Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Jim Simons, nhà tiên phong trong lĩnh vực giao dịch định lượng, qua đời ở tuổi 86.
QM Capital

Jim Simons, nhà tiên phong trong lĩnh vực giao dịch định lượng, qua đời ở tuổi 86.

15/05/2024

2,367 lượt đọc

Là một nhà toán học, ông đã mở đường cho một cuộc cách mạng trong giao dịch, áp dụng phong cách định lượng, định hướng máy tính từ những năm 1980.

Jim Simons, một nhà tiên phong trong lĩnh vực giao dịch định lượng, qua đời ở tuổi 86. Là một nhà toán học lừng lẫy, ông đã góp phần mở đầu cho một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giao dịch, với phong cách định lượng, hướng đến máy tính vào những năm 1980, đi trước thời đại cả giới tài chính Phố Wall. Ông và đội ngũ của mình đã sử dụng các thuật toán giao dịch và trí tuệ nhân tạo để trở nên vượt trội hơn so với thị trường—và cả những nhà đầu tư nổi tiếng như Warren Buffett và George Soros. Về sau, Simons trở thành một nhà tài trợ chính trị và một nhà từ thiện có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực khoa học, sức khỏe và giáo dục.

Simons sinh ra là con của một giám đốc nhà máy giày ở Boston đã phát triển niềm đam mê toán học từ sớm và bỏ ngoài tai lời khuyên từ bác sĩ riêng của gia đình ông, người đã khuyên ông từ bỏ lĩnh vực này vì cho rằng ông sẽ không kiếm sống được từ nó. Nhưng cuối cùng thì lời cảnh báo đó đã sai hoàn toàn.

Simons bắt đầu sự nghiệp của mình như một giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Harvard. Ông rất được lòng sinh viên. Một năm nọ, Simons đã làm không khí một lớp học sau đại học trở nên “dễ thở” bằng cách thú nhận rằng ông không biết nhiều về chủ đề - phương trình vi phân từng phần - dù vậy ông xem việc giảng dạy khóa học này là một cách tốt để học hỏi.

Ông bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với bạn bè và thử sức với giao dịch chứng khoán. Bạn bè và gia đình nhận thấy ở ông có niềm khao khát làm giàu mãnh liệt. "Jim hiểu từ rất sớm rằng tiền bạc là quyền lực," Barbara Simons, người vợ đầu của ông, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Trong Chiến tranh Lạnh, vào năm 1964, Simons gia nhập một tổ chức tình báo của Hoa Kỳ chống lại Liên Xô. Ông đã thành công trong việc phá mật mã của Nga nhưng bị sa thải khi ông lên tiếng công khai chống lại Chiến tranh Việt Nam, làm phật lòng cấp trên của mình - người đã ủng hộ cuộc chiến này.

Sau đó, Simons gia nhập Đại học Stony Brook ở Long Island, New York, nơi ông điều hành bộ môn toán. Ở tuổi 37, ông đã đạt được danh hiệu cao nhất trong lĩnh vực hình học, củng cố danh tiếng của mình trong thế giới toán học. Lý thuyết Chern-Simons của ông vẫn là một trong những bài báo toán học được trích dẫn nhiều nhất trong thế kỷ qua.

Chia tay với sự nghiệp giáo dục

Vào năm 1978, khi 40 tuổi, Simons làm các đồng nghiệp của mình bất ngờ khi ông từ bỏ sự nghiệp học thuật để thử sức mình trong lĩnh vực giao dịch. Ông bắt đầu một công ty đầu tư tại một trung tâm mua sắm vắng vẻ ở Long Island, cạnh một cửa hàng thời trang nữ và cách hai cửa hàng bán pizza. Vào thời điểm đó, nhiều đối thủ là những nhà đầu tư "nghiệp dư", nói chuyện với các quản lý của các doanh nghiệp, kiểm tra bảng cân đối kế toán, dựa vào sự phán đoán và trực giác để dự đoán sự tăng giảm của các khoản đầu tư.

Nơi người khác thấy sự lên xuống như là hỗn loạn, Simons, người được đào tạo để xem xét các bộ dữ liệu lớn, cảm nhận rằng thị trường tài chính có nhiều cấu trúc hơn hầu hết mọi người cho là. "Tôi đã phát triển một quan điểm rằng thị trường không phải là ngẫu nhiên, và [ở một mức độ nhất định nào đó] có thể dự đoán được," ông sau này nói trong một cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal. "Có những bất thường về thống kê có thể khai thác được."

Ban đầu, Simons giao dịch giống như hầu hết những người khác, đọc tin tức, đặt cược vào giá vàng và các khoản đầu tư khác. Ông đã đạt được lợi nhuận nhưng thấy khó chịu với sự biến động của thị trường. Ông bị đau dạ dày ngày càng nặng và tự trách mình vì những sai lầm mắc phải.

Simons bắt đầu xây dựng một hệ thống giao dịch tự động có thể phát hiện các mẫu hình xuất hiện thoáng qua và bị bỏ qua trong giá cả. "Tôi muốn các mô hình tự kiếm tiền trong khi tôi đang ngủ," Simons nói với một người bạn vào thời điểm đó. "Một hệ thống thuần túy không cần sự can thiệp của con người."

Simons đã thuê các nhà khoa học và toán học sử dụng dữ liệu trải dài hàng thế kỷ, các thuật toán dự đoán và học máy. Họ thường xuyên gặp phải sự thất vọng. "Có một mẫu hình nến ở đây; chắc chắn phải có một mẫu hình nến," Simons khẳng định một ngày nào đó.

"Chúng tôi được xem là những kẻ lập dị với những ý tưởng lố bịch," Elwyn Berlekamp, người đã giúp lãnh đạo công ty vào những năm 1980, nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2017.

Gặt hái thành công

Vào năm 1990, Simons cùng đội ngũ của mình tại trụ sở ở East Setauket, New York đã xác định được các cách kiếm lợi nhuận từ các thị trường tiền tệ, hàng hóa và các thị trường khác thông qua các mẫu hình nến ngắn hạn mà họ đã tìm thấy. Mất nhiều năm hơn nữa, nhưng công ty, lúc bấy giờ được gọi là Renaissance Technologies, cuối cùng đã phát hiện ra cách kiếm hàng tỷ đô la từ cổ phiếu.

Chiến lược chiến thắng của họ là giữ các khoản đầu tư trong các khoảng thời gian ngắn, thậm chí là vài phút, chuyển gần như tất cả các quyết định giao dịch cho máy tính—và duy trì một bí quyết không giống như bất kỳ ai trong lịch sử Phố Wall. Các đồng nghiệp nói rằng một trong những lý do cho sự thành công của công ty là khả năng của Simons trong việc thuyết phục các nhà toán học và nhà khoa học tài năng gia nhập công ty của mình, và khiến họ làm việc cùng nhau— sự thiên tài của ông là quản lý được thiên tài.

"Chỉ có một GOAT [greatest of all time]. Tên ông ấy là Jim Simons," Clifford Asness, nhà sáng lập và quản lý của AQR Capital Management, nói. "Việc ông ấy cũng là một người tốt bụng, hào phóng và quan tâm chỉ làm cho điều này càng tuyệt vời hơn."

Từ năm 1988 đến năm 2018, quỹ đầu cơ Medallion của Renaissance đã tạo ra lợi nhuận hơn 100 tỷ đô la và lợi nhuận trung bình hàng năm là 66% trước khi công ty áp dụng các khoản phí đầu tư cao bất thường. Lợi nhuận hàng năm là 39% sau khi trừ đi các khoản phí, một thành tích vượt trội so với Buffett, Soros, Peter Lynch và các nhà đầu tư khác trong cùng thời kỳ. Medallion từ nhiều năm trước đã trở thành một quỹ chỉ mở cho Simons và các đồng nghiệp của ông.

Mọi thứ đều đổi thay

Ngày nay, nhiều nhà đầu tư hơn đã áp dụng phương pháp tiếp cận toán học, định hướng theo máy tính của Simons. Khoảng một phần ba số tiền được quản lý bởi công ty định lượng và doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp khác nhau dựa vào các thuật toán.

Trong những năm qua, Simons đã giảm bớt vai trò của mình tại công ty trong khi tập trung vào khoa học, giáo dục và các hoạt động từ thiện khác. Vào năm 2010, ông từ chức giám đốc điều hành của Renaissance, nhường chức vụ cho Peter Brown, một nhân viên lâu năm và cựu nhà khoa học máy tính của International Business Machines. Về sau, Simons đã nghỉ hưu làm chủ tịch vào năm 2021.

Gần đây, sức khỏe của Simons đã bắt đầu suy giảm.

Trong suốt cuộc đời mình, Simons đã quyên góp hơn 6 tỷ đô la. Quỹ Simons trở thành một nhà tài trợ tư nhân hàng đầu cho nghiên cứu khoa học cơ bản. Simons cũng cung cấp khoản trợ cấp hàng năm 15.000 đô la cho hơn 1.000 giáo viên toán và khoa học xuất sắc tại Thành phố New York. Ông đã tài trợ cho các nỗ lực nhằm tìm kiếm phương pháp điều trị chứng tự kỷ và chi 75 triệu đô la để xây dựng một đài quan sát ở Chile nhằm hiểu biết về những khoảnh khắc sơ khai nhất của sự tạo hóa.

