Chỉ báo Exponential Moving Average

13/10/2023 5,437 lượt đọc

Chỉ báo Exponential Moving Average ( EMA) 1. Định Nghĩa: Đường EMA (Exponential Moving Average) được gọi là đường trung bình động luỹ thừa. EMA là công cụ chỉ báo phản ánh sự biến động của giá được tính theo cấp số nhân dùng để tạo tín hiệu mua, bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức giá trung bình ở quá khứ. Nó khá giống với di chuyển trung bình đơn giản (Simple Moving Average hoặc SMA) nhưng có tính nhạy cảm hơn đối với dữ liệu gần đây hơn là dữ liệu cũ. Ngoài ra EMA còn giúp nhận biết được xu hướng của thị trường thời điểm hiện tại và xác định được các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của giá.

2. Công thức: Đây là một số điểm quan trọng về công thức EMA:

Công Thức Ban Đầu (SMA Ban Đầu): Để tính EMA, bạn cần bắt đầu bằng việc tính trung bình động đơn giản (SMA) ban đầu bằng cách lấy tổng giá trị của một số kỳ (được xác định bởi độ dài của EMA) và chia cho độ dài đó.

EMA đầu tiên=SMA=\frac{\sum_{i=1}^{length}Close_i}{length}

length là số ngày (hoặc kỳ) mà bạn đang xem xét cho EMA. Mặc địn{i=1}^{length}Closep là 10 kỳ.

Hệ Số Trọng Số (Alpha - α): Hệ số trọng số, thường được ký hiệu là α, là một yếu tố quan trọng trong EMA. Nó xác định mức độ trọng số được áp dụng cho giá trị gần đây nhất. Hệ số α được tính bằng công thức:

$\alpha=\frac{2}{length+1}$

Trong ví dụ với EMA 10 ngày, hệ số α là 2 / (10 + 1) = 0.1818, tương ứng với 18.18%.

Công Thức EMA: Sau khi có giá trị ban đầu của SMA và hệ số α, bạn có thể tính toán giá trị EMA cho các ngày tiếp theo. Công thức EMA cho ngày hiện tại (EMAi) được tính dựa trên EMA của ngày trước đó (EMAi-1) và giá trị đóng cửa của ngày hiện tại (Closei). Công thức chính xác như sau:

$EMA_i=(1-\alpha)*EMA_{i-1}+\alpha*Close_i$

Trong đó:

EMA[i]: Giá trịi=(1-\alpha)hiện tại.

EMA[i-1]: Giá trị EMA cho ngày trước đó. Với EMAi đầu tiên trong chuỗi, công thức EMA[i-1] được tính theo công thức EMA ban đầu (SMA) như bước đầu tiên.

Close[i]: Giá đóng cửa cho ngày hiện tại.

α: Hệ số trọng số.

Hệ số nhân α trong EMA quyết định mức độ trọng số của các giá trị giá gần đây hơn so với giá cũ hơn trong quá trình tính toán. Giá trị α được sử dụng để xác định tốc độ mà EMA phản ánh sự biến đổi trong giá. Khi length tăng lên, α giảm và EMA trở nên mượt hơn và ít nhạy cảm hơn đối với biến động ngắn hạn. Ngược lại, khi length giảm, α tăng và EMA trở nên nhanh chóng phản ánh sự biến động ngắn hạn hơn.

Hãy xem xét một ví dụ về cách tính EMA 10 ngày cho một chuỗi giá đóng cửa hàng ngày. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng các giá đóng cửa hàng ngày cho một số ngày liên tiếp để tính EMA 10 ngày đầu tiên và sau đó sử dụng giá đóng cửa của các ngày tiếp theo để tính toán EMA cho các ngày sau.

Giả sử chúng ta có chuỗi giá đóng cửa hàng ngày sau đây trong 15 ngày:

Bây giờ, chúng ta muốn tính EMA 10 ngày bắt đầu từ ngày thứ 11 (Day 11). Dựa vào công thức EMA:

Để tính EMA ngày thứ 10 (EMA[10]), chúng ta sử dụng SMA ban đầu cho 10 ngày đầu tiên. Vì vậy, EMA[10] = (50 + 52 + 53 + 55 + 57 + 60 + 62 + 65 + 68 + 70) / 10 = 592 / 10 = 59.2.

Bây giờ, chúng ta tính hệ số α: α = 2 / (10 + 1) = 0.1818 (tương ứng với 18.18%).

Sử dụng giá đóng cửa của ngày 11 (Close[11] = 72) và EMA trước đó (EMA[10] = 59.2) để tính EMA ngày 11:

EMA[11] = (1 - 0.1818) * 59.2 + 0.1818 * 72 = 59.2 * 0.8182 + 13.09 = 48.74.

Tiếp tục tính EMA cho các ngày tiếp theo bằng cách sử dụng giá đóng cửa của ngày đó và EMA trước đó.

Lặp lại quy trình này cho các ngày tiếp theo để tính toán EMA 10 ngày cho chuỗi dữ liệu giá đóng cửa của bạn. EMA cung cấp một biểu đồ trung bình động mà bạn có thể sử dụng để theo dõi xu hướng và biến động trong giá.

3. Cách sử dụng:

Xác định được xu hướng giá trên thị trường chứng khoán

Sự di chuyển của EMA thể hiện sự dịch chuyển của giá, do đó thông qua việc quan sát chuyển động của giá, nhà đầu tư có thể nắm bắt được tình hình xu hướng giá thời điểm hiện tại.

Một số EMA thường được sử dụng phổ biến bao gồm:

Đường ngắn hạn EMA20: Khi đường giá cắt lên đường EMA20 thì khả năng cao xu hướng giá tăng ngắn hạn và ngược lại, khi đường giá cắt xuống đường EMA20 thì giá có xu hướng giảm ngắn hạn trong thời gian tới.
Đường trung hạn EMA50, EMA100: Khi đường giá cắt đường EMA 50, EMA 100 hướng đi lên thì xu hướng giá tăng trung hạn, nếu cắt EMA 50, EMA 100 theo hướng đi xuống thì xu hướng giá giảm trung hạn trong thời gian tới.
Đường dài hạn EMA200: Khi đường giá cắt hướng lên đường EMA200 thì khả năng cao xu hướng giá sẽ tăng dài hạn và giảm dài hạn khi đường giá cắt hướng xuống đường EMA200 trong khoảng thời gian sắp tới.
Ngoài ra EMA còn có khả năng lưu trữ các mốc giá trong 1 chu kì. Giả sử một chu kì thị trường ngắn hạn có 20 ngày thì chỉ báo EMA sẽ ghi nhớ các mốc giá của các giao dịch trong vòng 20 ngày đó. Như vậy, EMA có thể vừa cập nhật nhanh giá mới vừa lưu trữ được các dữ liệu giá cũ trong một khoảng thời gian nhất định.

Xác định điểm chính xác điểm đặt lệnh

Dựa vào các chỉ báo EMA, nhà đầu tư có thể xác định được điểm đặt lệnh khi giao dịch, cụ thể như sau:

Khi đường EMA dốc lên, đường giá đang nằm trên đường này bắt đầu có dấu hiệu chuyển hướng cắt xuống và chạm nhau thì đây là thời điểm thích hợp để đặt lệnh mua.
Khi đường EMA dốc xuống và đường giá đang dưới EMA bắt đầu chuyển hướng đi lên, thời điểm hai đường chạm nhau thì nhà đầu tư nên vào lệnh bán.

Dựa vào đường trung bình động luỹ thừa xác định điểm đặt lệnh

Xác định đường hỗ trợ và kháng cự

EMA cũng có công dụng tương tự như các đường hỗ trợ và kháng cự, cụ thể là:

Nếu thấy đường EMA trong xu hướng tăng dài hạn nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Sau đó đường giá bắt đầu giảm nhưng khi chạm vào đường này thì có bật lên tăng trở lại, đường EMA lúc này chính là đường hỗ trợ.
Nếu đường EMA trong xu hướng giảm dài hạn, và nằm trên đường giá. Khi đường giá tăng lên nhưng khi chạm vào đường này thì lập tức quay đầu giảm lại đường EMA lúc này sẽ đóng vai trò là đường kháng cự.

Ví dụ đường EMA làm đường hỗ trợ

Quan sát đường EMA10, ta thấy EMA đang có xu hướng tăng nhưng vẫn nằm dưới đường giá. Khi tỷ giá có dấu hiệu giảm đi xuống và chạm vào đường EMA10 thì lập tức giá bật trở lại (các điểm theo mũi tên đỏ ở trên hình). Điều này cho thấy EMA10 đang đóng vai trò là đường hỗ trợ.

Chia sẻ bài viết