số lượng cổ phiếu cần mua trong mỗi lệnh dựa trên tình hình thị trường hiện tại và mức độ biến động giá. Đồng thời, hệ thống có thể ngay lập tức kiểm tra xem hành động mua có ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường hay không. Nếu phát hiện ra tác động tiêu cực, thuật toán sẽ điều chỉnh chiến lược mua bán một cách nhanh chóng, có thể là giảm số lượng cổ phiếu trong mỗi lệnh hoặc thay đổi khoảng cách thời gian giữa các lệnh mua.

2.3. Tiết kiệm thời gian

1. Giao dịch tự động hóa toàn bộ quá trình

Hệ thống giao dịch thuật toán hoàn chỉnh được thiết kế để tự động hóa toàn bộ quá trình đầu tư từ việc phân tích dữ liệu, xác định cơ hội giao dịch, đến việc thực hiện các lệnh mua bán. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư không cần phải liên tục giám sát thị trường hoặc tham gia vào việc ra quyết định mỗi ngày. Hệ thống sẽ tự động thực hiện các giao dịch dựa trên chiến lược đã được lập trình sẵn, đảm bảo rằng các cơ hội đầu tư không bị bỏ lỡ ngay cả khi nhà đầu tư không có mặt.

1. Tối ưu hóa quỹ thời gian

Việc sử dụng giao dịch thuật toán giúp nhà đầu tư sử dụng quỹ thời gian hiệu quả hơn. Thay vì dành phần lớn thời gian để theo dõi bảng điện tử và đặt lệnh, nhà đầu tư có thể dành thời gian cho các hoạt động khác, như nghiên cứu chiến lược đầu tư, học hỏi và nâng cao kiến thức, hoặc thậm chí nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Hơn nữa, việc giảm thiểu sự can thiệp thủ công cũng giúp loại bỏ các lỗi có thể xảy ra do thao tác đặt lệnh không chính xác hoặc do phản ứng chậm trễ trước các biến động thị trường.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch thuật toán của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE