Trang chủ
/ Phân tích kỹ thuật
/ Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

Chỉ báo kỹ thuật Rolling Kurtosis là gì? Cách sử dụng chỉ báo Rolling Kurtosis

29/09/2024

228 lượt đọc

Được xây dựng trên nền tảng thống kê, Rolling Kurtosis không chỉ cung cấp cái nhìn sâu sắc về phân phối giá mà còn chỉ ra mức độ "nhọn" hoặc "bẹt" của nó so với phân phối chuẩn.

Việc theo dõi Rolling Kurtosis trong một khoảng thời gian cụ thể cho phép các nhà đầu tư nhận diện các biến động tiềm ẩn, từ đó đưa ra quyết định chiến lược trong giao dịch. Bài viết này sẽ đi sâu vào định nghĩa, cách tính toán và ứng dụng của Rolling Kurtosis, giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo này và cách tận dụng nó để tối ưu hóa hoạt động đầu tư của mình.

1. Định nghĩa:

Chỉ báo Rolling Kurtosis là một chỉ báo thống kê được sử dụng để đo lường độ nghiêng của phân phối giá của một tài sản hoặc thị trường tài chính trong một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ báo này được tính bằng cách sử dụng độ kurtosis của giá đóng cửa (close price) trong một số phiên gần nhau.

2. Cách tính:

Chỉ báo Rolling Kurtosis được tính như sau:

Chọn một khoảng thời gian cụ thể (length) để tính độ kurtosis. Trong QMC Trade, giá trị mặc định cho length là 30 phiên.
Tính độ kurtosis của giá đóng cửa (close) trong khoảng thời gian length. Độ kurtosis là một chỉ số thống kê thể hiện độ "nhọn" hoặc "bẹt" của phân phối giá so với phân phối chuẩn (phân phối Gaussian). Nếu độ kurtosis lớn hơn 3, có nghĩa là phân phối có đỉnh cao và đuôi dày hơn so với phân phối chuẩn, và ngược lại.

3. Cách sử dụng Rolling Kurtosis:

Chỉ báo Rolling Kurtosis thường được sử dụng để đánh giá tính biến đổi của giá trong thời gian gần đây. Nó có thể cho biết xem thị trường đã có sự biến đổi mạnh mẽ trong thời gian gần đây hay không.
Giá trị Rolling Kurtosis có thể được so sánh với ngưỡng 3 (độ kurtosis của phân phối chuẩn) để xác định xem thị trường có đang trở nên "khá biến động" (nếu kurtosis lớn hơn 3) hay "ít biến động" (nếu kurtosis nhỏ hơn 3).
Nếu Rolling Kurtosis tăng đột ngột, có thể cho thấy sự biến động và không chắc chắn đang gia tăng trong thị trường, có thể là một tín hiệu cảnh báo về sự biến động của giá trong tương lai.

Rolling Kurtosis cũng có thể được sử dụng trong các chiến lược giao dịch hoặc cùng với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.