Danh mục đầu tư

Trong hơn một thập kỷ làm việc trong ngành giao dịch, nghiên cứu và tư vấn cho các quỹ đầu tư, nhà quản lý tài sản và các nhà giao dịch cá nhân, tôi nhận thấy rằng các chiến lược giao dịch tự động (algo trading) thất bại chủ yếu do hai lý do chính: Chiến lược giao dịch được phát triển chỉ dành cho một môi trường thị trường nhất định Chiến lược bị quá khớp với dữ liệu lịch sử (overfitting) Kiểm tra ngoài mẫu (Out of Sample Testing - OOS) là một phương pháp hữu hiệu để giúp giảm thiểu hai lỗi này, loại bỏ sự không chắc chắn và cung cấp dự báo tốt hơn. Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích chi tiết về OOS testing và cách thức nó có thể cải thiện chiến lược giao dịch của bạn.