Có nên xây dựng hệ thống Backtester của riêng bạn?

Việc phát triển một chiến lược giao dịch mạnh mẽ trong môi trường tài chính không chỉ đơn giản là chọn đúng tài sản hay đúng công cụ. Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong việc đánh giá và kiểm tra các chiến lược giao dịch chính là hệ thống backtesting (kiểm thử chiến lược). Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu liệu có nên tự xây dựng một hệ thống backtester cho mình hay không, đặc biệt khi có rất nhiều công cụ sẵn có hiện nay, từ những phần mềm mở đến các giải pháp chuyên nghiệp. Việc tự xây dựng backtester không chỉ là một công cụ để kiểm tra chiến lược, mà còn là một cách để bạn hiểu sâu hơn về những yếu tố ẩn giấu trong các mô hình giao dịch của mình.

Backtest là gì?

Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rõ khái niệm backtest. Backtest là việc áp dụng một chiến lược giao dịch vào dữ liệu lịch sử để đánh giá hiệu quả của chiến lược đó trong điều kiện thực tế. Khi bạn xây dựng một chiến lược giao dịch, bạn sẽ cần áp dụng các quy tắc cụ thể như khi nào vào lệnh, khi nào thoát lệnh, và liệu chiến lược đó có thể mang lại lợi nhuận khi được thử nghiệm với dữ liệu quá khứ hay không. Đó chính là mục tiêu của backtest: xác định liệu chiến lược có thể hoạt động trong môi trường thực tế hay không, và nó giúp bạn “lọc” ra những chiến lược không hiệu quả trước khi đưa tiền vào giao dịch thật.

Tuy nhiên, backtest chỉ là một mô phỏng. Nó không thể hoàn toàn phản ánh chính xác tình hình thực tế của thị trường. Những giả định trong backtest, như không có chi phí giao dịch hay việc sử dụng dữ liệu hoàn hảo, có thể dẫn đến kết quả không chính xác khi triển khai vào môi trường thực tế. Vì vậy, bạn cần phải luôn nhớ rằng "tất cả mô hình đều sai, nhưng một số mô hình vẫn có ích".

Những lỗi thường gặp trong backtesting

Trong quá trình backtesting, có rất nhiều lỗi mà các nhà giao dịch gặp phải, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu. Một trong những lỗi phổ biến nhất là In-Sample Testing. Đây là khi bạn sử dụng dữ liệu cũ để vừa huấn luyện mô hình, vừa kiểm tra kết quả của mô hình đó. Điều này có thể làm cho chiến lược của bạn có vẻ hiệu quả hơn thực tế vì bạn chưa kiểm tra nó trên dữ liệu chưa từng thấy. Nó giống như việc bạn dùng chính bộ đề trong bài kiểm tra để ôn luyện, kết quả chắc chắn sẽ không phản ánh đúng khả năng của bạn.

Một lỗi nữa là Survivorship Bias. Nếu bạn thử nghiệm chiến lược trên các chỉ số như VN-Index, bạn sẽ gặp phải vấn đề này. Các chỉ số này thường xuyên thay đổi thành phần, với các công ty bị loại khỏi chỉ số do các lý do như thị giá thấp, phá sản, hay sáp nhập. Nếu bạn không tính đến yếu tố này trong backtest, chiến lược của bạn có thể chỉ ra các kết quả tốt hơn thực tế, vì bạn chỉ đang giao dịch trên những công ty "sống sót" và bỏ qua những công ty đã không còn tồn tại.

Hai loại hệ thống backtest phổ biến

Khi nói đến hệ thống backtest, có hai loại phổ biến là For-Loop Backtesters và Event-Driven Backtesters. Cả hai loại đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng.

1. For-Loop Backtesters: Đây là hệ thống đơn giản và dễ sử dụng nhất. Hệ thống này lặp qua từng ngày giao dịch (hoặc từng thanh giá), thực hiện các phép tính liên quan đến giá trị của tài sản, như tính toán trung bình động, sau đó mở vị thế mua hoặc bán dựa trên kết quả. Mặc dù hệ thống này rất dễ cài đặt và nhanh chóng cho phép bạn thử nghiệm nhiều chiến lược khác nhau, nhưng lại không thực tế lắm vì thiếu tính toán chi phí giao dịch, và không mô phỏng chính xác các yếu tố như trượt giá hay phí giao dịch.
2. Event-Driven Backtesters: Đây là hệ thống phức tạp hơn và gần gũi với môi trường giao dịch thực tế hơn. Hệ thống này hoạt động theo cơ chế xử lý các sự kiện liên tục trong một vòng lặp lớn. Các sự kiện có thể là dữ liệu thị trường mới, tín hiệu giao dịch mới, đơn hàng được gửi đi, hoặc thông tin hoàn tất lệnh từ sàn giao dịch. Với hệ thống này, bạn có thể tính toán chi phí giao dịch, kiểm soát rủi ro và thậm chí là quản lý nhiều chiến lược và tài sản khác nhau. Mặc dù vậy, việc xây dựng hệ thống này yêu cầu một lượng thời gian và công sức rất lớn.

Có nên tự xây dựng hệ thống backtester?

Câu trả lời là có! Việc tự xây dựng hệ thống backtesting mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về chiến lược của mình. Để hiểu được cách thức hoạt động của một chiến lược giao dịch, không gì tốt hơn là tự xây dựng một hệ thống và thử nghiệm với các mô hình của bạn. Việc này không chỉ giúp bạn hiểu về các nguyên lý cơ bản mà còn giúp bạn nhận diện và khắc phục những lỗi mà các công cụ backtesting sẵn có có thể bỏ qua.

Hệ thống backtest của bạn không chỉ là một công cụ để kiểm tra chiến lược mà còn giúp bạn đánh giá chính xác hơn về khả năng của các chiến lược đó trong điều kiện thị trường thực tế. Nếu bạn xây dựng hệ thống của riêng mình, bạn sẽ hiểu rõ hơn về các yếu tố như chi phí giao dịch, độ trễ thị trường và khả năng chịu đựng rủi ro của các chiến lược mà bạn đang áp dụng. Mặc dù việc xây dựng một hệ thống backtesting phức tạp sẽ mất nhiều thời gian và công sức, nhưng đó sẽ là một kinh nghiệm vô giá, giúp bạn phát triển mạnh mẽ trong hành trình giao dịch định lượng.

Kết luận

Việc tự xây dựng một hệ thống backtesting không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch định lượng thực thụ, nó sẽ là một bước quan trọng. Hệ thống backtest tự xây dựng sẽ giúp bạn kiểm tra và tối ưu hóa chiến lược của mình một cách chính xác hơn, đồng thời giúp bạn hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến việc giao dịch trong môi trường thực tế. Hãy bắt đầu từ những công cụ đơn giản, thử nghiệm và dần dần phát triển hệ thống của riêng mình.