30/09/2025
420
Kiến thức chung

Research Backtesting: Cách tiết kiệm thời gian và Kiểm tra chiến lược giao dịch

Research Backtesting là một bước quan trọng trong quá trình phát triển và kiểm tra chiến lược giao dịch. Đây là giai đoạn thử nghiệm chiến lược với dữ liệu thị trường trước khi triển khai các mô hình phức tạp và đầy đủ. Mục tiêu của research backtesting là xác định tính khả thi và tiềm năng của chiến lược trong môi trường chưa hoàn chỉnh, từ đó giúp nhà giao dịch tiết kiệm thời gian và chi phí khi thực hiện các chiến lược giao dịch.
29/09/2025
294
Kiến thức chung

Lý thuyết quay lại giá trị trung bình (Mean Reversion)trong giao dịch tài chính

 Lý thuyết quay lại giá trị trung bình (Mean Reversion) là một trong những lý thuyết cơ bản và phổ biến trong giao dịch tài chính. Lý thuyết này cho rằng giá của các tài sản (chứng khoán, cổ phiếu, hàng hóa...) có xu hướng quay lại mức giá trung bình dài hạn sau khi có sự biến động mạnh. Nếu giá của một tài sản vượt quá mức trung bình này, nó sẽ có xu hướng giảm lại, ngược lại, nếu giá giảm quá thấp so với mức trung bình, nó sẽ có xu hướng tăng trở lại. Lý thuyết này chủ yếu áp dụng trong các trường hợp có sự thay đổi đột ngột và cực đoan trong giá, nhưng không tính đến sự tăng trưởng bình thường của tài sản trong thời gian dài hay các sự kiện thị trường khác.
23/09/2025
420
Kiến thức chung

Stop Loss trong Quant Trading: Tối ưu hóa và Quản lý Rủi Ro

Trong quantitative trading (giao dịch định lượng), việc quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng không thể thiếu, và stop loss là công cụ chủ chốt trong việc thực hiện điều này. Mặc dù stop loss là một khái niệm khá phổ biến trong giao dịch, nhưng khi áp dụng vào giao dịch định lượng, cách thức sử dụng và tối ưu hóa stop loss sẽ khác biệt và cần phải hiểu rõ để đạt được hiệu quả cao nhất.
23/09/2025
324
Giao dịch thuật toán

Sử dụng Python trong Build Alpha: Tạo tín hiệu giao dịch tùy chỉnh

Build Alpha đã mang đến một loạt các cải tiến lớn, giúp các nhà giao dịch có thể tự động hóa chiến lược giao dịch mà không cần phải có kỹ năng lập trình. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhà giao dịch đều cần một công cụ chỉ đơn giản và dễ sử dụng. Đặc biệt, đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn, việc tạo ra các tín hiệu giao dịch phức tạp hơn và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của họ là điều không thể thiếu. Để đáp ứng nhu cầu này, Build Alpha đã tích hợp Python vào nền tảng của mình, cho phép người dùng lập trình tín hiệu giao dịch và chiến lược theo cách mà họ muốn.
20/09/2025
303
Kiến thức chung

6 Lợi ích khi giao dịch hợp đồng tương lai (Futures)

Tại Việt Nam, hợp đồng tương lai không chỉ là công cụ lướt sóng cho nhà đầu tư cá nhân, mà còn là “lá chắn” quản trị rủi ro cho doanh nghiệp và quỹ đầu tư. Sáu lợi ích chính – đòn bẩy, thanh khoản, đa dạng hóa, bán khống, chi phí thấp, không hao mòn giá trị theo thời gian – biến futures thành một kênh giao dịch vừa linh hoạt vừa hiệu quả. Tuy nhiên, để tận dụng hết lợi thế này, nhà đầu tư cần trang bị kiến thức quản trị rủi ro, kiểm soát đòn bẩy, và hiểu rõ sản phẩm. Đó chính là chìa khóa để không chỉ tồn tại, mà còn tận dụng futures như một lợi thế cạnh tranh trong thị trường tài chính Việt Nam ngày càng phát triển.
19/09/2025
315
Kiến thức chung

