OHL trading strategy – Chiến lược giao dịch intraday trong chứng khoán phái sinh

23/03/2025

1,701 lượt đọc

Giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam đang ngày càng trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Một trong những chiến lược phổ biến được sử dụng trong giao dịch phái sinh chính là chiến lược OHL trading strategy. Đây là một chiến lược giao dịch intraday đơn giản nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là trong việc xác định xu hướng ngay từ những phút đầu tiên của phiên giao dịch. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về OHL trading strategy và cách áp dụng nó trong giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

1. OHL trading strategy là gì?

Chiến lược OHL dựa vào ba mức giá cơ bản trong ngày: Mở cửa (Open), Cao nhất (High)Thấp nhất (Low). Những mức giá này sẽ cung cấp các tín hiệu quan trọng giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định mua hoặc bán trong suốt phiên giao dịch intraday.

  1. Giá Mở cửa (Open): Là mức giá tại thời điểm mở cửa thị trường trong phiên giao dịch.
  2. Giá Cao nhất (High): Là mức giá cao nhất mà tài sản đạt được trong suốt phiên giao dịch.
  3. Giá Thấp nhất (Low): Là mức giá thấp nhất trong suốt phiên giao dịch.

Chiến lược OHL khai thác sự kết hợp giữa ba mức giá này trong 5 đến 10 phút đầu tiên của phiên giao dịch để đưa ra tín hiệu giao dịch. Đây là khoảng thời gian mà các nhà giao dịch có thể quan sát xu hướng thị trường và quyết định mở lệnh mua hoặc bán.

2. Cách thức hoạt động của OHL trading strategy

Chiến lược OHL hoạt động dựa trên quy tắc xác định tín hiệu mua và bán từ ba mức giá chính:

  1. Tín hiệu Mua (Long): Khi Giá Mở cửa (Open) = Giá Thấp nhất (Low), điều này cho thấy bên mua (cầu) đang chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên giao dịch. Tín hiệu này cho thấy khả năng thị trường sẽ có xu hướng tăng trong suốt phiên giao dịch.

  2. Tín hiệu Bán (Short): Khi Giá Mở cửa (Open) = Giá Cao nhất (High), điều này cho thấy bên bán (cung) đang chiếm ưu thế ngay từ đầu phiên giao dịch. Tín hiệu này cho thấy khả năng thị trường sẽ giảm trong suốt phiên giao dịch.

Chiến lược này chỉ sử dụng dữ liệu trong những phút đầu của phiên giao dịch để quyết định xu hướng thị trường trong cả ngày. Việc tập trung vào các mức giá này giúp nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng và hiệu quả.

3. Áp dụng OHL trading strategy trong thị trường chứng khoán phái sinh

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, các hợp đồng tương lai VN30 là sản phẩm phái sinh phổ biến. Việc áp dụng chiến lược OHL vào giao dịch hợp đồng tương lai VN30 có thể giúp nhà đầu tư tối ưu hóa các giao dịch intraday.

a. Xác định xu hướng trong 5 phút đầu phiên

Thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam có xu hướng biến động mạnh trong những phút đầu của phiên giao dịch, và việc xác định xu hướng từ đầu phiên là rất quan trọng. Trong 5 phút đầu tiên sau khi mở cửa thị trường, nhà giao dịch có thể theo dõi các mức giá Mở cửa, Cao nhấtThấp nhất để xác định xem hôm nay có thể là một phiên tăng điểm hay giảm điểm.

  1. Nếu Giá Mở cửa = Giá Thấp nhất, nhà giao dịch có thể mở lệnh mua (long) hợp đồng tương lai VN30, kỳ vọng vào một phiên giao dịch tích cực.

  1. Nếu Giá Mở cửa = Giá Cao nhất, nhà giao dịch có thể mở lệnh bán (short) hợp đồng tương lai VN30, dự đoán một phiên giao dịch tiêu cực.

b. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác

Mặc dù chiến lược OHL đã có tín hiệu rõ ràng, nhưng để nâng cao độ chính xác, nhà giao dịch có thể kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như Moving Averages (MA), RSI, hay Bollinger Bands. Việc kết hợp OHL với các chỉ báo kỹ thuật này có thể giúp xác nhận tín hiệu và giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ, nếu OHL cho tín hiệu mua (long) và RSI cho thấy thị trường chưa vào vùng quá mua, nhà giao dịch có thể tự tin hơn vào tín hiệu này. Ngược lại, nếu OHL báo hiệu bán (short) nhưng MA lại chỉ ra xu hướng tăng, có thể nhà giao dịch cần phải điều chỉnh chiến lược.

