Danh mục đầu tư

Trong những năm gần đây, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và machine learning (ML) vào đầu tư định lượng đã trở thành xu hướng chủ đạo, làm thay đổi sâu sắc phương thức hoạt động của nhiều quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Một trong những quỹ điển hình nhất vừa đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực này là AQR Capital Management, được sáng lập bởi Cliff Asness. Sau nhiều năm tỏ ra dè dặt, mới đây AQR đã quyết định mạnh dạn "đầu hàng máy móc," cho phép AI chi phối nhiều hơn trong các quyết định đầu tư.

Trong phần I Chiến lược của các quỹ phòng hộ định lượng trước đó, bài viết đã đề cập đến các chiến lược như Quant-Statistical Arbitrage, Quant Equity Market Neutral (QEMN) và Quant-CTA. Trong phần II này, bài viết sẽ đề cập đến 2 chiến lược còn lại đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực đầu tư định lượng. Quant Macro và Global Asset Allocation (GAA) cùng với Quant-Risk Premia. Mục đích của bài viết nhằm cung cấp cho nhà đầu tư góc nhìn về các quỹ phòng hộ định lượng và các chiến lược của họ nhằm tạo ra lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Các quỹ phòng hộ định lượng là các công ty đầu tư sử dụng các mô hình toán học và thống kê tiên tiến cũng như các thuật toán máy tính để đưa ra quyết định đầu tư. Trong bài viết này sẽ đề cập đến các quỹ đầu tư định lượng và khám phá các chiến lược chính như Quant-Statistical Arbitrage, Quant-CTA, Quantitative Equity Market Neutral. Mỗi chiến lược của các quỹ sẽ được phân tích dưới góc độ các loại tín hiệu giao dịch chủ chốt, cách thức hoạt động qua các thời kỳ và ví dụ cho từng trường hợp, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quát hơn về chiến lược của các quỹ này.