Chỉ báo kỹ thuật Ease of Movement

Chỉ báo kỹ thuật Ease of Movement

1. Định nghĩa

Chỉ số Ease of Movement (EOM) là một công cụ kỹ thuật được sử dụng trong phân tích tài chính và giao dịch để đánh giá mối quan hệ giữa biến động giá và khối lượng giao dịch của tài sản tài chính, thường là cổ phiếu hoặc chỉ số thị trường. Nó được thiết kế để giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư xác định khả năng đảo chiều của xu hướng tiềm năng hoặc xác nhận sức mạnh của xu hướng hiện tại.

Mục đích chính của chỉ số EOM là đánh giá độ dễ dàng của việc giá của tài sản di chuyển, xem xét khối lượng giao dịch đi kèm. Chỉ số EOM biến động trên và dưới Mốc Số 0. Điều này được thực hiện để định lượng sự "dễ dàng" của biến động giá. Một hiểu biết cơ bản là khi chỉ số EOM ở vùng dương, giá đang tăng với sự dễ dàng tương đối. Khi chỉ số EOM ở vùng âm, giá đang giảm đi với sự dễ dàng tương đối.

2. Cách tính toán

B1: Tính toán khoảng cách di chuyển - Distance

$Distance = \frac{1}{2}*((High_i + Low_i) - (High_{i-drift} + Low_{i-drift}))$

B2: Tính toán “Box Ratio” - là tỷ lệ giữa khối lượng giao dịch và khoản((Highị giao dịch.

$Box Ratio = \frac{\frac{Volume_i}{100,000,000}}{High_i - Low_i}$

B3: Tính toán EOM 1 giai đoạn.

$EOM(1-period)=\frac{Distance}{Box Ratio}$

B4: Tính toán EOM.

$EOM(length-period)=SMA(EOM(1-period), length)$

• Trong đó:i}{100,000,000}}{High/thấp hiện tại.
• High/Low_i-drift: là giá cao/thấp trong khoảng thời gian “drift” ngày trước đó. Mặc định là 1 ngày trước đó - drift = 1.
• Volume_i: Khối lượng giao dịch hiện tại.
• SMA: Simple Moving Average - Đường trung bình động đơn giản.
• length: Khoảng thời gian dùng để tính toán EOM cuối cùng, được áp dụng trong công thức tính SMA của EOM 1 giai đoạn trong “length” kỳ giao dịch. Mặc định tham số độ dài (length) là 14 ngày.

3. Cách sử dụng

Như đã được đề cập trước đó, chỉ số Ease of Movement (EOM) tạo ra một đường biểu đồ dao động giữa các giá trị dương và âm. Một cách đơn giản, khi giá trị là dương, giá đang tăng. Khi giá trị là âm, giá đang giảm. Cần nhớ từ các tính toán ở trên rằng khoảng cách di chuyển của giá xác định liệu đường EOM có là giá trị dương hay âm.

Box Ratio là thứ quyết định sự mạnh yếu hoặc phạm vi của sự di chuyển đó. Bởi vì khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong chỉ số Ease of Movement, nhiều nhà phân tích kỹ thuật thường sử dụng chỉ số Khối Lượng (Volume) tiêu chuẩn cùng với EOM để có cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường.

• Phạm vi rộng với Volume thấp cho thấy mức độ di chuyển dễ dàng cao.
• Phạm vi hẹp với Volume lớn cho thấy mức độ di chuyển thấp.

Ngoài ra, các điểm quan trọng khi sử dụng chỉ số EOM bao gồm:

• Xác Định Hướng Xu Hướng (Trend Direction): Phân biệt hướng xu hướng cơ bản là cách sử dụng dễ nhất của chỉ số Ease of Movement. Khi EOM ở giá trị dương, xu hướng tăng là rõ ràng, và khi EOM ở giá trị âm, xu hướng giảm có thể được xác định. Khi đường EOM cắt qua mức 0 từ dưới lên, nó cho thấy giá đang tăng với sự hỗ trợ mạnh mẽ của khối lượng giao dịch, gợi ý một xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, khi đường EOM cắt qua mức 0 từ trên xuống, nó cho thấy giá đang giảm với sự hỗ trợ yếu của khối lượng giao dịch, cho thấy một xu hướng giảm tiềm năng.

• Xác Nhận Tín Hiệu (Signal Confirmation): Ease of Movement có thể được sử dụng để xác nhận các tín hiệu được tạo ra bởi các chỉ số bổ sung khác. Nó có thể cung cấp sự hiểu biết thêm về sự mạnh yếu của xu hướng hiện tại và xác nhận hay phủ định các tín hiệu giao dịch khác.

Chỉ số Ease of Movement (EOM) thường được sử dụng tốt như một chỉ số bổ sung. EOM thường theo dõi giá khá chặt chẽ vì khoảng cách giá từ giai đoạn trước đến giai đoạn gần nhất là thứ quyết định hướng di chuyển. EOM thường không nên được sử dụng độc lập mà thường đi kèm với các chỉ số khác.