25/04/2024
6,456 lượt đọc
Backtesting là một công cụ không thể thiếu trong quá trình phát triển và kiểm định các chiến lược giao dịch. Thông qua việc mô phỏng chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu lịch sử, backtesting cho phép nhà đầu tư đánh giá hiệu quả và khả năng sinh lời của chiến lược trước khi áp dụng chúng vào thực tế. Quá trình này giúp nhà đầu tư hiểu rõ mức độ rủi ro, khả năng chịu đựng của chiến lược và các điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch
Backtest (kiểm tra ngược) là quá trình kiểm tra lại một chiến lược giao dịch cụ thể bằng cách áp dụng vào dữ liệu quá khứ, tạo ra các mô phỏng giao dịch trong quá khứ và nhằm để đánh giá hiệu quả của chiến lược. Quá trình này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách chiến lược sẽ hoạt động trong thực tế, mà không cần phải mạo hiểm vốn thực sự. Backtest giúp phát hiện các điểm yếu hoặc hạn chế của chiến lược giao dịch.
Ví dụ, nếu chiến lược không hoạt động tốt trong điều kiện thị trường nhất định, nhà đầu tư có thể điều chỉnh để cải thiện hiệu suất của nó trong những điều kiện đó. Điều này giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch, giảm thiểu rủi ro và tăng cơ hội sinh lời. Ngoài ra, backtest còn giúp đặt ra các kỳ vọng thực tế cho chiến lược giao dịch. Bằng cách đánh giá hiệu suất của chiến lược qua một khoảng thời gian dài, nhà đầu tư có thể có cái nhìn tổng quan về mức lợi nhuận trung bình và mức giảm giá tối đa mà chiến lược có thể mang lại.
Bước 1: Xây dựng chiến lược giao dịch
Tại bước này nhà đầu tư có thể tự xây dựng chiến lược cá nhân và điều chỉnh khẩu vị rủi ro phù hợp với bản thân
📌 Dưới đây là ví dụ với mẫu hình nến Doji được Backtest trên nền tảng QM Platform
Mô tả chiến lược:
Chỉ số sử dụng:
Bước 2: Đặt các điều kiện giao dịch
Điều chỉnh chiến lược với các thông số cần thiết:
Bước 3: Thử nghiệm với các mã cổ phiếu
Kết quả với các mã cổ phiếu MBB, MWG và chỉ số VNINDEX với kết quả:
Mã | Tỉ lệ thắng | Số lượng lệnh |
MWG | 67.70% | 96 |
MBB | 73.68% | 95 |
VNINDEX | 64.81% | 108 |
Đối với các mã cổ phiếu MWG, MBB và chỉ số VNINDEX được Backtest trong giai đoạn 2000 - 2024 cho thấy tỷ lệ thắng đều > 50% lần lượt là 67.70%, 73.68% và 64.81%.
Kết quả chi tiết với chỉ số VNINDEX:
Chi tiết kết quả kiểm thử của chiến lược với VNINDEX
Tổng hợp các lệnh mua bán của chiến lược
Kết quả với các chỉ số khác
Lợi nhuận hàng tháng của chiến lược
Lợi nhuận hàng năm của chiến lược
Nhìn chung, qua quá trình Backtest chiến lược trên nền tảng Platform đã cho thấy sự minh họa một cách trực quan hóa của chiến lược đầu tư.
Những thông tin từ Backtest giúp nhà đầu tư:
📢 HÃY TRẢI NGHIỆM BACKTEST TẠI: QM PLATFORM NGAY HÔM NAY
0 / 5
Ý tưởng phát triển một bot giao dịch tự động và mang lại lợi nhuận ổn định là điều hết sức quan trọng. Tuy nhiên, để chuyển từ ý tưởng này đến việc thực sự đạt được lợi nhuận đòi hỏi một quá trình lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện chính xác. Trong bài viết này, QM Capital sẽ thảo luận về câu hỏi quan trọng: làm thế nào để tạo ra một bot giao dịch có lợi nhuận? Chúng ta sẽ phân tích các yếu tố then chốt, từ việc lựa chọn các chiến lược giao dịch hiệu quả đến việc kiểm thử quá khứ và tối ưu hóa hiệu suất của bot trong các điều kiện thị trường thực tế.
Giao dịch thuật toán không chỉ đơn thuần là việc áp dụng công nghệ vào đầu tư, mà nó còn mang lại những lợi thế vượt trội mà giao dịch truyền thống khó có thể đạt được. Tận dụng tối đa những lợi thế này có thể cải thiện đáng kể hiệu suất đầu tư.
Trong giao dịch thuật toán, có hai nhóm dữ liệu chính trong giao dịch thuật toán, dữ liệu giao dịch đầu vào (dữ liệu thị trường, dữ liệu tài chính, dữ liệu hàng hóa, v.v.) và dữ liệu giao dịch đầu ra (dữ liệu giao dịch thuật toán)
Đánh giá hiệu suất của chiến lược giao dịch thuật toán là một bước thiết yếu, không chỉ giúp xác định khả năng sinh lời của chiến lược mà còn cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ rủi ro và ổn định của nó.
Giao dịch thuật toán là tự động hóa tất cả các quy trình thu thập dữ liệu, truy vấn dữ liệu và sử dụng thuật toán máy tính để đưa ra quyết định và báo cáo giao dịch, để quản lý danh mục đầu tư tài chính theo thời gian thực mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người.
Chọn cấu trúc dữ liệu phù hợp là một khía cạnh quan trọng của giao dịch thuật toán, ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu suất của thuật toán giao dịch của bạn.
Được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia từ QMTrade và cộng đồng nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Truy cập ngay!