Trang chủ
/ Phân tích kỹ thuật
/ Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?

Chỉ báo Volume Weighted Moving Average (VWMA) là gì? Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?

04/07/2024

1,017 lượt đọc

Đường trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA) là một loại MA tập trung nhiều hơn vào các mức giá cụ thể. Nhưng chỉ báo VWMA là gì? Trong bài viết này, QM Capital sẽ khám phá và xem xét một số ví dụ về cách bạn có thể sử dụng nó trong giao dịch của mình.

1. Định nghĩa

Đường trung bình trượt gia quyền khối lượng (VWMA) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để xác định giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định, có tính đến cả giá và khối lượng.

VWMA là một biến thể của Đường trung bình động đơn giản (SMA) có trọng số lớn hơn đối với các giai đoạn có khối lượng cao hơn, khiến nó trở thành một công cụ có giá trị đối với các nhà giao dịch để xác định giá trung bình thực sự của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

2. Công thức

Đường trung bình động có trọng số theo khối lượng (VWMA) được tính bằng cách lấy tổng của tích khối lượng và giá trong một khoảng thời gian và chia cho tổng khối lượng trong khoảng thời gian đó.

VWMA = Tổng (Giá đóng cửa * Khối lượng) / Tổng khối lượng

Công thức được sử dụng để tính VWMA tương tự như công thức được sử dụng để tính SMA, ngoại trừ VWMA được tính theo khối lượng.

3. Làm thế nào để sử dụng chỉ báo VWMA trong giao dịch?

- Xác định giá trị hợp lý của một tài sản:

Nếu giá cao hơn VWMA, tài sản có thể được định giá quá cao
Nếu giá thấp hơn VWMA, tài sản có thể bị định giá thấp

- Xác định sức mạnh của một xu hướng:

Đường VWMA dốc lên cho thấy xu hướng tăng mạnh
Đường VWMA dốc xuống cho thấy xu hướng giảm mạnh

- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng: Khi giá của một tài sản tiến gần đến VWMA, nó có thể hoạt động như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự và các nhà giao dịch có thể sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Ngoài ra chỉ báo VWMA thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, hoặc Bollinger Bands để đưa ra các quyết định giao dịch có độ chính xác cao hơn.

4. Ưu và nhược điểm của VWMA

Ưu điểm	Nhược điểm
Vì dữ liệu khối lượng được xem xét, chỉ báo VWMA cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng của thị trường	Chỉ báo trễ (nghĩa là các giá trị hiển thị chỉ thay đổi sau khi giá của tài sản được giao dịch thay đổi)
Giúp giảm thiểu các tín hiệu nhiễu so với các đường trung bình động truyền thống (SMA, EMA) vì lọc bớt các biến động nhỏ lẻ với khối lượng thấp.	Trong thị trường hoặc tài sản có khối lượng giao dịch thấp, VWMA dễ bị nhiễu.
Dễ dàng kết hợp với nhiều chỉ báo khác để nhận biết xu hướng, điểm vào và thoát lệnh	Không hiệu quả trong các khung thời gian ngắn do sự biến động và khối lượng giao dịch không đồng đều

Nguồn:

Trendspider. (2024). What is the Volume Weighted Moving Average (VWMA)

https://trendspider.com/learning-center/what-is-the-volume-weighted-moving-average-vwma/

Oreoluwa Fakolujo. (2023). How to Use The VWMA Indicator – Trading Strategy and Tips. Howtotrade.com.

https://howtotrade.com/indicators/volume-weighted-moving-average/

📌 HÃY KIỂM THỬ CHIẾN LƯỢC VỚI CHỈ BÁO TRÊN TẠI QMTRADE NGAY HÔM NAY: QMTRADE