Chỉ báo kỹ thuật Choppiness Index

Chỉ báo kỹ thuật Choppiness Index (CHOP)

1. Định Nghĩa: 

Choppiness Index (CHOP) là một chỉ báo được tạo ra để xác định xem thị trường có đang "nhiễu động" (giao dịch ngang) hay không. Chỉ báo này được sáng tạo bởi nhà giao dịch hàng hóa người Australia - E.W. Dreiss và được thiết kế để giúp xác định xem thị trường đang giao dịch theo hướng nhiễu động (di chuyển ngang) hay không nhiễu động (giao dịch theo một xu hướng cụ thể).

Giá trị của Choppiness Index thường nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Khi giá trị gần với 100, điều này ngụ ý rằng thị trường đang nhiễu động, tức là giao dịch ngang. Ngược lại, khi giá trị gần với 0, thì thị trường đang theo một xu hướng cụ thể.

2. Công thức: Công thức tính Choppiness Index (CHOP) như sau:

B1: Tính toán giá trị HH (highest high) và LL (lowest low) trong khoảng thời gian “length” (độ dài). Mặc định là 14 kỳ. Ví dụ nếu đặt độ dài là 14 ngày:

HH = Giá cao (high) lớn nhất trong 14 ngày gần đây.

LL = Giá thấp (low) thấp nhất trong 14 ngày gần đây.

B2: Tính toán giá trị Average True Range (ATR) trong khoảng thời gian ATR_length, mặc định là 14 kỳ. Tham số “drift” ám chỉ số ngày bạn muốn trừ đi từ giá trị HH và LL để xác định khoảng thời gian cụ thể mà bạn quan tâm. Mặc định, "drift" thường được đặt là 1, nghĩa là bạn muốn tính HH và LL cho ngày gần nhất.

$True Range = HH-LL$

$ATR = \frac{Σ True Range}{length}$

B3: Tính toán giá trị ATR_SUM bằng cách lấy tổng của giá trị ATR trong n kỳ gần đây (“length” - độ dài - mặc định là 14 kỳ).

$ATRSUM=ΣATR(length)$

B4: Sử dụng các giá trị HH, LL và ATR_SUM tính toán được ở bước 1 và 3 để tính toán giá trị CHOP bằng công thức sau:

$CHOP = scalar * \frac{log_{10}(ATRSUM)}{log_{10}(HH - LL)}$

Trong đó, "scalar" thường là 100 (nhưng có thể th \frac{log). Giá trị CHOP cuối cùng được tính toán từ biểu thức trên.

3. Cách sử dụng: Dưới đây là cách sử dụng chỉ báo CHOP:

• Phát hiện Thị trường Choppy vs. Trending: CHOP giúp bạn xác định xem thị trường hiện tại có nhiều biến động ngang không. Nếu CHOP cao (gần 100%), đó là tín hiệu cho thấy thị trường đang choppy và không có một xu hướng rõ ràng. Nếu CHOP thấp (gần 0%), điều này có thể chỉ ra rằng thị trường đang trong một xu hướng cụ thể. Điều này có thể giúp bạn quyết định xem bạn nên tham gia giao dịch hay tránh xa thị trường.
• Kết hợp với Chiến lược Giao dịch: CHOP thường được sử dụng chung với các chiến lược giao dịch khác để xác định thời điểm mua và bán. Ví dụ, bạn có thể quyết định chỉ mở lệnh mua khi CHOP đạt giá trị thấp và thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, bạn có thể quyết định mở lệnh bán khi CHOP đạt giá trị cao và thị trường đang choppy.
• Xác định Stop-loss và Take-profit: Khi bạn đã mở một lệnh, CHOP có thể giúp bạn xác định mức stop-loss và take-profit. Trong thị trường choppy, bạn có thể muốn đặt stop-loss và take-profit gần hơn để giảm thiểu rủi ro. Trong khi đó, trong thị trường trending, bạn có thể cho phép các mức stop-loss và take-profit xa hơn để tận dụng xu hướng tiềm năng.
• Xác định Thời điểm Tham gia hoặc Thoát khỏi thị trường: Khi CHOP chuyển đổi từ choppy sang trending hoặc ngược lại, đó có thể là thời điểm tốt để tham gia hoặc thoát khỏi thị trường. Khi CHOP cao và bắt đầu giảm, đây có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi CHOP thấp và bắt đầu tăng, đây có thể là tín hiệu bán.