Phạm vi thực trung bình (ATR) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng trong thị trường tài chính để đo lường sự biến động. Vậy chỉ báo ATR được hiểu thế nào? Hãy cùng QM Capital tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

1. Giới thiệu về chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR (hay còn gọi là Chỉ báo Khoảng Dao động trung bình thực tế) đo lường sự biến động của thị trường bằng cách phân tích toàn bộ phạm vi giá tài sản trong giai đoạn đó.

Chỉ báo được chuyên gia kỹ thuật thị trường J. Welles Wilder Jr. giới thiệu trong cuốn sách New Concepts in Technical Trading Systems của ông.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các khoảng thời gian ngắn hơn 14 ngày để tạo ra nhiều tín hiệu giao dịch hơn, trong khi các khoảng thời gian dài hơn có khả năng tạo ra ít tín hiệu giao dịch hơn.

2. Cách tính chỉ báo ATR

Chỉ báo ATR được tính theo các bước sau:

Bước 1: Tính True Range (TR)

True Range là giá trị lớn nhất trong 3 giá trị sau:

1. Hiệu của mức giá cao nhất và thấp nhất tại thời điểm hiện tại
2. Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá cao nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó
3. Giá trị tuyệt đối của hiệu số giữa mức giá thấp nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó

Bước 2: Tính ATR đầu tiên

Chỉ báo ATR được tính theo chu kỳ 14 phiên tùy thuộc theo khung thời gian giao dịch. ATR đầu tiên được tính theo công thức:

Công thức tính ATR đầu tiên

Trong đó:

1. n =14
2. TRi là giá trị lớn nhất trong vùng biên độ.

Bước 3: Tính ATR

ATR = [(ATR đầu tiên x 13) + TR Hiện tại] / 14

Trên thực tế, các nền tảng giao dịch đều có cài đặt sẵn tính toán chỉ báo ATR. Nhà đầu tư có thể dễ dàng sử dụng để phân tích và tiến hành giao dịch.

Ví dụ: Chỉ báo ATR có thể dễ dàng được sử dụng trên giao diện QMTrade

Ví dụ chỉ báo ATR

3. Các sử dụng chỉ báo ATR hiệu quả?

Đo độ mạnh của biến động

Nếu giá trị ATR tăng dần lên, biến động của giá sẽ mạnh lên. Điều này đồng nghĩa với việc xu hướng giá sẽ đi mạnh dù là đi lên hay đi xuống. Nhưng nếu ATR giảm, giá có xu hướng đi ngang.

Như vậy, dựa vào ATR, nhà đầu tư có thể ra quyết định giao dịch phù hợp hơn. Theo đó, nhà đầu tư nắm được sức mạnh của thị trường và thời điểm đảo chiều của xu hướng giá.

Đặt điểm cắt lỗ

Nhà đầu tư có thể sử dụng ATR để xác định khoảng an toàn của giá để đặt điểm cắt lỗ. Quy tắc để xác định nhu sau:

1. Nếu trong phạm vi dao động, đường ATR nằm ở nửa bên trên, nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở xa. Nguyên nhân là vì khi này giá dễ có biến động mạnh.
2. Ngược lại nếu đường ATR nằm ở nửa dưới, nhà đầu tư cần đặt điểm cắt lỗ thấp hơn. Đây là lúc giá ít có biến động và có thể tối ưu lợi nhuận tốt hơn.

Tuy nhiên cần lưu ý, chỉ báo ATR không cho dự báo cụ thể về tương lai của giá cổ phiếu. Nó chỉ đo lường mức độ biến động của giá để nhận biết thị trường.

4. Ý nghĩa của chỉ báo ATR

1. Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời

Nhà đầu tư có thể dựa vào biến động của thị trường để linh hoạt xác định các điểm cắt lỗ và chốt lời khi giao dịch. Căn cứ vào ATR, những thông tin về giá cả cũng như xu hướng của thị trường được dễ dàng xác định và phân tích.

1. Xác định các điểm đảo chiều

Chỉ báo ATR có thể trợ giúp nhà đầu tư xác định điểm đảo chiều của giá. Nếu ATR quá cao, nó cho thấy có sự biến động mạnh và giá không thể giữ nguyên xu hướng hiện tại. Đặc biệt nếu ATR > 70%, khả năng giá đảo chiều sẽ cao hơn.

Tạm kết

Trên đây là những thông tin nhà đầu tư cần biết về chỉ báo ATR. Đây là một công cụ phân tích thị trường tốt để hỗ trợ ra quyết định giao dịch. Đừng quên tiếp tục theo dõi DNSE để biết thêm nhiều thông tin đầu tư bổ ích nhé!

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch của bạn trên nền tảng QMTrade trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE