Chỉ báo CCI hoặc Chỉ số kênh hàng hóa CCI là một chỉ báo dao động, một công cụ phân tích kỹ thuật, ban đầu được Donald Lambert phát triển vào những năm 1980. Mặc dù có tên như vậy, nhưng chỉ báo này khá hiệu quả không chỉ trên thị trường hàng hóa mà còn trong giao dịch cổ phiếu, tiền tệ và các công cụ tài chính khác.

1. Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là gì?

Chỉ số kênh hàng hóa (CCI) là một bộ dao động dựa trên động lượng được sử dụng để giúp xác định thời điểm một phương tiện đầu tư đạt đến tình trạng quá mua hoặc quá bán. Hầu hết thời gian, biểu đồ chỉ báo nằm trong vùng trung lập sẽ cho biết thị trường tương đối bình tĩnh. Khi biểu đồ chỉ báo rời khỏi vùng trung lập, công cụ này cho biết động lực giá.

Được phát triển bởi Donald Lambert, chỉ báo kỹ thuật này đánh giá hướng và sức mạnh của xu hướng giá, cho phép các nhà giao dịch xác định xem họ có muốn tham gia hay thoát khỏi giao dịch, kiềm chế không thực hiện giao dịch hay thêm vào vị thế hiện có. Theo cách này, chỉ báo có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu giao dịch khi nó hoạt động theo một cách nhất định.

2. Công thức cho Chỉ số kênh hàng hóa (CCI)

CCI = (AP – MA)/MD x 1/0,015

Trong đó:

1. AP (Average Price) là trung bình của 3 mức giá trong phiên

AP = (Giá đóng cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/3

1. MA (Moving Average) là đường trung bình động, được tính theo trung bình của giá đóng cửa trong n phiên giao dịch. Sử dụng MA loại bỏ các sai lệch ngẫu nhiên để thu được một xu hướng rõ ràng hơn.

MA = (Giá đóng cửa phiên 1 + Giá đóng cửa phiên 2 + .. + Giá đóng cửa phiên n) / n

1. MD (Moving Deviation) là độ lệch chuẩn của đường MA

MD = {( MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)} / n

1. 0,015 là gọi là “hằng số Lambert” nhằm điều chỉnh các giá trị của chỉ báo và nằm trong -100 đến +100.

3. Cách tính chỉ số kênh hàng hóa CCI

1. Xác định số chu kỳ mà CCI của bạn sẽ phân tích. Con số thường được sử dụng là 20. Ít chu kỳ hơn sẽ tạo ra chỉ báo biến động hơn, trong khi nhiều chu kỳ hơn sẽ làm cho nó mượt mà hơn. Đối với phép tính này, chúng ta sẽ giả định 20 chu kỳ. Điều chỉnh phép tính nếu sử dụng một số khác.
2. Trong bảng tính, hãy theo dõi mức giá cao, thấp và đóng cửa trong 20 kỳ và tính giá thông thường.
3. Sau 20 kỳ, tính đường trung bình động (MA) của giá điển hình bằng cách cộng tổng 20 mức giá điển hình gần nhất và chia cho 20.
4. Tính độ lệch trung bình bằng cách trừ MA khỏi giá thông thường trong 20 kỳ gần nhất. Cộng các giá trị tuyệt đối (bỏ qua dấu trừ) của các số liệu này rồi chia cho 20.
5. Chèn giá điển hình gần đây nhất, MA và độ lệch trung bình vào công thức để tính chỉ số CCI hiện tại.
6. Lặp lại quá trình này khi mỗi chu kỳ mới kết thúc.

4. Chỉ số kênh hàng hóa cho bạn biết điều gì?

1. Khi CCI di chuyển trên +100, một xu hướng tăng mạnh mới đang bắt đầu, báo hiệu một lệnh mua. Sử dụng các chỉ báo xu hướng hoặc các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu do CCI chỉ ra.
2. Khi CCI di chuyển xuống dưới -100, một xu hướng giảm mạnh mới đang bắt đầu, báo hiệu lệnh bán. Đóng vị thế khi CCI tăng trên -100. Sử dụng các chỉ báo xu hướng hoặc các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu do CCI chỉ ra.
3. Tìm kiếm mức mua quá mức trên +100 và mức bán quá mức dưới -100. Các mức CCI này có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mức độ biến động của chứng khoán. Ví dụ, đối với chứng khoán biến động hơn, bạn có thể sử dụng +200 và -200.

Lưu ý: CCI là một bộ dao động không bị ràng buộc, nghĩa là không có giới hạn tăng hoặc giảm. Điều này khiến việc diễn giải tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trở nên chủ quan.

1. Nếu giá cơ bản tạo ra mức cao hoặc mức thấp mới mà không được CCI xác nhận, sự phân kỳ có thể báo hiệu sự đảo ngược giá.

📌 HÃY XÂY DỰNG VÀ KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA BẠN TRÊN NỀN TẢNG QMTRADE TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIỀN THẬT ĐỂ TRÁNH NHỮNG RỦI RO KHÔNG ĐÁNG CÓ.

TRẢI NGHIỆM TÍNH NĂNG TẠI: QMTRADE