Chỉ Báo kỹ thuật Momentum

Chỉ Báo kỹ thuật Momentum (MOM)

1. Định nghĩa:

Chỉ báo "Momentum" (MOM) là một công cụ trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo tốc độ hoặc sức mạnh của sự di chuyển của một công cụ tài chính, thường là giá chứng khoán. Nó đo lường sự thay đổi trong giá của công cụ trong một khoảng thời gian cụ thể.

2. Công thức:

• Bước 1: Chọn một khoảng thời gian cụ thể (được xác định bởi đối số "length") để tính toán Momentum. Khoảng thời gian này thường được đo bằng số phiên giao dịch.
• Bước 2: Dùng giá đóng cửa của công cụ tài chính trong phiên gần nhất và giá đóng cửa của phiên trước đó để tính sự thay đổi (diff) giữa chúng.
• Bước 3: Kết quả là giá trị Momentum cho phiên gần nhất.

Ví dụ: Nếu bạn chọn khoảng thời gian là 10 phiên giao dịch và giá đóng cửa của công cụ tài chính trong phiên gần nhất là 105, và giá đóng cửa trong phiên trước đó là 100, thì giá trị Momentum sẽ là 5 (105 - 100).

Momentum = (Close_i / Close_{i-n} ) * 100

Trong đó: Closei là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i và Closei-n là giá đóng cửa tại phiên giao dịch (hay cây nến) thứ i-n. Với n là khoảng thời gian (số kỳ) được xác định bởi mỗi nhà đầu tư, dựa vào các chiến lược cụ thể. Trong QMC Trading App, giá trị n được mặc định là 1.

3. Đặc điểm của chỉ báo Momentum

• Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng tại bất kỳ khung thời gian nào
• Đường Momentum dao động xung quanh đường 100. Đường Momentum càng xa đường 100 thì chứng tỏ giá biến động càng mạnh.

Ví dụ bạn đang thiết lập chỉ báo Momentum với n =14 trên khung thời gian H1. Momentum = 100 (đường Momentum cắt đường 100) có nghĩa là giá đóng cửa tại thời điểm đang xét bằng với giá đóng cửa trước đó 14 giờ. Momentum >100 (đường Momentum nằm phía trên đường 100) có nghĩa là giá đóng cửa tại thời điểm đang xét cao hơn giá đóng cửa trước đó 14 giờ. Tương tư với Momentum<100.

• Khoảng cách của đường Momentum so với đường 100 cho biết giá đang di chuyển nhanh như thế nào. Momentum = 98% thì giá đang giảm với lực mạnh hơn so với Momentum = 99%. Tương tự, Momentum = 110% thì giá đang tăng với lực mạnh hơn so với Momentum = 105%.

4. Cách sử dụng:

Tín hiệu giao cắt với đường 100

Giá trên thị trường forex luôn luôn biến động, chính vì thế mà đa phần thời gian diễn ra giao dịch trên thị trường, Momentum luôn nằm phía trên hoặc phía dưới đường 100. Tại các thời điểm mà Momentum cắt đường 100, thị trường thường xuất hiện các tín hiệu mua hoặc bán, nhưng đây lại không phải là các tín hiệu mạnh.

Khi Momentum cắt đường 100 theo hướng từ dưới lên, điều này cho thấy những nhà đầu tư ở vị thế Long (Mua) đang chiếm ưu thế, khả năng giá sẽ tiếp tăng và đây là tín hiệu để các bạn vào lệnh Buy. Ngược lại, khi Momentum cắt đường 100 từ trên xuống, phe bán (Short) đang chiếm ưu thế, khả năng giá sẽ tiếp tục giảm, các bạn sử dụng tín hiệu này để vào lệnh Sell

Trong thực tế thì Momentum rất thường hay giao cắt với đường 100, với mỗi lần giao cắt như thế thì ít nhất giá sẽ xuất hiện một đợt tăng hoặc giảm, nhưng các đợt tăng giảm này đa số rất ngắn, có khi nó chỉ đơn giản là một đợt retest lại của một xu hướng chung nào đó, nếu như dùng không hợp lý các bạn sẽ rất dễ đặt lệnh đi ngược lại với xu hướng chung đó.

Để sử dụng tín hiệu này một cách hợp lý hơn, các bạn hãy dùng nó khi xác định được giá đang đi trong một xu hướng chung nào đó, rồi tìm ra các điểm giao cắt để vào lệnh tốt nhất.

Xu hướng chung hiện tại ở hình trên là một xu hướng tăng, các bạn có thể chờ đợi một đợt giảm giá như là một đợt retest trước khi giá tiếp tục tăng theo xu hướng chung trước đó. Dấu hiệu là Momentum giảm xuống đường 100, sau đó tăng lên lại. Vào lệnh Buy tại thời điểm mà Momentum cắt đường 100 từ dưới lên, các bạn có thể xác nhận lại tín hiệu đó bằng ít nhất là 3 cây nến tăng liên tiếp sau đợt retest giảm giá. Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó. Take-profit sao cho lợi nhuận gấp 2 lần so với stop-loss.

Tuy nhiên, như đã nói lúc nãy, Momentum rất hay giao cắt với đường 100, các tín hiệu nhận được khá yếu, chính vì thế khi sử dụng Momentum, các bạn nên kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật khác.

Tín hiệu giao cắt với đường trung bình di động MA

Trong phân tích kỹ thuật với chỉ báo Momentum, các chuyên gia thường kết hợp đường Momentum với đường trung bình di động MA để tìm ra các điểm mà tại đó giá có khả năng đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới. Các bạn có thể thiết lập đường MA với số kỳ tùy ý, nhưng thường là 9, 14 hoặc 21 kỳ. Số kỳ càng dài thì độ mượt càng cao, nhưng tín hiệu nhận được thường bị trễ so với biến động của giá.

Ý tưởng cơ bản của tín hiệu này là vào lệnh Buy khi Momentum cắt MA từ dưới lên và vào lệnh Sell khi Momentum cắt MA từ trên xuống. Tuy nhiên, tín hiệu này vẫn rất thô sơ như tín hiệu giao cắt với đường 100. Để hiệu quả hơn, các bạn chỉ sử dụng tín hiệu này cho những giao dịch theo hướng của xu hướng chung trước đó (như trường hợp phân tích tín hiệu giao cắt với đường 100 ở trên) hoặc chỉ nhận tín hiệu khi Momentum rơi vào vùng quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold).

Trên chỉ báo Momentum, để nhận biết giá đã vào vùng quá mua hoặc quá bán, các bạn có thể dựa vào khoảng cách của Momentum với đường 100. Khi khoảng cách là khá xa thì có thể xác định giá đang rơi vào tình trang quá mua hoặc quá bán và khả năng điều chỉnh giảm/tăng xảy ra, một xu hướng mới sắp bắt đầu. Hoặc để chắc chắn hơn, các bạn có thể kết hợp với chỉ báo RSI để nhận biết các vùng overbought hoặc oversold của giá.

Ở hình trên, tín hiệu quá bán của chỉ báo RSI xuất hiện trước, cho thấy khă năng thị trường sẽ điều chỉnh tăng trở lại. Lúc này, các bạn chờ đợi tín hiệu Momentum cắt MA từ dưới lên để vào lệnh Buy. Stop-loss tại đáy gần nhất trước đó và take-profit sao cho lợi nhuận ít nhất là gấp 2 lần so với stop-loss.

Tín hiệu phân kỳ hoặc hội tụ giữa đường Momentum và đường giá

• Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng Momentum tạo đáy sau cao hơn đáy trước.
• Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước nhưng Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.

Trước khi xuất hiện sự phân kỳ của giá và chỉ báo Momentum, thị trường đang ở xu hướng tăng. Sau khi phân kỳ xuất hiện, giá đảo chiều, bắt đầu một xu hướng mới, chuyển từ tăng sang giảm.

Tương tự với trường hợp xuất hiện hội tụ giữa giá và chỉ báo Momentum.

Tuy nhiên, tín hiệu giá đảo chiều khi xuất hiện sự hội tự hay phân kỳ như trên là một tín hiệu yếu, đặc biệt là nếu giá đang trong một xu hướng mạnh, các tín hiệu này rất hay bị sai. Việc phân tích sự đảo chiều của giá dựa vào các tín hiệu này chỉ là một sự phân tích cơ bản nhất, chính vì thế các bạn không nên sử dụng tín hiệu này một cách độc lập mà phải kết hợp thêm các phương pháp hoặc chỉ báo kỹ thuật khác.

Hình dưới là trường hợp giá đang trong một xu hướng giảm mạnh, các tín hiệu hội tụ giữa giá và Momentum đều bị sai.