Chỉ báo kỹ thuật Average Directional Movement Index

Chỉ báo kỹ thuật Average Directional Movement Index (ADX)

1. Định Nghĩa: Chỉ báo Average Directional Movement Index (ADX) được sử dụng để đánh giá sức mạnh của xu hướng và giúp nhà đầu tư xác định xem thị trường đang trong trạng thái xu hướng mạnh, yếu hoặc đang dao động. ADX cũng có thể giúp nhận biết khả năng sắp xảy ra một xu hướng mới.

2. Công thức: Chỉ báo ADX được tính dựa trên hai chỉ báo khác là Directional Movement Index (DMI) và Minus Directional Indicator (-DI) và Plus Directional Indicator (+DI). Công thức tính của chúng như sau:

2.1.Plus Directional Indicator (+DI): 

$+DI = \frac{EMA of + DM }{ATR}* 100$

Trong đó: 

• EMA of + DM là giá trị Exponential Moving Average của +DM
• ATR là giá trị Average True Range (phạm vi biến đổi trung bình).

2.2.Minus Directional Indicator (-DI):

$-DI = \frac{EMA of - DM }{ATR}* 100$

Trong đó: 

• EMA of - DM là giá trị Exponential Moving Average của -DM
• ATR là giá trị Average True Range (phạm vi biến đổi trung bình).

2.3.Directional Movement Index (DMI): 

$DMI = \frac{|(+DI) -( -DI)|}{|((+DI) - (-DI))| + 2 * TR}$

2.4.Average Directional Movement Index (ADX):

$ADX = 100*RMA of DMI$

Trong đó: 

• RMA of DMI là giá trị Exponential Moving Average (EMA) được trọng số của DMI

Tham số nhập vào:

• length (int): Khoảng thời gian (period) cho tính toán ADX. Mặc định là 14.
• scalar (float): Giá trị để tăng độ nhạy của chỉ báo. Mặc định là 100.
• drift (int): Sự khác biệt trong khoảng thời gian. Mặc định là 1.

Giải thích: Chỉ báo ADX đo lường sức mạnh của xu hướng bằng cách tính toán sự khác biệt giữa +DI và -DI và sau đó áp dụng một dấu chia cho tổng của chúng. Giá trị của ADX thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Một ADX cao (thường trên 25) cho thấy thị trường đang trong trạng thái xu hướng mạnh, trong khi một ADX thấp (dưới 20) thường cho thấy thị trường đang trong trạng thái dao động. ADX có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định dựa trên sức mạnh của xu hướng và tích hợp với các chiến lược giao dịch khác.

3. Cách sử dụng: Dưới đây là cách sử dụng chỉ báo ADX:

• Xác định xu hướng mạnh/yếu: Một ADX cao (thường trên 25) cho thấy thị trường đang trong trạng thái xu hướng mạnh. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng của xu hướng này.

Một ADX thấp (dưới 20) cho thấy thị trường đang trong trạng thái dao động hoặc không rõ ràng về xu hướng. Nhà đầu tư có thể kiểm tra các chỉ báo khác để tìm hiểu thêm về biểu đồ giá.

• Xác định khả năng xu hướng mới: Một ADX tăng đột ngột từ mức thấp có thể tín hiệu một xu hướng mới đang hình thành. Một ADX giảm đột ngột sau một thời gian tăng có thể tín hiệu rằng xu hướng đang yếu đi hoặc có thể sắp kết thúc.
• Xác định điểm vào/ra giao dịch: Một ADX cao có thể cho thấy sự mạnh mẽ của xu hướng và tạo cơ hội cho các tín hiệu mua/bán dựa trên hướng của xu hướng.

Khi ADX thấp, thị trường có thể đang trong trạng thái dao động và nhà đầu tư có thể xem xét các chiến lược giao dịch tương tự với biên độ giá.