Chỉ báo kỹ thuật Efficiency Ratio (ER)

ER không chỉ giúp nhà đầu tư đo lường độ mạnh yếu của xu hướng giá mà còn cho phép tối ưu hóa các chiến lược giao dịch, đặc biệt trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh. Vậy Efficiency Ratio là gì và nó hoạt động như thế nào trong giao dịch?

1. Định nghĩa:

Chỉ báo Efficiency Ratio (ER), hay Tỷ lệ Hiệu suất, là một công cụ phân tích kỹ thuật được Perry J. Kaufman giới thiệu trong cuốn sách nổi tiếng "New Trading Systems and Methods". Chỉ báo này được phát triển để đánh giá mức độ hiệu quả của xu hướng giá so với độ biến động, cho phép nhà đầu tư nhận biết mức nhiễu của thị trường. ER giúp xác định xu hướng giá có đang di chuyển theo một cách rõ ràng hay đang dao động với nhiều biến động không hiệu quả.

2. Công thức:

Chỉ báo ER được tính toán thông qua các bước sau:

ER = (Thay đổi giá trong N phiên)/Tổng các thay đổi tuyệt đối của giá trong N phiên

3. Cách sử dụng chỉ báo Efficiency Ratio (ER):

1. Đánh giá xu hướng: Chỉ báo ER thường được sử dụng để đánh giá sự hiệu quả của một xu hướng giá. Khi ER gần bằng 1, xu hướng giá đang di chuyển một cách mượt mà và ít bị ảnh hưởng bởi sự biến động hoặc nhiễu. Ngược lại, khi ER gần bằng 0, giá trị này cho thấy xu hướng giá đang biến động mạnh với nhiều nhiễu loạn, khiến việc dự đoán xu hướng trở nên khó khăn hơn.
2. Chiến lược giao dịch: ER thường được kết hợp với các chỉ báo khác như Average Directional Index (ADX), hoặc được sử dụng trong các chiến lược giao dịch để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường. Khi ER tăng lên, điều này có thể báo hiệu xu hướng mạnh và có thể là thời điểm tốt để vào lệnh theo xu hướng. Ngược lại, khi ER giảm, thị trường có thể đang trong giai đoạn dao động mạnh, và nhà đầu tư có thể cân nhắc thoát lệnh hoặc chờ đợi thời điểm ổn định hơn.
3. Lọc nhiễu trong giao dịch: ER có thể giúp nhà đầu tư lọc bớt nhiễu, đặc biệt trong các giai đoạn thị trường dao động không rõ xu hướng. Việc sử dụng chỉ báo này trong các chiến lược giao dịch dài hạn có thể giúp giảm thiểu tác động của những thay đổi ngắn hạn, từ đó giữ vững chiến lược đầu tư.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE