Backtesting là một công cụ không thể thiếu trong quá trình phát triển và kiểm định các chiến lược giao dịch. Thông qua việc mô phỏng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, backtesting cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của chiến lược trước khi áp dụng chúng vào thực tế. Quá trình này giúp nhà đầu tư hiểu rõ mức độ rủi ro, khả năng chịu đựng của chiến lược và các điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch

Giới thiệu về Backtest

Backtest (kiểm tra ngược) là quá trình kiểm tra lại một chiến lược giao dịch cụ thể bằng cách áp dụng vào dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ và nhằm để đánh giá hiệu quả của chiến lược. Quá trình này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách chiến lược sẽ hoạt động trong thực tế, mà không cần phải mạo hiểm vốn thực sự. Backtest giúp phát hiện các điểm yếu hoặc hạn chế của chiến lược giao dịch.

Ví dụ, nếu chiến lược không hoạt động tốt trong điều kiện thị trường nhất định, nhà đầu tư có thể điều chỉnh để cải thiện hiệu suất của nó trong những điều kiện đó. Điều này giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Ngoài ra, backtest còn giúp đặt ra các kỳ vọng thực tế cho chiến lược giao dịch. Bằng cách đánh giá hiệu suất của chiến lược qua một khoảng thời gian dài, nhà đầu tư có thể có cái nhìn tổng quan về mức lợi nhuận trung bình và mức giảm giá tối đa mà chiến lược có thể mang lại.

Tầm quan trọng của Backtest

1. Backtest cho phép nhà đầu tư xác định xem chiến lược giao dịch có thực sự hiệu quả trong nhiều điều kiện thị trường khác nhau hay không. Quá trình này giúp lọc ra các chiến lược không ổn định hoặc kém hiệu quả trước khi những chiến lược này gây tổn thất tài chính trong thực tế. Kết quả Backtest cung cấp dữ liệu lịch sử để nhà đầu tư có thể điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược theo phản ứng của thị trường.
2. Giảm thiểu rủi ro: Backtest giúp nhà đầu tư nhận diện được các rủi ro tiềm ẩn từ chiến lược giao dịch, từ đó phát triển các biện pháp giảm thiểu rủi ro hiệu quả. Nhà đầu tư có thể sử dụng thông tin từ Backtest để thiết lập các điểm cắt lỗ (stop-loss) và lấy lợi nhuận (take-profit) cho phù hợp, qua đó kiểm soát tốt hơn mức độ rủi ro chấp nhận được và tiềm năng sinh lời của chiến lược
3. Cải thiện và điều chỉnh chiến lược: Các kết quả từ Backtest cũng giúp nhà đầu tư nhận biết được khi nào cần phải điều chỉnh chiến lược giao dịch để phù hợp với thay đổi của thị trường. Điều này bao gồm việc thay đổi các tham số của mô hình, cách thức quản lý vốn hoặc thậm chí là thay đổi toàn bộ cách tiếp cận giao dịch dựa trên những dữ liệu mới nhất
4. Thiết lập kỳ vọng thực tế: Backtest cung cấp một cái nhìn thực tế về những gì nhà đầu tư có thể mong đợi từ chiến lược giao dịch của mình, bao gồm cả lợi nhuận tiềm năng và mức độ biến động. Điều này giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư thông minh hơn, dựa trên những kỳ vọng có cơ sở khoa học và dữ liệu thực tiễn.

Ứng dụng Backtest trên QM Platform

Bước 1: Xây dựng chiến lược giao dịch

Tại bước này nhà đầu tư có thể tự xây dựng chiến lược cá nhân và điều chỉnh khẩu vị rủi ro phù hợp với bản thân

📌 Dưới đây là ví dụ với mẫu hình nến Doji được Backtest trên nền tảng QM Platform 

Mô tả chiến lược:

1. Chiến lược: (Candle > VMWA) và (Candle Pattern > 1)
2. Điều kiện vị thế: Mua khi giá vượt VMWA và nến Doji xuất hiện.
3. Phương thức đóng lệnh: Sử dụng các lệnh dừng.
4. Cổ phiếu kiểm thử: MBB, MWG và chỉ số VNINDEX
5. Thời gian kiểm thử: 2000 - 2024

Chỉ số sử dụng:

1. Candle: Giá đóng cửa của của ngày giao dịch
2. VMWA: Đường trung bình gia quyền theo khối lượng, độ dài 10 ngày
3. Candle Pattern: Nến Doji

Bước 2: Đặt các điều kiện giao dịch

Điều chỉnh chiến lược với các thông số cần thiết:

1. Tỉ lệ chốt lời: 15%
2. Tỷ lệ cắt lỗ: 7%
3. Trailing take profit: 5%
4. Trailing stop loss: 3%
5. Phí giao dịch: 0.15%

Bước 3: Thử nghiệm với các mã cổ phiếu

Kết quả với các mã cổ phiếu MBB, MWG và chỉ số VNINDEX với kết quả:

Đối với các mã cổ phiếu MWG, MBB và chỉ số VNINDEX được Backtest trong giai đoạn 2000 - 2024 cho thấy tỷ lệ thắng đều > 50% lần lượt là 67.70%, 73.68% và 64.81%.

Kết quả chi tiết với chỉ số VNINDEX:

Chi tiết kết quả kiểm thử của chiến lược với VNINDEX

Tổng hợp các lệnh mua bán của chiến lược

Kết quả với các chỉ số khác

Lợi nhuận hàng tháng của chiến lược

Lợi nhuận hàng năm của chiến lược

Nhìn chung, qua quá trình Backtest chiến lược trên nền tảng Platform đã cho thấy sự minh họa một cách trực quan hóa của chiến lược đầu tư.

Những thông tin từ Backtest giúp nhà đầu tư:

1. Đánh giá sức mạnh của một chiến lược mà còn là cơ hội để tối ưu hóa, phát triển chiến lược một cách linh hoạt.
2. Backtest, qua đó, không chỉ đơn thuần là một công cụ kiểm thử mà còn là công cụ quan trọng trong việc phát triển chiến lược đầu tư lâu dài.

📢 HÃY TRẢI NGHIỆM BACKTEST TẠI: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY