09/09/2025
417
Kiến thức chung

Z-Test trong Quant Trading: Phân tích Rủi ro và Kiểm định Chiến lược Giao dịch

Trong lĩnh vực Quantitative Trading (giao dịch định lượng), Z-Test không chỉ là công cụ thống kê lý thuyết, mà còn là phương pháp đánh giá hiệu quả chiến lược, kiểm tra giả thuyết về lợi suất và rủi ro danh mục. Thông qua Z-Test, các quants có thể so sánh lợi suất thực tế của chiến lược với mức kỳ vọng, phân tích biến động và xác định xem các tín hiệu giao dịch có khác biệt đáng kể so với thị trường hay chỉ là biến động ngẫu nhiên.
06/09/2025
426
Kiến thức chung

Correlation: Công cụ định lượng giúp dự đoán, phòng ngừa rủi ro và tìm cơ hội giao dịch

Trong quantitative trading (giao dịch định lượng), khái niệm correlation (tương quan) đóng vai trò nền tảng trong việc phân tích dữ liệu tài chính. Trên thực tế, mọi quyết định giao dịch định lượng đều dựa vào khả năng định lượng mối quan hệ giữa các biến số tài chính, và correlation là thước đo chính xác nhất để làm điều này.
04/09/2025
642
Kiến thức chung

Ứng Dụng Machine Readable News trong Giao dịch định lượng: Cách tin tức được xử lý và Phân tích thông minh

Trong thị trường tài chính hiện nay, tin tức và thông tin về thị trường có thể tác động mạnh mẽ đến sự biến động của giá cả cổ phiếu, chỉ số chứng khoán, hoặc các tài sản khác. Tuy nhiên, một trong những thách thức lớn mà các nhà đầu tư và trader phải đối mặt là việc xử lý một khối lượng lớn thông tin không cấu trúc từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như từ các trang tin tức, mạng xã hội, hay báo cáo kinh tế. Làm thế nào để phân tích chính xác và nhanh chóng những tin tức này để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả? Câu trả lời nằm trong công nghệ Machine Readable News – một công cụ mạnh mẽ giúp khai thác và phân tích tin tức từ nguồn dữ liệu khổng lồ một cách nhanh chóng và hiệu quả.
01/09/2025
360
Kiến thức chung

Xu hướng dài hạn: Vì sao thị trường đi lên nhiều hơn đi xuống?

Trong quá trình theo dõi thị trường tài chính, đặc biệt là chứng khoán, nhà đầu tư thường bị cuốn vào những biến động ngắn hạn: một cú giảm sâu trong ngày, một tuần đỏ lửa liên tiếp, hay một tin tức bất lợi lan truyền trên báo chí và mạng xã hội. Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì con người thường bị chi phối mạnh mẽ bởi tâm lý mất mát (loss aversion) – tức là nỗi đau khi mất một khoản tiền thường lớn gấp đôi niềm vui khi thu được khoản lợi nhuận tương ứng.
31/08/2025
354
Kiến thức chung

Walk-Forward Optimisation… và cách áp dụng trong thị trường Việt Nam

Trong quản lý danh mục đầu tư, việc xây dựng mô hình dự báo lợi suất và tối ưu hóa phân bổ tài sản luôn là thách thức lớn. Một trong những vấn đề thường gặp khi huấn luyện mô hình trên dữ liệu lịch sử là hiện tượng overfitting – mô hình “học thuộc lòng” dữ liệu cũ nhưng lại không hoạt động tốt khi áp dụng vào thực tế.
29/08/2025
417
Kiến thức chung

Market Order và những bài học xương máu: Từ Fisher Black đến nhà đầu tư hiện đại

Ngày 19/10/1987 đã đi vào lịch sử tài chính thế giới với tên gọi Black Monday – Thứ Hai Đen tối. Trong một phiên giao dịch duy nhất, chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) mất tới 22,6%, tương đương khoảng 500 tỷ USD vốn hóa thị trường bay hơi (theo giá trị năm 1987).
29/08/2025
396
Kiến thức chung

Market Return: Thước đo nền tảng trong Quant trading

Market Return được định nghĩa là tỷ suất lợi nhuận của market portfolio – danh mục thị trường lý tưởng bao gồm tất cả các tài sản có thể đầu tư trong nền kinh tế, từ cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản cho tới hàng hóa và các công cụ phái sinh, với tỷ trọng phân bổ theo đúng giá trị vốn hóa thị trường.
27/08/2025
1,512
Kiến thức chung

Black Box Trading: Hộp đen thuật toán trong Quant Trading

Trong vài thập kỷ qua, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và phân tích dữ liệu đã làm thay đổi căn bản cách thị trường tài chính vận hành. Một trong những “công cụ” gây ảnh hưởng lớn nhất chính là Black Box Trading – hệ thống giao dịch dựa trên thuật toán, nơi mà logic ra quyết định nằm ẩn trong một cấu trúc lập trình kín, không được công khai.
27/08/2025
993
Kiến thức chung

Tick-by-Tick (TBT) Data: Nền tảng dữ liệu cốt lõi trong giao dịch định lượng

Trong Quant trading, việc phân tích dữ liệu thị trường không chỉ dừng lại ở các chỉ số tổng hợp như giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất (OHLC) theo khung giờ phút hoặc ngày. Để hiểu sâu cách giá cả được hình thành và biến động trong từng khoảnh khắc, các nhà nghiên cứu và quỹ định lượng (quant funds) dựa vào một loại dữ liệu tinh vi hơn: Tick-by-Tick (TBT) Data. Đây là lớp dữ liệu vi mô (micro-level) phản ánh từng sự kiện trong order book, từ đó cung cấp một bức tranh chi tiết nhất về động lực cung – cầu trên thị trường.
27/08/2025
873
Kiến thức chung