4. Backtest chiến lược OHL

Việc backtest là rất quan trọng để xác định hiệu quả thực tế của chiến lược OHL. Một chiến lược tốt không chỉ phải hoạt động hiệu quả trong lý thuyết mà còn phải phù hợp với các điều kiện thực tế của thị trường. Việc kiểm tra lại chiến lược trên dữ liệu lịch sử giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hiệu suất của chiến lược trong các tình huống thị trường khác nhau.

a. Quy tắc giao dịch khi backtest

Khi thực hiện backtest cho chiến lược OHL, nhà giao dịch có thể áp dụng các quy tắc sau:

  1. Mua khi Open = Low trong 5 phút đầu tiên.

  2. Bán khi Open = High trong 5 phút đầu tiên.

b. Kết quả backtest trên hợp đồng tương lai VN30

Khi backtest chiến lược OHL trên hợp đồng tương lai VN30, các kết quả cho thấy chiến lược này có thể mang lại một lợi nhuận trung bình nhỏ cho mỗi giao dịch, nhưng lại tốt hơn hẳn so với việc giao dịch ngẫu nhiên.

  1. Khi Giá Mở cửa hôm nay cao hơn Giá Đóng cửa hôm qua, chiến lược này mang lại lợi nhuận trung bình 0.06% mỗi giao dịch.

  2. Khi Giá Mở cửa hôm nay thấp hơn Giá Đóng cửa hôm qua, chiến lược này chỉ mang lại lợi nhuận trung bình 0.01% mỗi giao dịch.

Kết quả này cho thấy OHL trading strategy có thể giúp nhà giao dịch xác định xu hướng thị trường ngay từ đầu phiên, giúp tối ưu hóa lợi nhuận trong giao dịch phái sinh.

5. Kết luận

OHL trading strategy là một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả trong giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam, đặc biệt là với hợp đồng tương lai VN30. Việc áp dụng chiến lược này giúp nhà giao dịch có thể nhận diện xu hướng ngay từ đầu phiên giao dịch và đưa ra các quyết định mua bán kịp thời.

Mặc dù kết quả backtest cho thấy chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận nhất định, nhưng để tối ưu hóa hiệu quả, nhà giao dịch cần kết hợp chiến lược OHL với các chỉ báo kỹ thuật khác và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết. Việc backtest thường xuyên và phân tích các điều kiện thị trường cũng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện và tối ưu hóa chiến lược.

Với những quy tắc giao dịch rõ ràng và việc áp dụng chiến lược OHL kết hợp với các yếu tố khác, nhà giao dịch có thể tăng khả năng thành công trong giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.


Chia sẻ bài viết

Đánh giá

Hãy là người đầu tiên nhận xét bài viết này!

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

Alpha Decay trong Trading: vì sao một chiến lược tốt dần mất hiệu quả?
11/03/2026
54 lượt đọc

Alpha Decay trong Trading: vì sao một chiến lược tốt dần mất hiệu quả? C

Trong đầu tư và quant trading, alpha được hiểu là phần lợi nhuận vượt trội mà một strategy tạo ra so với thị trường. Nếu một chiến lược có thể kiếm được lợi nhuận tốt hơn mức tăng chung của thị trường một cách ổn định, người ta nói rằng strategy đó có alpha. Ví dụ nếu chỉ số thị trường tăng trung bình 10% mỗi năm, nhưng một strategy trading tạo ra lợi nhuận 15% mỗi năm, thì phần 5% vượt trội có thể được xem là alpha. Nhiệm vụ chính của các trader định lượng và các quỹ quant chính là tìm ra những signal hoặc pattern trong dữ liệu có thể tạo ra alpha như vậy.

