Chỉ báo Linear Regression

Chỉ báo Linear Regression (LINREG) 

1. Định Nghĩa: Chỉ báo Linear Regression là một kỹ thuật thống kê được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa hai biến. Nó cho phép dự đoán giá trị của một biến phụ thuộc (được gọi là biến phản hồi) dựa trên giá trị của một hoặc nhiều biến độc lập (được gọi là biến đầu vào). Trong Linear Regression, chúng ta giả định rằng có một mối quan hệ tuyến tính giữa biến phản hồi và các biến đầu vào. Mục tiêu của Linear Regression là tìm ra một đường thẳng tốt nhất để mô tả mối quan hệ này.

Chỉ báo Linear Regression (Hồi quy tuyến tính) trình bày giá trị kết thúc của đường hồi quy tuyến tính trong một số thanh xác định; cho thấy về mặt thống kê, giá được dự kiến sẽ ở đâu. Ví dụ, Chỉ báo Linear Regression với chu kỳ 20 sẽ bằng giá trị kết thúc của đường hồi quy tuyến tính trên 20 thanh.

2. Công thức tính toán

Công thức chính để tính toán đường thẳng tuyến tính là:

y = a + bx

Trong đó: 

• y là giá dự đoán (điểm trên đường thẳng linear regression line).
• a là hệ số góc (slope) của đường thẳng.
• b là hệ số góc (intercept) của đường thẳng.
• x là giá trị biến độc lập (thời gian hoặc chỉ số thời gian khác).

Cụ thể khi ứng dụng trong tài chính, công thức được tính toán như sau:

B1: Xác định các tham số đầu vào:

• close (giá đóng cửa): Dãy giá đóng cửa của tài sản cần được tính toán.
• length (độ dài): Số lượng phiên giao dịch được sử dụng trong quá trình tính toán linreg, mặc định là 10 nếu không có giá trị khác được cung cấp.

B2: Bước tính toán chính của linreg được thực hiện bằng cách thực hiện một phép tính hồi quy tuyến tính đối với dãy giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian được xác định bởi length.

B3: Đầu tiên, linreg tính toán một số giá trị thống kê cho dãy số 1, 2, ..., n (trong trường hợp này, n là độ dài được xác định bởi length). Các giá trị này bao gồm:

• x_sum: Tổng của dãy số từ 1 đến n.
• x2_sum: Tổng của bình phương các số từ 1 đến n.\
• divisor: Một giá trị là kết quả của một phép tính, được sử dụng trong tính toán hồi quy tuyến tính sau này.

B4: Sau đó, linreg thực hiện một phép tính hồi quy tuyến tính đối với dãy giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian length. Phép tính này tính toán hai giá trị chính:

• Góc (slope) của đường hồi quy tuyến tính.
• Sai số (intercept) của đường hồi quy tuyến tính.

B5: Kết quả của linreg là một chuỗi các giá trị hồi quy tuyến tính cho từng phiên giao dịch. Nó có thể cung cấp các thông tin như góc, sai số, hoặc tỷ lệ tương quan (correlation) tùy thuộc vào các tham số tuỳ chỉnh được sử dụng.

3. Cách sử dụng: Cách diễn giải của Chỉ báo Linear Regression tương tự như đường trung bình động (moving average) nhưng nó có một lợi thế so với đường trung bình động. Thay vì vẽ đường trung bình của hành động giá trong quá khứ, nó vẽ đường hồi quy tuyến tính nơi mà mong đợi giá sẽ đến, làm cho Chỉ báo Linear Regression đáp ứng nhanh hơn so với đường trung bình động.

Chỉ báo Linear Regression có nhiều ứng dụng trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trên thị trường tài chính, ví dụ như:

• Chỉ báo linreg giúp bạn xác định xu hướng giá của một tài sản trong khoảng thời gian cụ thể.
• Góc của đường hồi quy tuyến tính có thể xác định mức độ tăng hoặc giảm của xu hướng giá.
• Sai số của đường hồi quy tuyến tính có thể đo lường sự biến động trong xu hướng giá.
• Chỉ báo linreg có thể được sử dụng để xác định các điểm mua vào hoặc bán ra dựa trên sự thay đổi của xu hướng.\
• Quản lý rủi ro: Nó cũng có thể được sử dụng để quản lý rủi ro trong giao dịch bằng cách đặt các stop-loss order dựa trên mức độ gần hoặc xa so với đường Linear Regression.

Phương pháp giao dịch với chỉ báo kênh hồi quy tuyến tính

Xác định điểm vào lệnh: Ví dụ trong một xu hướng tăng, chúng ta sẽ có một kênh hồi quy tuyến tính dốc lên. Khi giá bật lên lần thứ 2, tạo thành đáy thứ 2 tại đường hồi quy tuyến tính dưới của chỉ báo, bạn sẽ mở một lệnh mua. Vì đáy đang tăng lên, một xu hướng có thể đang hình thành trên biểu đồ. Do đó, chúng ta nên mua cặp tiền tệ tại thời điểm này, cố nắm bắt một lực đẩy tăng giá sắp tới. Mở một giao dịch hồi quy tuyến tính giảm hoạt động theo cách tương tự, nhưng theo hướng ngược lại.

Xác định điểm dừng lỗ: Bạn nên sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch chiến lược dựa trên hồi quy tuyến tính. Nếu bạn đang giao dịch một thiết lập hồi quy tuyến tính tăng, lệnh dừng lỗ nên được đặt bên dưới đáy tại đường hồi quy tuyến tính dưới sau khi giá bật lên. Ngược lại, nếu bạn đang giao dịch hồi quy tuyến tính giảm giá, lệnh dừng lỗ của bạn nên được đặt phía trên đỉnh tại đường hồi quy tuyến tính trên sau khi giá bật lên.

Xác định mục tiêu lợi nhuận: Bạn có hai lựa chọn để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng kênh hồi quy tuyến tính. Cách thứ 1 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá đạt đến phía đối diện của mức hồi quy tuyến tính. Cách thứ 2 là giữ giao dịch cho đến khi hành động giá phá vỡ đường trung tuyến theo hướng ngược lại với xu hướng đang thịnh hành. Điều này có nghĩa là nếu bạn mở lệnh mua, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá vượt qua đường trung tuyến, phá vỡ nó và đi xuống. Nếu bạn đang bán ra, thì bạn có thể đóng giao dịch khi giá xuống dưới đường trung tuyến, sau đó phá vỡ nó và đi lên.