Market Microstructure: Hiểu về cơ chế vận hành thị trường và ứng dụng trong giao dịch định lượng

Market Microstructure (Vi cấu trúc thị trường) được định nghĩa bởi National Bureau of Economic Research (NBER) là lĩnh vực tập trung vào kinh tế học của thị trường chứng khoán: cách thức thị trường được thiết kế, cơ chế khớp lệnh, hình thành giá, chi phí giao dịch và hành vi của nhà đầu tư. Nếu ví thị trường tài chính giống như một “cỗ máy”, thì market microstructure chính là bộ phận cơ khí và đường dây điện quyết định chiếc máy đó chạy nhanh, trơn tru hay chậm chạp.
20/08/2025
1,050
Kiến thức chung

High Volume Trading: Nghệ thuật giao dịch khối lượng lớn trên thị trường tài chính

Trong giao dịch tài chính, không phải lúc nào cũng là chuyện “mua rẻ bán đắt”. Với những tổ chức quản lý hàng tỷ USD, bài toán khó nhất lại nằm ở chỗ: làm sao mua/bán khối lượng cực lớn mà không tự tay đẩy giá đi ngược lại mình. Đây chính là lúc khái niệm High Volume Trading (giao dịch khối lượng lớn) xuất hiện.
19/08/2025
1,014
Giao dịch thuật toán

Dữ liệu định tính & định lượng: Khi kết hợp đúng, lợi thế giao dịch tăng gấp bội

Trong Quant Trading, việc hiểu rõ sự khác biệt giữa dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng là yếu tố quan trọng giúp xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Đặc biệt trong nghiên cứu thị trường, phân tích rủi ro, và dự báo giá, sự kết hợp giữa hai loại dữ liệu này không chỉ giúp bạn đo lường chính xác mà còn giúp hiểu được bối cảnh đằng sau các biến động giá.
19/08/2025
594
Kiến thức chung

Data Handling trong Quantitative Trading: Quy Trình Xử Lý Dữ Liệu Quan Trọng cho Chiến Lược Đầu Tư

Trong giao dịch định lượng (Quantitative Trading), việc sử dụng dữ liệu chính xác và có cấu trúc rõ ràng không chỉ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và kịp thời. Tuy nhiên, data handling (xử lý dữ liệu) lại là một bước quan trọng nhưng ít được chú trọng đúng mức. Cùng QM Capital tìm hiểu cách xử lý dữ liệu giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch và tại sao nó lại quan trọng trong Quantitative Trading.
12/08/2025
948
Kiến thức chung

Retail Trading và cuộc cách mạng định lượng

Hiện nay, dữ liệu giống như “dầu mỏ” của thế kỷ 21, càng có nhiều, càng mạnh. Nhờ vào công nghệ và các thuật toán hiện đại, đầu tư tài chính đang chuyển mình mạnh mẽ: không còn chỉ dựa vào linh cảm hay tin đồn, mà thay vào đó là các mô hình toán học, xác suất, và chiến lược định lượng.
11/08/2025
828
Kiến thức chung

Multi-Timeframe Analysis: Tối ưu chiến lược giao dịch với phân tích đa khung thời gian

Trong tài chính, việc sử dụng phân tích đa khung thời gian (multi-timeframe analysis) đã trở thành một chiến lược quan trọng giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu rộng hơn về diễn biến thị trường. Đặc biệt trong lĩnh vực giao dịch định lượng (Quantitative Trading), chiến lược này không chỉ giúp đánh giá xu hướng tổng thể mà còn cải thiện khả năng đưa ra quyết định vào và ra lệnh chính xác.
06/08/2025
918
Kiến thức chung

Standard normal distribution – Nền móng của thống kê và tư duy định lượng

Khi bạn bắt đầu tiếp cận với thống kê, toán ứng dụng hay phân tích dữ liệu tài chính, rất nhanh thôi bạn sẽ gặp một khái niệm quen thuộc đến mức... tưởng chừng ai cũng đã biết: standard normal distribution. Nhưng điều thú vị là, càng đi sâu vào thế giới định lượng – từ quản trị rủi ro, phân tích thị trường, đến thiết kế chiến lược giao dịch – bạn sẽ càng nhận ra rằng không ai thực sự hiểu đủ về nó nếu chỉ dừng lại ở sách giáo khoa.
05/08/2025
891
Kiến thức chung

Giá trị tới hạn trong quantitative trading: Ứng dụng và kiểm thử giả thuyết trong giao dịch tài chính

Trong quantitative trading (giao dịch định lượng), việc áp dụng các mô hình thống kê để đưa ra quyết định giao dịch có vai trò vô cùng quan trọng. Một trong những kỹ thuật trọng yếu trong quá trình này là kiểm thử giả thuyết, đặc biệt là việc sử dụng giá trị tới hạn (critical value), một yếu tố không thể thiếu trong việc quyết định liệu chiến lược giao dịch có hiệu quả hay không.
5
6
7
  • ...
    • 30
    video-image

    Truy Cập Miễn Phí Thư Viện Bot Tín Hiệu Giao Dịch Tự Động

    Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.

    Truy cập ngay!