Signal vs Noise trong Trading: cách phân biệt điều quan trọng với điều ngẫu nhiên
10/03/2026
69 lượt đọc

Signal vs Noise trong Trading: cách phân biệt điều quan trọng với điều ngẫu nhiên C

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong quant trading là Signal vs Noise. Nói đơn giản, signal là thông tin thực sự có giá trị dự báo cho biến động giá trong tương lai, còn noise là những biến động ngẫu nhiên của thị trường không mang nhiều ý nghĩa. Vấn đề là trong thị trường tài chính, hai thứ này gần như luôn trộn lẫn với nhau. Mỗi ngày thị trường tạo ra hàng nghìn chuyển động nhỏ: tin tức, dòng tiền ngắn hạn, giao dịch của các quỹ, thậm chí là các lệnh stop loss của trader cá nhân. Phần lớn những chuyển động này thực ra chỉ là noise, nhưng vì trader nhìn thấy giá thay đổi liên tục nên rất dễ nhầm lẫn rằng mọi biến động đều là tín hiệu.

Khi thị trường giảm vì chiến tranh: chiến lược nào phù hợp?
09/03/2026
189 lượt đọc

Khi thị trường giảm vì chiến tranh: chiến lược nào phù hợp? C

Những giai đoạn thị trường giảm mạnh do chiến tranh hoặc căng thẳng địa chính trị thường khiến nhà đầu tư rơi vào trạng thái rất khó giao dịch. Tin tức tiêu cực xuất hiện liên tục, tâm lý thị trường thay đổi nhanh và dòng tiền có xu hướng rút khỏi tài sản rủi ro. Trong những thời điểm như vậy, nhiều chiến lược đầu tư truyền thống như “mua và giữ” thường gặp khó khăn vì thị trường không còn tăng ổn định mà chuyển sang trạng thái biến động mạnh.

Cách xây dựng một chiến lược Quant Trading đơn giản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
09/03/2026
294 lượt đọc

Cách xây dựng một chiến lược Quant Trading đơn giản trên thị trường chứng khoán Việt Nam C

Phần lớn các chiến lược quant không bắt đầu từ những mô hình toán học phức tạp, mà từ một giả thuyết khá đơn giản về hành vi của thị trường. Quant trading thực chất là quá trình biến những quan sát như vậy thành rule có thể kiểm tra bằng dữ liệu. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một trong những giả thuyết phổ biến nhất là momentum – tức là những cổ phiếu tăng mạnh trong một khoảng thời gian thường có xu hướng tiếp tục tăng thêm một thời gian nữa vì dòng tiền vẫn đang tập trung vào đó. Điều này có thể thấy khá rõ trong thực tế. Ví dụ trong giai đoạn thị trường tích cực, nhiều cổ phiếu dẫn dắt thường tăng mạnh hơn chỉ số chung.

Bên trong quy trình xây dựng một chiến lược Quant Trading
09/03/2026
195 lượt đọc

Bên trong quy trình xây dựng một chiến lược Quant Trading C

Trong quant trading, dữ liệu không chỉ là nguyên liệu đầu vào mà thực chất là nền tảng quyết định toàn bộ chất lượng của chiến lược. Không giống discretionary trading, nơi trader có thể dựa vào trực giác hoặc kinh nghiệm, quant trading phụ thuộc hoàn toàn vào việc phân tích dữ liệu lịch sử để tìm ra các pattern có thể lặp lại trong tương lai. Những dữ liệu này có thể rất đa dạng: market data truyền thống như giá và khối lượng giao dịch, dữ liệu order book, dữ liệu macro như lãi suất hoặc CPI, thậm chí các dạng alternative data như sentiment từ tin tức hoặc dữ liệu vệ tinh theo dõi hoạt động logistics

Tại sao chiến lược càng đơn giản lại càng sống lâu trong trading
04/03/2026
222 lượt đọc

Tại sao chiến lược càng đơn giản lại càng sống lâu trong trading C

Khi bắt đầu xây dựng một chiến lược trading, đa số mọi người thường bắt đầu từ một ý tưởng rất đơn giản. Ví dụ như: mua khi giá vượt lên trên đường trung bình 50 ngày và bán khi giá rơi xuống dưới. Logic phía sau khá trực quan: khi giá giao dịch cao hơn mức trung bình trong một thời gian dài, có thể thị trường đang hình thành xu hướng tăng.

video-image

Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Truy cập ngay!