Chỉ báo kỹ thuật Squeeze Momentum (SQZ) đã trở thành một công cụ nổi bật giúp các nhà đầu tư và trader nắm bắt được những giai đoạn "nén" của thị trường, nơi mà sự biến động giá có thể bùng nổ sau một thời gian ổn định. Bài viết này QM Capital sẽ đi sâu vào cách hoạt động, cách tính toán và ứng dụng của Squeeze Momentum, mở ra những hiểu biết mới cho hành trình giao dịch của bạn.

1. Định nghĩa:

Chỉ báo Squeeze Momentum (SQZ) là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển dựa trên chỉ báo "TTM Squeeze" của John Carter, được thảo luận trong cuốn sách Mastering the Trade (Chương 11). Chỉ báo này được sử dụng để xác định các giai đoạn khi biến động thị trường tăng hoặc giảm, hay khi thị trường chuyển từ xu hướng sang sự đi ngang và ngược lại. SQZ hiển thị sự giao động của thị trường, giúp nhà giao dịch nhận biết những giai đoạn đánh giá thấp và cao của thị trường.

Chỉ báo SQZ tìm kiếm mối quan hệ giữa hai chỉ số: Bollinger Bands® và Keltner Channels. Khi biến động tăng lên, khoảng cách giữa các dải Bollinger Bands® cũng tăng, và ngược lại, khi biến động giảm, khoảng cách giảm đi. Chỉ báo xác định các phần của chỉ số Bollinger Bands® nằm bên trong Keltner Channels.

2. Công thức:

Chỉ báo Squeeze Momentum (SQZ) được tính toán dựa trên sự so sánh giữa hai chỉ báo: Bollinger Bands (BB) và Keltner Channels. Các công thức cụ thể như sau:

Bollinger Bands (BB):

Dải trên:

Upper Band = SMA (Giá Đóng cửa, N) + (Độ lệch chuẩn x K)

Dải dưới:

Lower Band = SMA (Giá Đóng cửa, N) - (Độ lệch chuẩn x K)

Trong đó: N là chu kỳ của Bollinger Bands, K là số nhân (thường dùng 2).

Keltner Channels:

Dải trên:

Upper KC = EMA (Giá Đóng cửa, N) + (ATR * M)

Dải dưới:

Lower KC = EMA (Giá Đóng cửa, N) - (ATR * M)

Trong đó: ATR là chỉ báo Average True Range, M là số nhân (thường dùng 1.5).

Squeeze Momentum (SQZ):

Điều kiện Squeeze:

1. Squeeze xảy ra khi dải Bollinger Bands thu hẹp hơn so với dải Keltner Channels, tức là:

SqueezeOn=BB Upper<KC Upper và BB Lower>KC Lower

1. Ngược lại, khi dải Bollinger Bands mở rộng hơn so với dải Keltner Channels, thì Squeeze Off.

Tính toán Momentum:

Momentum=Close−EMA(Close,n)

Close là giá đóng cửa, n là chu kỳ của EMA (thường dùng 20).

3. Cách sử dụng:

Squeeze Momentum Indicator (TTM Squeeze) là chỉ báo được quan tâm hàng đầu trên nền tảng QMTrade và được rất nhiều nhà giao dịch trên thế giới và Việt Nam sử dụng.

Biểu đồ tần suất (histogram) dao động xung quanh đường 0; động lượng tăng lên trên đường 0 cho thấy cơ hội mua, trong khi động lượng giảm xuống dưới đường 0 có thể cho thấy cơ hội bán.

Chỉ báo Squeeze Momentum có thể giúp nhà giao dịch xác định giai đoạn tích luỹ và sau đó dự đoán sự đột phá (breakout) và di chuyển của giá. Để sử dụng chỉ báo này:

1. Xác định các giai đoạn tích luỹ:

Khi Bollinger Bands thu hẹp và nằm bên trong Keltner channel, SQZ hiển thị các điểm đen trên chỉ báo. Đây là thời điểm thị trường đi ngang và giao dịch tích lũy.

1. Xác định điểm đột phá (breakout):

Khi Bollinger Bands vượt ra khỏi Keltner channel, các điểm đen trên chỉ báo chuyển thành màu xám. Đây có thể là dấu hiệu cho sự đột phá của giá và khởi đầu của một xu hướng mới.

1. Xác định hướng đi của giá sau đột phá:

Sự chuyển đổi màu sắc của các biểu đồ màu đỏ và xanh trên chỉ báo SQZ có thể giúp dự đoán hướng di chuyển của giá sau khi đột phá. Màu sắc của biểu đồ thể hiện sự thay đổi của giá theo thời gian.

Nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ báo SQZ để xác định điểm mua và điểm bán dựa trên những tín hiệu đi ngang và đột phá. Ngoài ra, việc kết hợp chỉ báo SQZ với các chỉ báo khác như ADX có thể giúp xác định hướng đi của giá sau đột phá và tạo ra những tín hiệu giao dịch chính xác hơn.

📌 Hãy xây dựng và kiểm thử chiến lược giao dịch phái sinh của bạn trên nền tảng QMTRADE trước khi sử dụng tiền thật để tránh những rủi ro không đáng có.

Trải nghiệm tính năng tại: QMTRADE