Ba "sự thật" trong giao dịch: Những hiểu lầm phổ biến và sự thật được kiểm chứng

Giao dịch tài chính là một hành trình đầy thử thách và không phải lúc nào cũng dễ dàng. Những thất bại và sai lầm là điều không thể tránh khỏi đối với các nhà giao dịch, nhưng từ đó, họ sẽ học hỏi và cải thiện chiến lược giao dịch của mình. Trong suốt quá trình này, nhiều nhà giao dịch dễ mắc phải những hiểu lầm do những “sự thật” giao dịch phổ biến mà họ được nghe từ sách vở, hội thảo, hoặc diễn đàn. Tuy nhiên, những sự thật này không phải lúc nào cũng đúng, và nếu không kiểm chứng kỹ lưỡng, chúng có thể dẫn đến thất bại.
17/09/2025
372
Kiến thức chung

Margin Trading quan trọng thế nào trong Quant Trading

Trong Quant Trading, margin trading (giao dịch ký quỹ) đã trở thành một công cụ hữu ích giúp các nhà đầu tư tăng khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư của mình. Đây là một hình thức vay tiền từ người môi giới (broker) để mua cổ phiếu, giúp nhà đầu tư có thể mua nhiều hơn số tiền họ có sẵn, đồng thời sử dụng chính các cổ phiếu đã mua làm tài sản thế chấp. Mặc dù có thể giúp gia tăng lợi nhuận trong ngắn hạn, margin trading cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn nếu không được quản lý chặt chẽ, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức hoạt động của margin trading, những yếu tố quan trọng liên quan và những rủi ro bạn cần lưu ý khi tham gia vào mô hình này tại Việt Nam.
16/09/2025
330
Kiến thức chung

Market drift vs. market impact: hiểu và quản lý slippage trong giao dịch

Trong thị trường tài chính, một trong những vấn đề lâu dài mà các nhà giao dịch và quants phải đối mặt là việc đo lường slippage trong quá trình thực hiện lệnh. Một phần quan trọng của việc đo lường slippage là phân tích sự đóng góp của market impact (ảnh hưởng của thị trường) và market drift (trôi dạt thị trường). Đây là hai yếu tố có thể gây ra slippage, nhưng việc phân biệt và đo lường chính xác sự đóng góp của từng yếu tố là điều vô cùng khó khăn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác biệt giữa market drift và market impact, cách đo lường và tác động của chúng đến chiến lược giao dịch.
16/09/2025
372
Kiến thức chung

Cuốn sách quan trọng cho Quants và chuyên gia tài chính

Việc đọc sách không chỉ giúp mở rộng tầm hiểu biết mà còn giúp cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định trong công việc hàng ngày. Đặc biệt, trong một ngành như tài chính, nơi mọi thay đổi nhỏ đều có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả, việc trang bị kiến thức chuyên sâu từ sách vở là vô cùng quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu 8 cuốn sách mà mỗi chuyên gia tài chính và quants đều nên đọc ít nhất một lần trong đời. Những cuốn sách này không chỉ là tài liệu tham khảo mà còn là nguồn cảm hứng giúp bạn nhìn nhận lại cách làm việc và tư duy trong ngành tài chính.
16/09/2025
393
Kiến thức chung

5 cuốn sách “không quá phổ biến” nhưng cực kỳ quan trọng cho dân Quant 

Trong hành trình chuẩn bị cho một vị trí trong lĩnh vực quantitative finance, hầu hết ứng viên đều đã đọc những cuốn “kinh điển” như Hull – Options, Futures and Other Derivatives, Baxter & Rennie – Financial Calculus hay Joshi – The Concepts and Practice of Mathematical Finance. Nhưng thực tế, có nhiều “viên ngọc ẩn” không được liệt kê trong syllabus chính thức, lại mang đến góc nhìn sâu hơn và giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho công việc hàng ngày của một quant.
13/09/2025
216
Kiến thức chung

Tại sao Drawdown quan trọng hơn ROI trong giao dịch

Trong giao dịch tài chính, ROI (Return on Investment – Tỷ suất lợi nhuận đầu tư) thường được coi là thước đo quan trọng nhất. Khi nhìn vào các báo cáo hiệu suất hay quảng cáo hệ thống giao dịch, con số ROI luôn chiếm vị trí trung tâm. Nó hấp dẫn, trực quan và dễ so sánh. Tuy nhiên, ROI chỉ nói về kết quả cuối cùng, còn drawdown – mức giảm từ đỉnh đến đáy của tài khoản – mới chính là thước đo khả năng tồn tại, tâm lý và bền vững của trader.
12/09/2025
459
Kiến thức chung

Max Drawdown Duration trong Quant trading được hiểu như thế nào?

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao người ta không chỉ quan tâm “lỗ bao nhiêu phần trăm” mà còn phải lo “lỗ mất bao lâu”? Thị trường lên xuống không ngừng, khoảng thời gian mất mát vốn cũng mang ý nghĩa không kém phần quan trọng. Đó chính là lúc khái niệm Drawdown Duration trở nên phổ biến
09/09/2025
219
Kiến thức chung

Z-Test trong Quant Trading: Phân tích Rủi ro và Kiểm định Chiến lược Giao dịch

Trong lĩnh vực Quantitative Trading (giao dịch định lượng), Z-Test không chỉ là công cụ thống kê lý thuyết, mà còn là phương pháp đánh giá hiệu quả chiến lược, kiểm tra giả thuyết về lợi suất và rủi ro danh mục. Thông qua Z-Test, các quants có thể so sánh lợi suất thực tế của chiến lược với mức kỳ vọng, phân tích biến động và xác định xem các tín hiệu giao dịch có khác biệt đáng kể so với thị trường hay chỉ là biến động ngẫu nhiên.
06/09/2025
300
Kiến thức chung

Correlation: Công cụ định lượng giúp dự đoán, phòng ngừa rủi ro và tìm cơ hội giao dịch

Trong quantitative trading (giao dịch định lượng), khái niệm correlation (tương quan) đóng vai trò nền tảng trong việc phân tích dữ liệu tài chính. Trên thực tế, mọi quyết định giao dịch định lượng đều dựa vào khả năng định lượng mối quan hệ giữa các biến số tài chính, và correlation là thước đo chính xác nhất để làm điều này.
04/09/2025
324
Kiến thức chung

Ứng Dụng Machine Readable News trong Giao dịch định lượng: Cách tin tức được xử lý và Phân tích thông minh

Trong thị trường tài chính hiện nay, tin tức và thông tin về thị trường có thể tác động mạnh mẽ đến sự biến động của giá cả cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hoặc các tài sản khác. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn mà các nhà đầu tư và trader phải đối mặt là việc xử lý một khối lượng lớn thông tin không cấu trúc từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như từ các trang tin tức, mạng xã hội, hay báo cáo kinh tế. Làm thế nào để phân tích chính xác và nhanh chóng những tin tức này để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả? Câu trả lời nằm trong công nghệ Machine Readable News – một công cụ mạnh mẽ giúp khai thác và phân tích tin tức từ nguồn dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
01/09/2025
249
Kiến thức chung

Xu hướng dài hạn: Vì sao thị trường đi lên nhiều hơn đi xuống?

Trong quá trình theo dõi thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán, nhà đầu tư thường bị cuốn vào những biến động ngắn hạn: một cú giảm sâu trong ngày, một tuần đỏ lửa liên tiếp, hay một tin tức bất lợi lan truyền trên báo chí và mạng xã hội. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì con người thường bị chi phối mạnh mẽ bởi tâm lý mất mát (loss aversion) – tức là nỗi đau khi mất một khoản tiền thường lớn gấp đôi niềm vui khi thu được khoản lợi nhuận tương ứng.
31/08/2025
219
Kiến thức chung

Walk-Forward Optimisation… và cách áp dụng trong thị trường Việt Nam

Trong quản lý danh mục đầu tư, việc xây dựng mô hình dự báo lợi suất và tối ưu hóa phân bổ tài sản luôn là thách thức lớn. Một trong những vấn đề thường gặp khi huấn luyện mô hình trên dữ liệu lịch sử là hiện tượng overfitting – mô hình “học thuộc lòng” dữ liệu cũ nhưng lại không hoạt động tốt khi áp dụng vào thực tế.
29/08/2025
225
Kiến thức chung

Market Order và những bài học xương máu: Từ Fisher Black đến nhà đầu tư hiện đại

Ngày 19/10/1987 đã đi vào lịch sử tài chính thế giới với tên gọi Black Monday – Thứ Hai Đen tối. Trong một phiên giao dịch duy nhất, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) mất tới 22,6%, tương đương khoảng 500 tỷ USD vốn hóa thị trường bay hơi (theo giá trị năm 1987).
2
3
4
  • ...
    • 27
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!