13/10/2023
4,645 lượt đọc
Chỉ báo Exponential Moving Average ( EMA)
1. Định Nghĩa: Đường EMA (Exponential Moving Average) được gọi là đường trung bình động luỹ thừa. EMA là công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính theo cấp số nhân dùng để tạo tín hiệu mua, bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ. Nó khá giống với di chuyển trung bình đơn giản (Simple Moving Average hoặc SMA) nhưng có tính nhạy cảm hơn đối với dữ liệu gần đây hơn là dữ liệu cũ. Ngoài ra EMA còn giúp nhận biết được xu hướng của thị trường thời điểm hiện tại và xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của giá.
2. Công thức:
Đây là một số điểm quan trọng về công thức EMA:
length là số ngày (hoặc kỳ) mà bạn đang xem xét cho EMA. Mặc địn{i=1}^{length}Closep là 10 kỳ.
Trong ví dụ với EMA 10 ngày, hệ số α là 2 / (10 + 1) = 0.1818, tương ứng với 18.18%.
Trong đó:
EMA[i]: Giá trịi=(1-\alpha)hiện tại.
EMA[i-1]: Giá trị EMA cho ngày trước đó. Với EMAi đầu tiên trong chuỗi, công thức EMA[i-1] được tính theo công thức EMA ban đầu (SMA) như bước đầu tiên.
Close[i]: Giá đóng cửa cho ngày hiện tại.
α: Hệ số trọng số.
Hệ số nhân α trong EMA quyết định mức độ trọng số của các giá trị giá gần đây hơn so với giá cũ hơn trong quá trình tính toán. Giá trị α được sử dụng để xác định tốc độ mà EMA phản ánh sự biến đổi trong giá. Khi length tăng lên, α giảm và EMA trở nên mượt hơn và ít nhạy cảm hơn đối với biến động ngắn hạn. Ngược lại, khi length giảm, α tăng và EMA trở nên nhanh chóng phản ánh sự biến động ngắn hạn hơn.
Hãy xem xét một ví dụ về cách tính EMA 10 ngày cho một chuỗi giá đóng cửa hàng ngày. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng các giá đóng cửa hàng ngày cho một số ngày liên tiếp để tính EMA 10 ngày đầu tiên và sau đó sử dụng giá đóng cửa của các ngày tiếp theo để tính toán EMA cho các ngày sau.
Giả sử chúng ta có chuỗi giá đóng cửa hàng ngày sau đây trong 15 ngày:
Bây giờ, chúng ta muốn tính EMA 10 ngày bắt đầu từ ngày thứ 11 (Day 11). Dựa vào công thức EMA:
Để tính EMA ngày thứ 10 (EMA[10]), chúng ta sử dụng SMA ban đầu cho 10 ngày đầu tiên. Vì vậy, EMA[10] = (50 + 52 + 53 + 55 + 57 + 60 + 62 + 65 + 68 + 70) / 10 = 592 / 10 = 59.2.
Bây giờ, chúng ta tính hệ số α: α = 2 / (10 + 1) = 0.1818 (tương ứng với 18.18%).
Sử dụng giá đóng cửa của ngày 11 (Close[11] = 72) và EMA trước đó (EMA[10] = 59.2) để tính EMA ngày 11:
EMA[11] = (1 - 0.1818) * 59.2 + 0.1818 * 72 = 59.2 * 0.8182 + 13.09 = 48.74.
Tiếp tục tính EMA cho các ngày tiếp theo bằng cách sử dụng giá đóng cửa của ngày đó và EMA trước đó.
Lặp lại quy trình này cho các ngày tiếp theo để tính toán EMA 10 ngày cho chuỗi dữ liệu giá đóng cửa của bạn. EMA cung cấp một biểu đồ trung bình động mà bạn có thể sử dụng để theo dõi xu hướng và biến động trong giá.
3. Cách sử dụng:
Xác định được xu hướng giá trên thị trường chứng khoán
Sự di chuyển của EMA thể hiện sự dịch chuyển của giá, do đó thông qua việc quan sát chuyển động của giá, nhà đầu tư có thể nắm bắt được tình hình xu hướng giá thời điểm hiện tại.
Một số EMA thường được sử dụng phổ biến bao gồm:
Xác định điểm chính xác điểm đặt lệnh
Dựa vào các chỉ báo EMA, nhà đầu tư có thể xác định được điểm đặt lệnh khi giao dịch, cụ thể như sau:
Dựa vào đường trung bình động luỹ thừa xác định điểm đặt lệnh
Xác định đường hỗ trợ và kháng cự
EMA cũng có công dụng tương tự như các đường hỗ trợ và kháng cự, cụ thể là:
Ví dụ đường EMA làm đường hỗ trợ
Quan sát đường EMA10, ta thấy EMA đang có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Khi tỷ giá có dấu hiệu giảm đi xuống và chạm vào đường EMA10 thì lập tức giá bật trở lại (các điểm theo mũi tên đỏ ở trên hình). Điều này cho thấy EMA10 đang đóng vai trò là đường hỗ trợ.
0 / 5
Việc giá cổ phiếu giảm mạnh luôn là một nỗi ám ảnh lớn đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, họ thường tìm đến các công cụ để đo lường mức độ rủi ro khi thị trường đi xuống. Hãy cùng QM Capital khám phá chi tiết về chỉ số Ulcer Index - một trong những công cụ được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng hiện nay qua bài viết dưới đây nhé!
Thị trường chứng khoán phái sinh là đòi hỏi với độ chính xác và thời điểm quyết định rất nhiều đến thành công trong giao dịch. Những nhà giao dịch thông minh luôn tìm kiếm các chỉ báo quá mua và quá bán để có được lợi thế. Các chỉ báo này đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật, giống như ngọn đèn chỉ dẫn, giúp nhà giao dịch biết khi nào nên vào hoặc thoát khỏi giao dịch một cách chính xác. Việc tìm ra những chỉ báo hiệu quả không chỉ là nhận biết xu hướng, mà còn là hiểu khi nào sức mạnh của hợp đồng phái sinh đã đạt tới giới hạn.
Chỉ báo STOCHASTIC là một trong những chỉ báo giao dịch phổ biến nhất. Trong bài viết này, QM Capital sẽ giúp bạn hiểu đúng về chỉ báo STOCHASTIC và chỉ cho bạn biết chỉ báo này có tác dụng gì và cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.
Chỉ báo QQE (Quantitative Qualitative Estimation) là một chỉ báo được phát triển dựa trên chỉ báo Relative Strength Index (RSI) của Wilder.
PVI là một chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, cung cấp tín hiệu về sự thay đổi giá dựa trên sự gia tăng tích cực về khối lượng giao dịch
Normalized Average True Range (NATR) là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật dùng để chuẩn hóa giá trị trung bình của Average True Range (ATR). ATR là một chỉ báo phân tích biến động giá và NATR biểu diễn biểu đồ ATR theo một tỷ lệ phần trăm so với giá đóng cửa (close price).
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!