Vào năm 2021, Simons cùng các giám đốc cao cấp của Renaissance đã đồng ý trả tới 7 tỷ đô la để giải quyết một cuộc điều tra thuế kéo dài liên quan đến cách thức công ty chuyển đổi lợi nhuận ngắn hạn thành lợi nhuận dài hạn, thường được đánh thuế với mức thấp hơn. Đây là một trong những thỏa thuận lớn nhất trong lịch sử Cục Thuế vụ Hoa Kỳ.

Simons là một trong những người ủng hộ lớn nhất cho các ứng cử viên Dân chủ, hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống của Joe Biden và Hillary Clinton. Trong khi đó, Robert Mercer, khi đó là đồng Giám đốc điều hành của Renaissance, vào năm 2016 trở thành một trong những người ủng hộ quan trọng nhất cho ứng cử viên tổng thống Donald Trump.

Trong một bài phát biểu năm 2019, Simons đã chia sẻ một bài học về cuộc sống với sinh viên MIT. "Hãy để cái đẹp dẫn dắt bạn," ông nói. "Nó có thể là cách một công ty hoạt động, kết quả của một thí nghiệm, hay cách một định lý được khám, nhưng luôn có một cảm giác về vẻ đẹp khi mọi thứ hoạt động trơn tru và nghệ thuật gần như được chứa đựng trong đó."

Ông từng trải qua 2 đời vợ và có tổng cộng 5 đứa con. Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông là với nhà khoa học Barbara Bluestein, người đã sinh cho ông ba người con lần lượt là Elizabeth, Nathaniel và Paul.

Sau khi ly hôn với người vợ thứ nhất, ông tái hôn với bà Marilyn Hawrys, một nhà kinh tế và cựu sinh viên Stony Brook. Họ có với nhau hai đứa con con là Nicholas và Audrey. Một con trai, Paul, đã chết trong một tai nạn xe đạp. Con trai khác, Nicholas, đã chết trong khi lặn biển., Simons từng than thở với đồng nghiệp khi hồi tưởng lại về những khoảng thời gian bi kịch đó "Cuộc đời tôi hoặc là vinh quang hoặc là đổ nát".

Ông để gia đình người vợ thứ hai của mình và cả ba người con của mình thừa kế toàn bộ tài sản.

Đăng ký nhận tin

Nhập Email để nhận được bản tin mới nhất từ QM Capital.

Bài viết liên quan

20/05/2024

Tỷ phú bí ẩn Alex Gerko - người nộp thuế nhiều nhất ở Vương quốc Anh

Alex Gerko đã xây dựng một công ty giao dịch định lượng trong thập kỷ qua, xử lý gần 300 tỷ USD khối lượng hàng ngày trên cổ phiếu, hàng ...

14/05/2024

Kenneth C. Griffin - Phủ thủy ngành đầu cơ và lời khuyên hãy chấp nhận rủi ro ở tuổi 20

Chúng ta đều quen thuộc với Larry Fink, CEO của BlackRock, người quản lý một quỹ tài sản lên đến hơn 10 nghìn tỷ USD, một con số ấn tượng ...

07/05/2024

David E.Shaw - Câu chuyện của nhà đầu tư định lượng hàng đầu phố Wall

David Elliot Shaw là người tiên phong trong lĩnh vực đầu tư định lượng, sử dụng các mô hình và thuật toán toán học phức tạp tại DE Shaw & ...

23/02/2024

[P2] Một câu chuyện về Winter Quant (Mùa đông định lượng) - Xuyên suốt cùng đa yếu tố định lượng với Quỹ quản lý vốn AQR

AQR Capital Management là một công ty quản lý vốn toàn cầu có trụ sở tại Greenwich, Connecticut, Hoa Kỳ. Quỹ phòng hộ của AQR là một trong những quỹ ...

23/02/2024

[P1] Một câu chuyện về Winter Quant (Mùa đông định lượng) - Xuyên suốt cùng đa yếu tố định lượng với Quỹ quản lý vốn AQR

AQR Capital Management là một công ty quản lý vốn toàn cầu có trụ sở tại Greenwich, Connecticut, Hoa Kỳ. Quỹ phòng hộ của AQR là một trong những quỹ ...

11/12/2023

Chuyện đời huyền thoại - Người “Đánh bại mọi thị trường” - Edward O. Thorp: Từ sòng bạc Las Vegas tới phố Wall (P2)

Người đàn ông khiến cả phố Wall lẫn các sòng bạc bậc nhất nước Mỹ phải “kính nể”, giáo sư toán học áp dụng xác suất hạ gục các sòng ...

Công Nghệ Tài Chính QM Capital
QM Capital LLC là công ty công nghệ tài chính tiên phong trong lĩnh vực đầu tư thuật toán, cùng sứ mệnh hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân và tổ chức đầu tư tại Việt Nam.
©2023 All right reserved
Về đầu trang