Chỉ báo kỹ thuật Commodity Channel Index

Chỉ báo kỹ thuật Commodity Channel Index (CCI)

1. Định nghĩa:

Commodity Channel Index (CCI) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự biến đổi của giá so với giá trung bình thông qua một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này giúp người giao dịch xác định sự quá mua hoặc quá bán của thị trường và dự đoán các điểm đảo chiều.

2. Công thức:

• Typical Price (tp): Trước hết, tính giá trung bình theo công thức

$tp = \frac{high + low + close}{3}$

Trong đó high là giá cao nhất, low là giá thấp nhất và close là giá đóng cửa của mỗi phiên giao dịch.

• Giá trung bình (mean_tp): Tính giá trung bình bằng cách sử dụng độ dài (length) phiên gần đây thông qua một đường trung bình đơn giản (Simple Moving Average - SMA) của tính giá trung bình (tp).

$mean_{tp} = SMA(tp, length)$

Trong đó length mặc định là 14 kỳ.

• Độ biến đổi trung bình tuyệt đối (MAD - Mean Absolute Deviation): Tính MAD của tính giá trung bình (tp) dựa trên độ dài (length) phiên gần đây.

$mad_tp = MAD(tp, length)$

Trong đó length mặc định là 14 kỳ.

• Commodity Channel Index (CCI): Tính chỉ báo CCI bằng cách sử dụng công thức: 

$CCI= \frac{tp - mean_{tp}}{c * mad_{tp}}$

Trong đó c là một hằng số tỷ lệ tpc ng{tp}}{c và mặc định là 0.015.

3. Cách sử dụng:

• Khi chỉ báo CCI vượt qua mức 100, điều này cho thấy thị trường có khả năng quá mua và có thể có sự điều chỉnh giảm giá sắp diễn ra. Người giao dịch có thể xem xét mở vị trí bán.
• Khi chỉ báo CCI giảm dưới mức -100, điều này cho thấy thị trường có khả năng quá bán và có thể có sự điều chỉnh tăng giá sắp diễn ra. Các vị trí mua có thể được xem xét.
• Khi CCI chạm hoặc vượt qua mức 0, đây có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều trong xu hướng.